中级银行从业风险管理模拟试题(五)

• 1. 战略风险属于一种（）。

  A短期的显性风险

  B短期的潜在风险

  C长期的显性风险

  D长期的潜在风险

• 2. 商业银行的（）负责审查批准信息科技战略确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。

  A股东大会

  B董事会

  C监事会

  D高级管理层

• 3. （）是最常用的评价投资收益的方式。

  A持有期收益率

  B到期收益率

  C预期收益率

  D绝对收益率

• 4. 当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现（）。

  A资产敏感型缺口

  B资产缺口

  C负债缺口

  D负债敏感型缺口

• 5. 根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（）。

  A抵债资产

  B按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款

  C个人贷款

  D已核销的账销案存资产

• 6. 在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。

  A是否接近自然灾害多发区

  B危险或有害设施

  C繁忙或主要公路

  D繁华的商务中心区

• 7. 下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。

  A监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况

  B银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控

  C按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

  D应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上

• 8. 下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（）。

  A先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构

  B风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误

  C风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员

  D风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息

• 9. 伪造、变造多户头支票属于（ ）。

  A内部欺诈

  B人员因素

  C外部欺诈

  D系统缺陷

• 10. 外部人员的故意欺诈属于（）风险。

  A不完善或有问题的内部程序

  B系统缺陷

  C人员因素

  D外部事件

• 11. 外部人员的故意欺诈属于（）风险。

  A不完善或有问题的内部程序

  B系统缺陷

  C人员因素

  D外部事件

• 12. 商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（）管理策略。

  A风险补偿

  B风险转移

  C风险对冲

  D风险规模

• 13. 商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。

  A国别评级

  B主权评级

  C法人客户评级

  D个人客户评级

• 14. 商业银行的存贷比应当不高于（）。

  A50％

  B30％

  C80％

  D75％

• 15. 内部资本充足评估程序应当至少每年实施（）次。

  A1

  B2

  C3

  D4

• 16. 客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面?（）

  A单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

  B单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

  C某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

  D单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

• 17. 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?（）

  A卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y

  B卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z

  C卖出50%资产组合A，持有现金

  D卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X

• 18. 股票投资收益率上升，最可能会给银行造成的风险是（）。

  A声誉

  B市场

  C信用

  D流动性

• 19. 下列选项中，不属于我国商业银行目前的业务种类和运营方式的是( )。　　

  A网上业务　　

  B法人信贷业务　　

  C柜台业务　　

  D个人信贷业务

• 20. 下列选项中，不属于商业银行根据资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是( )。　　

  A可规避的操作风险　　

  B可维持的操作风险　　

  C可缓释的操作风险　　

  D应承担的操作风险

• 21. ( )一般为委托人(如家长)根据理财规划的目标，将资产所有权委托给受托人(如信托机构)，受托人按照信托协议的约定为受益人(如子女或配偶)的利益，管理、分配信托资产的行为。

  A委托

  B信托

  C受托

  D授信

• 22. 商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从( )的风险管理操作转变为( )的风险管理规划。

  A应急性，预防性

  B局部，全面

  C不定期，定期

  D预防性，应急性

• 23. 某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。

  A12.5%

  B15.0%

  C17.1%

  D11.3%

• 24. 根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

  A0.09

  B0.08

  C0.07

  D0.06

• 25. 《稳健原则》中，( )提出了银行流动性风险信息披露要求，通过使市场参与者获得必要信息，以便对银行流动性风险管理和流动性风险水平进行恰当评价，发挥市场约束作用。

