下列关于VaR计算法说法错误的是（）
A. VaR方法可用来度量不同类型的风险
B. VaR无法说明最糟糕的情形
C. VaR模型能反映置信水平100%的最大损失
D. VaR模型下风险值可定义为，在一定的置信水平上，在给定期间内，某个敞口可能发生的最大损失
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下列关于VaR计算法说法错误的是（）
A.VaR方法可用来度量不同类型的风险 B.VaR无法说明最糟糕的情形 C.VaR模型能反映置信水平100%的最大损失 D.VaR模型下风险值可定义为，在一定的置信水平上，在给定期间内，某个敞口可能发生的最大损失
答案
关于烧伤面积的计算法，下列说法错误的是
A.头部占体表面积的9% B.一侧上肢占9% C.一侧下肢占15% D.躯干后面占18% E.躯干前面占18%
答案
下列关于VaR的说法中，错误的是()。
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的 B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
答案
下列关于在险价值VaR说法错误的是（）。
A.一般而言，流动性强的资产往往需要每月计算VaR，而期限较长的头寸则可以每日计算VaR B.投资组合调整 C.较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小 D.在置信水平α%的选择上，该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好
答案
下列关于VaR的说法中，错误的有( )。
A.VaR是对现在损失风险的总结 B.VaR可以预测尾部极端损失情况 C.VaR是指产生的最大损失 D.VaR并不意味着可能发生的最大损失 E.VaR不是即将发生的真实损失
答案
关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是（）。
A.考虑了“肥尾”现象 B.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 D.存在模型风险 E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
答案
下列关于算法说法错误的是()
答案
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。
A.能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.能充分度量非线性金融工具的风险
答案
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（）
A.能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.能准确度量非线性金融工具（如期权）的风险
答案
下列关于VaR的方差一-协方差的说法错误的是()。
A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的 B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.能够预测突发事件的风险 D.只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
答案
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关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。
下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有（）
下列关于加权计算法说法正确的是（）
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以下关于VaR的说法，错误的是（ ）。
以下关于VaR的说法，错误的是()。
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，正确的是( )。
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中，正确的是（）
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下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（ ）。
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（）。
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。
下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有（）
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