99%的置信水平下的$200万的隔夜VaR值也就意味着（）。

VaR值随置信水平和持有期的增大而增大，其中置信水平（      ）,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性（     ）,反之则可能性（    ）。 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大。（） 在99%的置信水平下,商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元,则该外汇交易部门（ ） 95%置信水平所对应的VaR将会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（） 95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（） 商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元,则该交易部门（） 商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（ ）。 商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（ ）。 商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元,则该交易部门(    )。 较小的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果。（ ） 较大的置信水平α%的选择意味着希望在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。 较大的置信水平α%的选择意味着希望在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。（　　） 较大的置信水平α%的选择意味着希望在对极端事件进行预测时失败的可能性更小（） 假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下，每日VaR为300万元，则下列表述正确的是（）。 适合计算VaR置信水平的是（） 中债VAR产品提供（）置信水平参数 假定对于某资产组合，一银行在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，所计算的 VaR为10万美元，则表明（） 在时间区间T内某投资组合收益的概率分布中，给定的置信水平为X一般来说意味着（　　）。 （　）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段。 VAR测试是为了衡量一定置信水平下资产在一定期间内的最大可能损失值