单选题

关于两种风险资产构成的资产组合的风险与收益,下列说法错误的是()

A. 若两种风险资产的相关系数为 0,则投资组合无法分散风险
B. 资产组合的预期收益率为两种资产预期收益率的加权平均数
C. 若两种风险资产的相关系数为-1,则可以构造出风险为 0 的资产组合
D. 若两种风险资产的相关系数为 1,资产组合的标准差为两种资产标准差的加权平均数

查看答案
该试题由用户139****60提供 查看答案人数:48456 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户139****60提供 查看答案人数:48457 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
关于两种风险资产构成的资产组合的风险与收益,下列说法错误的是()
A.若两种风险资产的相关系数为 0,则投资组合无法分散风险 B.资产组合的预期收益率为两种资产预期收益率的加权平均数 C.若两种风险资产的相关系数为-1,则可以构造出风险为 0 的资产组合 D.若两种风险资产的相关系数为 1,资产组合的标准差为两种资产标准差的加权平均数
答案
单选题
关于以下两种说法:①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值;②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是()。
A.仅①正确 B.仅②正确 C.①和②都正确 D.①和②都不正确
答案
单选题
利用两种资产构建组合,两种资产相关系数越()则越有利降低组合风险,卖空()限制,组合收益可超出两种资产的收益率
A.高 ,受到 B.高 ,不受 C.低 ,受到 D.低 ,不受
答案
单选题
利用两种资产构建投资组合,两种资产的相关系数越(),越有利于降低组合风险;卖空()限制时,组合收益率可超出两种资产的收益率
A.高;不受 B.高;受到 C.低:不受 D.低;受到
答案
单选题
(2018年)利用两种资产构建投资组合,两种资产的相关系数越(),越有利于降低组合风险;卖空()限制时,组合收益率可超出两种资产的收益率。
A.高;不受 B.高;受到 C.低:不受 D.低;受到
答案
单选题
(2018年真题)利用两种资产构建投资组合,两种资产的相关系数越( ),越有利于降低组合风险;卖空( )限制时,组合收益率可超出两种资产的收益率。
A.高;不受 B.高;受到 C.低:不受 D.低;受到
答案
单选题
根据投资组合理论,当两种资产的收益率变化不完全正相关时,该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。
A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关 B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和 C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和 D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和
答案
多选题
关于证券资产组合的风险与收益,下列说法中正确的有( )。
A.当某项资产或证券成为投资组合的一部分时,标准离差就可能不再是衡量风险的有效工具 B.证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数 C.证券资产组合收益率的方差就是组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均数 D.在证券资产组合中,能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险,被称为系统性风险
答案
单选题
当两种资产之间的收益率变化不完全正相关时,该资产组合的整体风险( )各项资产风险的加权之和。
A.大于 B.小于 C.等于 D.大于等于
答案
单选题
下列关于证券资产组合风险与收益的说法中,不正确的是( )。
A.如果两项资产收益率的相关系数为0,表明二者不相关,二者构成的投资组合不能分散风险 B.系统性风险不能被分散 C.大多数情况下,证券组合能够分散风险,但不能完全消除风险 D.再投资风险不能被分散
答案
热门试题
一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中,正确的是()。 一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率、相关系数与投资组合风险分散效应的说法中,正确的是( )。 资本市场线反映了市场组合与无风险资产所构成组合的风险与预期收益之间的关系,它可以用来衡量所有资产组合的风险与收益 对于由两种股票构成的资产组合,为了能够最大限度地降低组合风险,两种股票之间的相关系数应为()。 假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为() 马柯维茨的现代投资组合理论认为,只要两种资产收益率的( ),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ()反应了风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系 (2020年真题)一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中,正确的是(  )。 马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率不完全正相关,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用() 按照资产组合理论,仅当两种资产的相关系数为()时资产组合的风险最小。 关于以下两种说法:①资产组合的预期收益率就是组成该组合的各种资产的预期收益率的加权平均数:②资产组合的风险由组合中的每个证券的标准差进行加权平均而得到。?下列选项正确的是()。? 接第51题,用这两种证券组合成的无风险资产组合的收益率为() 马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为( ),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 克维茨的投资组合理论认为,只要两种资产收益率的相关系数(),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 如果两种证券资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反,则由该两种证券资产所组成的证券组合有可能完全消除风险。() 下列关于两种证券资产组合的说法中,正确的是() 马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。() 马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。() ()能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。 只有两种资产收益率的相关系数为负,分散投资于两种资产才有降低风险的作用()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位