适合计算VaR置信水平的是（）

下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（） 在给资产组合做在险价值（VaR）分析时，以下置信水平比下最大的VaR是（） 考虑VAR的有效性时需要选择( )的置信水平。 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持有股票的VaR=1000元”的含义是（）。 下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是(      )。 VaR值随置信水平和持有期的增大而增大，其中置信水平（）,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性（）,反之则可能性（） 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=10000元”的涵义是()。 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持有股票组合的VaR=1000元”的含义是()。 在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（　　）置信水平比较合理。 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择()之间。 99%的置信水平下的$200万的隔夜VaR值也就意味着（）。 （　）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段。 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义包括(　　)。 VAR的计算要素一般包括（ ）Ⅰ.时间长度Ⅱ.置信水平Ⅲ.计算方法Ⅳ.历史数据Ⅴ.随机数据 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大。（） 置信水平（1－α）是（） VaR值随置信水平和持有期的增大而增大，其中置信水平（      ）,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性（     ）,反之则可能性（    ）。 商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。 商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元,则该交易部门（） 商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（ ）。