单选题

根据巴塞尔委员会的规定,下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。

A. 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
B. VaR的计算采用99%的双尾置信区间
C. 持有期为10个营业日
D. 附加因子设定在最低乘数因子之上,取值在0~1之间

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单选题
根据巴塞尔委员会的规定,下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。
A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR B.VaR的计算采用99%的双尾置信区间 C.持有期为10个营业日 D.附加因子设定在最低乘数因子之上,取值在0~1之间
答案
单选题
用VAR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。
A.2 B.3 C.4 D.6
答案
单选题
用VaR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定最低乘数因子不得低于()
A.2 B.3 C.4 D.5
答案
单选题
根据巴塞尔委员会的规定,市场风险监管资本的计算公式为()。
A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaR B.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR C.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)÷VaR D.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)÷VaR
答案
单选题
用VaR计算市场风险管理资本时,巴塞尔委员会规定乘积因子不得低于()。
A.2 B.3 C.4 D.5
答案
单选题
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为()。
A.市场风险监管资本=乘数因子×VaR B.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR C.市场风险监管资本= VaR/乘数因子 D.市场风险监管资本= VaR/(附加因子+最低乘数因子)
答案
单选题
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A.市场风险监管资本=乘数因子×VAR B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR C.市场风险监管资本=VAR÷乘数因子 D.市场风险监管资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)
答案
单选题
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A.市场风险监管资本=乘数因子X VaR B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×vaR C.市场风险监管资本=VaR乘数因子 D.市场风险监管资本=VaR(附加因子+最低乘数因子)
答案
单选题
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为()。
A.市场风险监管资本=乘数因子x VaR B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)xVaR C.市场风险监管资本=VaR+乘数因子 D.市场风险监管资本=VaR÷(附加因子+最低乘数因子)
答案
多选题
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答案
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