期权交易中，Gamma值是（）的比率。

随着剩余时间的缩短，平值期权、虚值期权和实值期权的Gamma都越来越大。（　　） 由于深度虚值期权的Gamma值接近于0，因此Gamma的绝对值越小，表示风险程度就越高。 当期权处于深度实值或虚值状态时，Gamma趋于零 期权的Gamma是（） 假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高？（） 外汇期权的Gamma指的是外汇期权价格变化与即期汇率变化之间的比率，反映了即期汇率变动对外汇期权价格的影响。（） 假设某种有价证券组合是Delta中性的，该组合的Gamma为-3000，某个特殊的可交易看涨期权的Delta和Gamma分别为0.62和1.5，为使Gamma中性应购入（　　）份可交易的期权，保持Delta中性应出售数量为（　　）份的期权标的资产。Ⅰ．2000Ⅱ．1240Ⅲ．3000Ⅳ．1860 实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。（ ）? 适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。 使用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。（ ） 适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。（　　） 是交易两份实值期权构造分跨期权组合还是交易两份虚值期权构造分跨期权组合？（） 期权价格变化为0.05,期权标的证券价格变化0.05,Gamma=（ ）。 Gamma值表明（ ） 下列哪些是正确的？: 和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值欧式期权具有一个负的较大的theta值 平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加 欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大 欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0 期权风险，包括delta风险、gamma风险和vega风险（） 期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。 期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。   Gamma是衡量Delta对标的资产价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的资产价格的（　　）导数。 Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（ ）导数。