相关试题
换一换
根据要求,VaR计算采用()的置信度。
A.90% B.95% C.97% D.99%
答案
VaR置信度水平通常选择()之间。
A.98%~99% B.92%~95% C.95%~99% D.96%~98%
答案
利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）
A.95% B.90% C.99% D.99.9%
答案
当置信度变大时，在险价值（VaR）的取值（）。
A.变大 B.变小 C.不变 D.在险价值与置信度无关
答案
一个银行使用99%的置信度来计算VaR，再250个交易中该银行预计会有多少损失超过VaR值（）
A.A．0到1 B.B．1到2 C.C．2到3 D.D．5到6
答案
1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求，所有公开交易的美国上市公司都应该使用包括VaR在内的三种方法之一。根据要求，VaR计算时采用的置信度和持有期分别为( )。
A.95%;30天 B.99%;10天 C.99%;7天 D.90%;10天
答案
持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）
A.过去一天有1%的投资损失小于1000万 B.将来1天有99%的概率最小损失为1000万 C.将来1天有1%的概率最大损失为1000万 D.将来1天有99%的概率最大损失为1000万
答案
持有期限为1天，置信度为99%，Var值为1000万，意味着（）
A.过去一天有1%的概率投资损失小于1000万 B.将来1天有99%的概率最小损失为1000万 C.将来1天有99%的概率最大损失为1000万 D.将来1天有1%的概率最小损失为1000万
答案
适合计算VaR置信水平的是（）
A.60% B.40% C.95% D.5%
答案
分析结果的置信度要求越高，置信区间越小。
答案
热门试题
分析结果的置信度要求越高,置信区间越小（）
置信度（置信概率）
置信度是指真值落在平均值置信区间的几率，通常化学分析中要求的置信度为（）。
某人根据置信度95%对某项分析结果计算后，写出如下报告,合理的是（）
分析结果的置信度要求越高，即说明置信区间越小（）
为了得到有代表的样本，可以采用（ ）的方法，可以计算抽样误差的置信度。
某人根据置信度为95%对某项分析结果计算后，写出如下报告，合理的是（）。
某人根据置信度为90%对某项分析结果计算后写出如下报告，合理的是（）
( )的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布。利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
“每个交易日的损失超过500万的概率为5%”如果用VaR来表达的话，其置信度为多少（）
95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。
95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（）
95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR（）
95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。（ ）
历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计
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根据置信度为95%对某项分析结果计算后，写出的合理分析结果表达式应为（）。
根据置信度为95%对某项分析结果计算后，写出的合理分析结果表达式应为
根据置信度为95％对某项分析结果计算后，写出的合理分析结果表达式应为（）。
根据置信度为95%对某项分析结果计算后,写出的合理分析结果表达式应（）
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