(12年真题)欧式期权
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(12年真题)欧式期权
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（2021年真题）根据期权的执行时间,分为（ ）Ⅰ骑内期权Ⅱ价外期权Ⅲ欧式期权Ⅳ美式期权
A.Ⅱ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
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（2015年真题）假设其他因素不变，下列各项中会引起欧式看跌期权价值增加的有（ ）。
A.执行价格提高 B.到期期限延长 C.无风险利率增加 D.股价波动率加大
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（2016年真题）在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权价值的说法中，正确的是（ ）。
A.股票市价越高，期权的内在价值越大 B.期权到期期限越长，期权的内在价值越大 C.期权执行价格越高，期权的内在价值越大 D.股票波动率越大，期权的内在价值越大
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（2020年真题）现有一份甲公司股票的欧式看涨期权，1个月后到期，执行价格50元。目前甲公司股票市价60元，期权价格12元。下列说法中，正确的有（ ）。
A.期权时间溢价2元 B.期权属于实值状态 C.期权到期时应被执行 D.期权目前应被执行
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（2013年真题）某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为（ ）元。
A.6 B.6.89 C.13.11 D.14
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（2016年真题）美式期权是指（ ）。
A.指赋予期权的买方在事先约定好的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量的标的资产的权利的合约 B.是指买方此时的现金流为零 C.指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权，既不能提前也不能推迟 D.允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权
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欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头；欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。（ ）
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（2021年真题）期权买方只能在期权到期日执行的期权叫做（ ）
A.A认购期权 B.B美式期权 C.C认沽期权 D.欧式期权
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对期权购买者来说，美式期权比欧式期权（ ）；对于期权出售者来说，美式期权比欧式期权风险（ ）。
A.有利，大 B.有利，小 C.不利，大 D.不利，小
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欧式期权
欧式期权
（2018年真题）只能在期权到期日执行的期权属于（ ）。
金融期权可以分为欧式期权，美式期权。
欧式看跌期权允许期权买方（）
美式期权比欧式期权的（）
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欧式期权业务（）。
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期权合约根据（）分为美式期权和欧式期权
下列关于美式期权和欧式期权的说法，正确的有（ ）。Ⅰ．在其他条件相同的情况下，美式期权的价格通常高于欧式期权Ⅱ．美式期权与欧式期权的划分并无地域上的区别Ⅲ．对于买方来说，美式期权的行权机会多于欧式期权Ⅳ．美式期权在美国市场占主流，欧式期权在欧洲市场占主流
下列关于美式期权和欧式期权的说法，正确的有（ ）。Ⅰ在其他条件相同的情况下，美式期权的价格通常高于欧式期权Ⅱ美式期权与欧式期权的划分并无地域上的区别Ⅲ对于买方来说，美式期权的行权机会多于欧式期权Ⅳ美式期权在美国市场占主流，欧式期权在欧洲市场占主流
按照合约所规定的履约时间的不同,金融期权可以分为（ ）。
Ⅰ.美式期权
Ⅱ.修正的欧式期权
Ⅲ.欧式期权
Ⅳ.修正的美式期权
美式期权的期权费比欧式期权的期权费（）。
美式期权的期权费比欧式期权的期权费（ ）。
美式期权的期权费比欧式期权的期权费（）。
下列不是现货期权的是( )。[ 2013年11月真题]
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