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对于ARMA模型,需要利用博克斯一皮尔斯(Box-Pierce)提出的统计量来检验模型的优劣。若拟合模型的误差项为白噪声过程,则该统计量渐进服从()分布。表示自相关系数的个数或最大滞后期)
单选题
对于ARMA模型,需要利用博克斯一皮尔斯(Box-Pierce)提出的统计量来检验模型的优劣。若拟合模型的误差项为白噪声过程,则该统计量渐进服从()分布。表示自相关系数的个数或最大滞后期)
A. χ2(K-p-q)
B. t(K-p)
C. t(K-q)
D. F(K-p,q)
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单选题
对于ARMA模型,需要利用博克斯一皮尔斯(Box-Pierce)提出的统计量来检验模型的优劣。若拟合模型的误差项为白噪声过程,则该统计量渐进服从()分布。表示自相关系数的个数或最大滞后期)
A.χ2(K-p-q) B.t(K-p) C.t(K-q) D.F(K-p,q)
答案
单选题
对于ARMA(p,q)模型,需要利用博克斯-皮尔斯(Box-Pierce)提出的统计量来检验模型的优劣。若拟合模型的误差项为白噪声过程,则该统计量渐进服从( )分布。(K表示自相关系数的个数或最大滞后期)
A.χ2(K-p-q) B.t(K-p) C.t(K-q) D.F(K-p,q)
答案
判断题
ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性
答案
单选题
ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性()
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答案
单选题
如果线性时间序列是非平稳的,不可以直接利用ARMA(p,q)模型()
A.正确 B.错误
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判断题
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多选题
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