某资产的波动率为每年

标的资产价格的波动率升高，期权的价格也应该（ ）。 下列指标中，可以反映资产收益率波动的是（　　）。 其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。 已知期权标的资产价格、无风险利率、执行价格和到期时间，将这些已知因素代入期权定价公式，求解出标的资产的波动率，该波动率称为（）。   在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。（　　） 下列关于金融资产波动率的说法，正确的是（） 各项指标中，( )可以反映资产收益率的波动性。 标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高（） 标的资产价格的波动率越高，期权的时间价值就越大（） 标的资产价格的波动率越高，期权的时间价值就越大。（ ） 标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高。（ ） 隐含波动率是指期权价格反映的波动率，隐含波动率低，期权价格反映的波动率就小于理论计算的波动率；反之，亦然（） 隐含波动率是指期权价格反映的波动率，隐含波动率低，期权价格反映的波动率就小于理论计算的波动率；反之，亦然。（ ） 隐含波动率（ImpliedVolatility)是指期权价格反映的波动率。隐含波动率低，期权价格反映的波动率就小于理论计算的波动率；反之，亦然。（） 其他条件不变，标的资产价格波动率上升时，理论上将导致（） 金融资产收益率时间序列一般具有（　　）和波动率聚集的特点。 中国大学MOOC: 某资产的波动率是每天2%，则该资产3天后的价格百分比变化的标准差是6%。 （　　）系数度量的是资产收益率相对市场波动的敏感性。 其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其期权的情况是（）。 期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。