下列关于在险价值VaR说法错误的是（）。
A. 一般而言，流动性强的资产往往需要每月计算VaR，而期限较长的头寸则可以每日计算VaR
B. 投资组合调整
C. 较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小
D. 在置信水平α%的选择上，该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好
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下列关于在险价值VaR说法错误的是（）。
A.一般而言，流动性强的资产往往需要每月计算VaR，而期限较长的头寸则可以每日计算VaR B.投资组合调整 C.较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小 D.在置信水平α%的选择上，该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好
答案
列关于在险价值VaR说法错误的是（）
A.VaR实际上是某个概率分布的点位数 B.在险价值是指在一定概率水平α％（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失 C.计算VaR，目的在于明确在未来N天内投资者有α％的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少 D.用数学公式来表示，VaR就是如下方程的解 Prob(△п≤-VaR)=1-α%
答案
下列关于在险价值VaR说法正确的是（）。
A.在险价值是指在一定概率水平α％（置信水平）下，某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失 B.在险价值的计算公式是 Prob(△п≤ -VaR)=1-α% C.VaR实际上是某个概率分布的点位数 D.计算VaR的目的在于明确在未来N天内投资者有α％的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少
答案
下列关于VaR计算法说法错误的是（）
A.VaR方法可用来度量不同类型的风险 B.VaR无法说明最糟糕的情形 C.VaR模型能反映置信水平100%的最大损失 D.VaR模型下风险值可定义为，在一定的置信水平上，在给定期间内，某个敞口可能发生的最大损失
答案
下列关于VaR的说法中，错误的是()。
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的 B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
答案
某基金测算出A证券组合在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）
A.事前指标 B.事中指标 C.事后指标 D.全过程指标
答案
下列关于VaR的说法中，错误的有( )。
A.VaR是对现在损失风险的总结 B.VaR可以预测尾部极端损失情况 C.VaR是指产生的最大损失 D.VaR并不意味着可能发生的最大损失 E.VaR不是即将发生的真实损失
答案
某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。
A.事前指标 B.事后指标 C.调整后指标 D.事中指标
答案
某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（ ）。
A.事后指标 B.事前指标 C.事中指标 D.全过程指标
答案
(2016年)某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。
A.事后指标 B.事前指标 C.事中指标 D.全过程指标
答案
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某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依据（）。
下列关于VaR的方差一-协方差的说法错误的是()。
（2016年真题）某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（ ）。
在给资产组合做在险价值（VaR）分析时，以下置信水平比下最大的VaR是（）
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（ ）。
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（ ）。
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）
以下关于VaR的说法，错误的是()。
以下关于VaR的说法，错误的是（ ）。
当置信度变大时，在险价值（VaR）的取值（）。
计算在险价值VaR至少需要（ ）等方面的信息。
下列与风险价值（VaR）相关的描述，错误的是（ ）。
下列与风险价值（VaR）相关的描述，错误的是（ ）。
下列与风险价值（VaR）相关的描述，错误的是（）
下列关于风险价值（VaR）的描述，正确的是（ ）。
下列关于风险价值(VaR)的描述，正确的是（）。
关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）
下列关于交强险费率说法错误的是（）
作为风险度量方式，情景分析和在险价值（VaR）的区别（）。
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