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通常,我们用希腊字母来表示期权风险度量参数,包括()。
多选题
通常,我们用希腊字母来表示期权风险度量参数,包括()。
A. elta
B. Theta
C. Vega
D. Rho
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多选题
通常,我们用希腊字母来表示期权风险度量参数,包括()。
A.elta B.Theta C.Vega D.Rho
答案
多选题
通常,我们用希腊字母来表示期权风险度量参数,包括()
A.Delta B.Theta C.Vega D.Rho
答案
单选题
关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()。
A.elta的取值范围为(-1,1) B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近,Theta的绝对值最大 D.Rho随标的证券价格单调递减
答案
单选题
关于期权的希腊字母,下列说法错误的是( )。
A.Delta的取值范围为(-1,1) B.深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小,只有当标的资产价格和执行价相近时,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近,Theta的绝对值最大 D.Rho随标的证券价格单调递减
答案
单选题
关于期权的希腊字母,下列说法错误的是( )。
A.Delta的取值范围为(-1,1) B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近时,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近,Theta的绝对值最大 D.Rho随标的证券价格单调递减
答案
单选题
关于期权的希腊字母,下例说法错误的是( )。
A.Delta的取值范围为(-1,1) B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近,Theta的绝对值最大 D.Rh0随标的证券价格单调递减
答案
单选题
关于期权的希腊字母,下列说法错误的是( )。
A.Delta的取值范围为(-1,1) B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近,Theta的绝对值最大 D.Rho随标的证券价格单调递减
答案
单选题
下列关于期权的希腊字母的说法,错误的是()
A.Delta的取值范围为(-1,1) B.平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近,Theta的绝对值最大 D.Rho随标的证券价格单调递减
答案
单选题
关于期权的希腊字母,下列说法错误的是r)。
A.Delta的取值范围为(-1,1) B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近,Theta的绝对值最大 D.Rho随标的证券价格单调递减
答案
多选题
下列关于外汇期权希腊字母的描述中,正确的是()
A.A.Delta资产价格变化一个单位引起的金融衍生品价格的变动量 B.B.Rho表示利率变化一个单位引起的金融衍生品价格的变动量 C.C.Theta反映金融衍生品价格随时间的推移而发生的变化 D.D.Vega表示波动率变化一个单位引起的金融衍生品价格的变动量
答案
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