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宽跨式期权策略中标的资产变动程度要大于跨式期权策略中的标的资产价格变动程度时,投资者才能获利。

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判断题
宽跨式期权策略中标的资产变动程度要大于跨式期权策略中的标的资产价格变动程度时,投资者才能获利。
答案
单选题
宽跨式期权策略中的()。
A.看涨期权的执行价格低于看跌期权的执行价格 B.看涨期权的市场价格低于看跌期权的执行价格 C.看涨期权的执行价格高于看跌期权的执行价格 D.两种期权不能比较
答案
单选题
宽跨式期权是()。
A.投资者购买相同到期日但执行价格不同的一个看跌期权和一个看涨期权 B.同时买入具有相同执行价格、相同到期日的同种股票的看涨期权和看跌期权 C.同时买入具有不同执行价格、相同到期日的同种股票的看涨期权和看跌期权 D.投资者购买不同到期日但执行价格相同的一个看跌期权和一个看涨期权
答案
单选题
宽跨式期权是()。
A.投资者购买相同到期日但执行价格不同的一个看跌期权和一个看涨期权 B.同时买入具有相同执行价格 C.同时买入具有不同执行价格 D.投资者购买不同到期日但执行价格相同的一个看跌期权和一个看涨期权
答案
判断题
投资者预期标的资产价格波动较小时,可采用跨式期权策略。()
答案
单选题
比较期权的跨式组合和宽跨式组合,下列说法正确的是()
A.跨式组合中的两份期权的执行价格不同.期限相同。 B.宽跨式组合中的两份期权的执行价格同.期限不同。 C.跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的。 D.底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的务价格变动程度.才能使投资者获利
答案
单选题
买入跨式期权组合和卖出跨式期权组合的最大区别在于()。
A.行权价格 B.到期日 C.买卖方向 D.标的物
答案
主观题
什么是跨式策略?跨式策略的交易目的是什么?
答案
单选题
根据宽跨式期权组合的损益图,该期权组合中,看涨期权和看跌期权的执行价格分别是()。
A.60,100 B.90,70 C.90,60 D.70,100
答案
多选题
下列关于宽跨式套利策略的说法,正确的是()。
A.也叫“异价对敲、勒束式期权组合”,是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日,但不同执行价格的看涨期权和看跌期权 B.宽跨式套利比跨式套利成本低,但需要较大的波动才能损益平衡或获利 C.买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金 D.卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时,看跌期权会被要求履约,则得到期货多头头寸
答案
热门试题
根据宽跨式期权组合的损益图,该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成,两者()。 买入跨式策略是指() 与跨式策略相比,勒式策略与其的不同点在于() 以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是正确的() 跨式期权是一种期权交易策略,包括同一种标的资产的看涨期权和看跌期权。这里同一种标的资产指的是(  )。Ⅰ 相同的执行价格Ⅱ 相同的到期日Ⅲ 相同的波动率Ⅳ 相同的无分风险利率 以下尾于跨式套利策略的有()。 以下属于跨式套利策略的有()。 以下属于跨式套利策略的有() 中国大学MOOC: 跨式组合策略构成: 跨式期权是一种期权交易策略,包括同一种标的资产的看涨期权和看跌期权。这里同一种标的资产具有()。Ⅰ.相同的执行价格Ⅱ.相同的到期日Ⅲ.相同的波动率Ⅳ.相同的无风险利率 运用宽跨式期权所获的利润大小取决于两个执行价格的接近程度,它们距离越远,潜在的损失越小,为获得利润,则股价 变动需要更大一些。 运用宽跨式期权所获的利润大小取决于两个执行价格的接近程度,它们距离越远,潜在的损失越小,为获得利润,则股价变动需要更大一些。 投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,该投资策略带来的价值变动时多少() 投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,该投资策略带来的价值变动时多少?( ) 对于买人跨式套利,后市下跌有利于执行看涨期权获得期权多头头寸、上涨有利于执行看跌期权获得期货空头头寸。 投资者采取出售避险式买入期权策略时,以下说法正确的是()。 组合期权交易策略()。 期权交易的基本策略包括()。 Ⅰ.买进看涨期权 Ⅱ.卖出看涨期权 Ⅲ.买进看跌期权 Ⅳ.卖出看跌期权 期权交易的基本策略有()。Ⅰ.买入看涨期权Ⅱ.卖出看涨期权Ⅲ.买入看跌期权Ⅳ.卖出看跌期权 如下表所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,该投资策略带来的价值变动是(  )。
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