若标的资产和到期期限相同，通过（　　）， 可以构建一个熊市价差组合。

为降低投资者期权交易成本，沪深交易所目前提供的组合策略有（）<br/>①认购熊市价差策略<br/>②认购牛市价差策略<br/>③认沽熊市价差策略<br/>④认沽牛市价差策略 在反向市场中进行熊市套利，若平仓时价差大于建仓时价差，则熊市套利盈利。（ ） 在及向市场中进行熊市套利，若平仓时价差大于建仓时价差，则熊市套利盈利。 债券的到期期限相同但利率却不同的现象称为利率的风险结构。引起到期期限相同的债券利率不同的原因有（）。 ()会导致到期期限相同的债权工具利率不同。 所交易金融资产到期期限在1年以上或者没有到期期限的金融市场，是（　　）。 逆日历价差期权可以通过（）构建 债权工具的到期期限相同但利率却不同的现象称为利率的风险结构。到期期限相同的债权工具利率不同是由以下（）原因引起的 票面利率相同，付息频率相同，到期收益率相同，剩余期限不同的债券，到期期限较长的债券，修正久期较大。（） 到期期限相同的债权工具利率不同的原因是（　）。 若其他条件相同，债券价格与收益率呈（）变动，债券的到期期限与收益率呈（）变动。 熊市看涨期权价差与熊市看跌期权价差有何异同？ 到期期限相同的债权工具但利率却不同的现象称为()。 利率的期限结构是利率与到期期限之间的变化关系，一般来说，到期期限越长，利率（）。 熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。 到期期限相同的债权工具利率不同是由以下原因引起的()。 熊市价差期权策略具体操作方式是指购买具有较（）行权价的股票认购期权，并卖出同样数量具有相同到期日、较（）行权价的股票认购期权。 到期期限相同的债权工具利率不同是由以下哪些原因引起的？（　　） ( )风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。 ( )来源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异。