  A原则2～4

  B原则5～12

  C原则13

  D原则14～17

• 26. 按照( )的规定，同业拆借业务要依法签订同业拆借合同。

  A《银行业监督管理法》

  B《商业银行法》

  C《同业拆借管理办法》

  D《中华人民共和国合同法》

• 27. 金融资产管理公司1999年成立时主要业务是对接收的（）不良贷款进行处置，该任务于2006年圆满完成。

  A商业银行

  B人民银行

  C私有银行

  D国有银行

• 28. 下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( )。

  A股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

  B在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求

  C商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

  D商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险

• 29. VaR值的大小与未来一定的( )密切相关。

  A损失概率

  B持有期

  C概率分布

  D损失事件

• 30. 操作风险计量方法中，（）对风险敏感度最高。

  A基本指标法

  B标准法

  C高级计量法

  D内部模型法

• 31. （）是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。

  A计提风险准备

  B市场风险预测

  C损失数据收集

  D合理账簿划分

• 32. 商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）

  A专家判断法，打分卡模型，违约概率模型

  B专家判断法，评级模型，违约概率模型

  C专家判断法，信用评分模型，违约概率模型

  D人工分析法，评级模板，打分卡模型

• 1. 银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的“担保”主要是为了（）。

  A维护债权人和其他当事人的合法权益

  B提高贷款偿还的可能性

  C降低商业银行资金损失的风险

  D提高银行对法人客户的指导能力

  E为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源

• 2. 商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）。

  A有效进行风险排序

  B有效识别信用风险

  C准确量化风险参数

  D自由调整评级结果

  E有效区分风险等级

• 3. 经济资本对商业银行的管理有重要的意义，下列说法正确的有（）。

  A经济资本有助于商业银行提高风险管理水平

  B经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比

  C商业银行会计资本的数量应该不大于经济资本的数量

  D经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金

  E经济资本有助于商业银行制度科学的业绩评估体系

• 4. 影响银行体系流动性供给需求的因素包括（）

  A外汇储备

  B央行公开市场操作

  C法定准备金率

  D税款缴纳

  E回购利率

• 5. 业务连续性管理应符合的要求是（）。

  A评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响

  B采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安排和保险等方式降低影响

  C建立维持其运营连续性策略的文档，并制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的计划

  D业务连续性计划应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认

  E年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或董事会确认

• 6. 下列属于商业银行反洗钱内控制度体系的是（）。

  A客户身份识别制度

  B大额交易与可疑交易报告制度

  C客户洗钱风险等级划分制度

  D客户身份资料和交易记录保存制度

  E反洗钱稽核审计制度

• 7. 商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（）作为区域风险预警信号。

  A国家政策法规的重大变化

  B区域经济整体下滑

  C区域内客户的资信状况普遍降低

  D风险分类数据显示区域资产质量明显下降

  E短期内区域信贷规模超常增长

• 8. 《气候相关金融信息披露工作组建议报告》是从（）领域提出的披露建议。

  A治理

  B战略

  C风险管理

  D经济

  E指标和目标

• 9. 下列哪些情形可以被商业银行认为是贷款客户所在行业的经营风险因素预警指标（）。

  A行业整体衰退

  B出现金融危机

  C产能明显过剩

  D市场需求出现明显下降

  E出现重大的技术变革

• 10. 下列关于违约概率的说法，正确的有（）。

  A违约概率是事后检验的结果

  B违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

  C违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者

  D违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面

  E对任一级别的债务人.银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率

• 11. 汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要有( )。

  A商业银行因商品价格变动采取的应对活动

  B商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易活动

  C商业银行增加期权的活动

  D商业银行从事的银行账户中的外币业务活动E、商业银行因利率变动采取的应对活动

• 12. 下列可被商业银行认定违约的情形有（）。

  A银行同意消极债务重组，造成债务规模减少

  B银行认为债务人即将破产或倒闭

  C银行停止对贷款计息

  D银行将贷款出售没有造成损失

  E债务人欠息或手续费90天（含）以上

• 13. 下列方法中，()被应用于违约风险区分能力的验证。

  ACAP曲线与AR值

  BROC曲线与A值

  CKS检验

  D二项分布检验

  E扩展的交通灯检验

• 14. 有效的信用监测体系应实现的目标包括( )。

  A确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势

  B监测对合同条款的遵守情况

  C评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势

  D识别信用风险

  E对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序

• 15. 从2000年开始，有关政府部门对金融租赁业进行清理规范，行业进入恢复调整期，各金融租赁公司纷纷增资扩股，实力有所增强，基本确立了金融租赁业发展的( )四大支柱，为行业健康可持续发展奠定了基石。

  A审计

  B会计

  C法律

  D税收

  E监管

• 16. 《信托法》允许以( )设立信托。

  A合同

  B遗嘱

  C口头

  D电话

  E其他法定书面方式

• 17. 二级资本包括的主要项目有（）。

  A一般风险准备

  B超额贷款损失准备可计入部分

  C未分配利润

  D少数股东资本可计入部分

  E实收资本

• 18. 商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有( )。

  A临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙

  B未审核客户有效身份证办理大额取现业务

  C未能正确识别假钞

  D未经授权办理大额取现业务E、无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务

• 19. 商业银行可通过购买特定的保险加以缓释的操作风险包括( )。

  A火灾

  B内部盗窃

  C外部欺诈

  D设备瘫痪E、交易差错

• 20. 风险管理对商业银行经营的作用主要体现在（）。

  A健全的风险管理体系能为商业银行创造价值

  B良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力

  C风险管理可以改变商业银行的经营模式

  D风险管理能够为商业银行风险定价提供依据

  E风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

• 21. 商业银行通常采用（）方式应对和吸收预期损失。

  A利用资本金

  B提取损失准备金

  C购买商业保险

  D冲减利润

  E限制业务/行为

• 1. 压力测试的核心目的是降低风险发生的可能性，或缓释风险发生后造成的损失。（ ）

  A对

  B错

• 2. 商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失。

  A对

  B错

• 3. 根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。( )

  A对

  B错

• 4. 职业教育规划是家庭教育理财规划的核心，包括基本教育和素质教育。

  A对

  B错

• 5. 实行专业奖学金办法的高等院校或专业，不实行学生贷款制度。

  A对

  B错

• 6. 在负债管理上，国内商业银行尚未经历真正意义上的脱媒，负债来源直接来自企业和个人。

  A对

  B错

• 7. 我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。

  A对

  B错

• 8. 购买商业保险作为操作风险缓释的有效手段，是商业银行管理操作风险的重要工具。

  A对

  B错

• 9. 权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法（）

  A对

  B错

• 10. 对于产品较复杂，并使用风险价值模型的商业银行，可采用基于理论损益的返回检验，将内部模型计算得出的风险价值与当日理论损益进行对比。

  A对

  B错