宽跨式期权是（）。

下列关于买入宽跨式套利的收益说法错误的是（）。 买入宽跨式套利组合的潜在获利是无限的（） 下列关于买入宽跨式套利的说法正确的有（） 重力式桥墩的墩身顶宽，对小跨径拱桥不宜小于()。 投资者预期标的资产价格波动较小时，可采用跨式期权策略。（） 某一期权标的物市价是57元，投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权，权利金为2元，然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权，则这一宽跨式期权组合的盈亏平衡点为（ ）。 对于买人跨式套利，后市下跌有利于执行看涨期权获得期权多头头寸、上涨有利于执行看跌期权获得期货空头头寸。 某一期权标的物市价是57元，投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权，权利金为2元，然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权，权利金为1元，则这一宽跨式期权组合的盈亏平衡点为（）。 某一期权标的物市价是57元，投资者购买一个执行价格为60元的看涨期权，权利金为2元，然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权，权利金为1元，则这一宽跨式期权组合的盈亏平衡点为（）。 重力式桥墩的墩身顶宽，对于中跨径桥不宜小于100cm。 运用宽跨式期权所获的利润大小取决于两个执行价格的接近程度，它们距离越远，潜在的损失越小，为获得利润，则股价 变动需要更大一些。 运用宽跨式期权所获的利润大小取决于两个执行价格的接近程度，它们距离越远，潜在的损失越小，为获得利润，则股价变动需要更大一些。 什么是跨式策略？跨式策略的交易目的是什么？ （）的特征是跨职能、跨层级、信息自由流动、宽管理跨度、分权化、员工自主性高 封顶式利率期权交易，保底式利率期权交易，封顶保底式利率期权交易的交易要点各是什么？ 跨式期权是一种期权交易策略，包括同一种标的资产的看涨期权和看跌期权。这里同一种标的资产指的是（　　）。Ⅰ 相同的执行价格Ⅱ 相同的到期日Ⅲ 相同的波动率Ⅳ 相同的无分风险利率 买入跨式策略是指（） 宽跨比（kua kua bi）wide-span ratio 跨式期权是一种期权交易策略，包括同一种标的资产的看涨期权和看跌期权。这里同一种标的资产具有()。Ⅰ．相同的执行价格Ⅱ．相同的到期日Ⅲ．相同的波动率Ⅳ．相同的无风险利率 Stranggle= Straddle+Spread意味着宽跨期权组合等于带有差价的分跨期权组合？