看涨期权的Gamma值是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（　　）

随着剩余时间的缩短，平值期权、虚值期权和实值期权的Gamma都越来越大。（　　） 由于深度虚值期权的Gamma值接近于0，因此Gamma的绝对值越小，表示风险程度就越高。 当期权处于深度实值或虚值状态时，Gamma趋于零 对于买入欧式看涨期权，下列一般为正值的是()。Ⅰ.GammaⅡ.VegaⅢ.ThetaⅣ.Delta 期权的Gamma是（） 假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高？（） 在买入看涨期权里，Rho值是正值，表明（） 在买入看涨期权里，Rho值是正值，表明（）。 买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利适用于（）的情况。 外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（） 实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。（ ）? 适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。 使用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。（ ） 适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。（　　） 无论是看涨期货期权还是看跌期货期权，平值期权均指期货价格等于期权执行价格的期权。（） 无论是看涨期货期权还是看跌期货期权，平值期权均指期货价格等于期权执行价格的期权。() 无论是看涨期货期权还是看跌期货期权，平值期权均指标的物价格等于期权执行价格的期权。 期权交易的基本策略包括（）。 Ⅰ.买进看涨期权 Ⅱ.卖出看涨期权 Ⅲ.买进看跌期权 Ⅳ.卖出看跌期权 期权交易的基本策略有()。Ⅰ.买入看涨期权Ⅱ.卖出看涨期权Ⅲ.买入看跌期权Ⅳ.卖出看跌期权 看跌期权看涨期权