用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定最低乘数因子不得低于()

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（）。 （），巴塞尔委员会发布新《市场风险的最低资本要求》，完成了对市场风险计量规则的修订 VaR方法在1996年的“资本协议市场风险补充规定”中，巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了敏感性方法。(　　) 巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求采用计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验（） 在用基本指标法计量操作风险资本的公式KBIA=GI×α中，巴塞尔委员会规定固定比例α为（） 根据2019年1月巴塞尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》。下列选项正确的有（ ） 根据2019年1月巴塞尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》。下列选项正确的有（）   巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过( )来提高市场风险的监管资本要求。 巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为（ ）。 巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为( )。 根据巴塞尔委员会颁布的《关于资本协议的市场风险补充规定》，市场风险包括下列哪几种风险（） 巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（ ）来提高市场的监管资本要求。 巴塞尔委员会规定可能造成实质性损失的操作风险事件类型由（） 根据巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》和《巴塞尔新资本协议》,下面属于银行风险（） 巴塞尔委员会规定成数因子的值不得低于2。 金融监管国际化的进程如下：1975年2月，在瑞士巴塞尔成立了银行管理和监督实施委员会，简称巴塞尔银行监管委员会。1988年7月，巴塞尔银行监管委员会公布了《关于统一国际银行资本测量和资本标准的报告》，简称《巴塞尔资本协议》。1997年9月，巴塞尔银行监管委员会公布了《巴塞尔有效银行监管的核心原则》。2004年6月，巴塞尔银行监管委员会公布了《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，简称《巴塞尔新资本协议》。2006年10月巴塞尔银行监管委员会正式颁布了经过不断修改的新版《巴塞尔有效银行监管的核心原则》及其评估方法。2010年9月，巴塞尔银行监管委员会管理层会议通过了加强银行体系资本要求的改革方案，被称为"巴塞尔协议Ⅲ"。1988年的《巴塞尔资本协议》确认了监督银行资本可行的统一标准，即到1992年底资本占整个风险资产的最低标准是8%，其中核心资本最低为( )。 巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型是（ ）。 巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有( )。 巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有 （　　） 巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有( )。