中级银行从业风险管理模拟试题(十)

• 1. 在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。

  A账面资本

  B监管资本

  C经济资本

  D实收资本

• 2. 假设某企业信用评级为BBB，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，同类评级的企业违约后，贷款回收率为30%。若同期信用评级为AAA企业的此类项目贷款的年利率为5%，则根据风险中性定价模型，该信用评级为BBB级的企业客户在1年内的违约概率为（）

  A5%

  B6%

  C7%

  D8%

• 3. 商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除的项目不包括（）。

  A商誉

  B由经营亏损引起的净递延税资产

  C资产证券化销售利得

  D直接或间接持有其他银行的股票

• 4. 随着时间的推移，气候风险可能会出现不同程度的变化，一旦突破临界点，气候风险影响的严重性和规范性都可能大幅增加。这体现了气候风险的（）特征。

  A更长的时间跨度和长期影响

  B全局性和系统性

  C非线性

  D高度不确定性

• 5. 可用于反映银行的现金头寸情况的指标是（）。

  A超额备付金率

  B流动性覆盖率

  C流动性比例

  D优质流动性资产分析

• 6. 市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种,其中（　　）风险尤为重要。

  A汇率风险

  B利率风险

  C股票风险

  D商品风险

• 7. 压力情景应充分体现银行（）的特征。

  A经营和管理

  B经营和风险

  C收益和经营

  D收益和风险

• 8. 新产品／业务风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

  A风险事件

  B风险特点

  C业务特点

  D风险类型

• 9. 相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（）。

  A水泥业

  B钢铁业

  C汽车业

  D建筑业

• 10. 下列选项中，不属于风险处置纠正内容的是（ ）。

  A风险救助

  B风险防范

  C市场退出

  D风险纠正

• 11. 下列属于国际性金融监管机构的是（）。

  A世界银行

  B国际货币基金组织

  C巴塞尔委员会

  D金融稳定理事会

• 12. 下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。

  A负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

  B负责制定市场风险管理制度、流程、偏好

  C负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险

  D负责确定本行可以承受的市场风险水平

• 13. 商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（）。

  A设立专户核算代理资金

  B签订书面委托代理合同

  C代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算

  D遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示

• 14. 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。

  A-0.05%～0.1%

  B-0.05%～0.25%

  C0.1%～0.25%

  D-0.2%～0.4%

• 15. 缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。

  A重新定价风险

  B期权风险

  C收益率曲线风险

  D基准风险

• 16. 关于市值重估，下列说法正确的是（）。

  A商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值

  B商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值

  C商业银行进行市值重估的方法是盯市

  D盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值

• 17. 根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率约为（）。

  A3.45%

  B3.59%

  C3.67%

  D4.35%

• 18. 风险水平类指标不包括（）。

  A预期损失率

  B核心负债比率

  C关注类贷款迁徙率

  D不良贷款拨备覆盖率

• 19. 偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。

  A20％～25％

  B15％～25％

  C25％～35％

  D20％～30％

• 20. 《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》指出，商业银行对全部关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的（ ）%。

  A10

  B15

  C50

  D75

• 21. 在有限资源的约束下，采用（）是一种最具有成本效益的选择。

  A风险监管

  B合规监管

  C风险评估

  D非现场检查

• 22. 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为( )。

  A13.33%

  B16.67%

  C30.00%

  D83.33%

• 23. 某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为( )。

  A3.00%

  B3.11%

  C3.33%

  D3.58%

• 24. 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。

  A债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

  B客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

  C在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

  D在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

• 25. 下列属于系统风险且最具有明显的系统性风险特征的风险类别是（ ）。

  A流动性风险

  B市场风险

  C声誉风险

  D操作风险

• 26. 立案程序需经( )批准方可生效。

  A行政处罚委员会主任委员

  B监督检查部门

  C行政处罚委员会办公室

  D监督检查部门主任

• 27. 风险调整后的( )是经风险调整后的净收益与经济资本的比率，已经成为国际上主流商业银行的风险绩效评价指标。

  A净利润

  B净收益率

  C资本回报

  D风险溢价

• 28. 《行政处罚办法》第七条规定，（）在处罚银行业金融机构时，应当依法对直接负责的董（理）事，高级管理人员和其他直接责任人员追究法律责任，区别不同情形给予行政处罚。

  A银保监会及其派出机构

  B证监会及其派出机构

  C中国人民银行

  D银行业协会

• 29. 单位时间内某商业银行接待客户的数量属于以下哪类概率分布（）。

  A二项分布

  B泊松分布

  C正态分布

  D均匀分布

• 30. 压力测试的基本作用说法正确的是（）。

  A评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据

  B支持内部对风险偏好和改进措施的沟通交流，但不包括外部

  C协助行业协会制定改进措施

  D关注新产品或新业务带来的市场风险

• 31. （）是系统重要性金融机构根据银行经营特点、风险及管理状况，在集团层面制定的当金融机构陷入困境时能够使集团整体恢复到正常经营状态的行动方案

  A恢复计划

  B处置计划

  C恢复流程

  D处置流程

• 32. 商业银行的（ ）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。

  A流动性风险

  B法律风险

  C战略风险

  D操作风险

• 1. 商业银行对同时符合下列（）条件的微型和小型企业债权的风险权重为75％。

  A只适用于生产加工类型的企业

  B商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5％

  C符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准

  D单笔贷款超过600万元

  E商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元

• 2. 选择关键风险指标的基本原则有（）。

  A整体性

  B重要性

  C敏感性

  D可靠性

  E有效性

• 3. 经济资本对商业银行的管理有重要的意义，下列说法正确的有（）。

  A经济资本有助于商业银行提高风险管理水平

  B经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比

  C商业银行会计资本的数量应该不大于经济资本的数量

  D经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金

  E经济资本有助于商业银行制度科学的业绩评估体系

• 4. 恢复计划是系统重要性金融机构根据银行（ ），在集团层面制定的当金融机构陷入困境时能够使集团整体恢复到正常经营状态的行动方案。

  A法人治理结构

  B运营管理模式

  C经营特点

  D风险及管理状况

  E收益情况

• 5. 流动性风险在发生之前，商业银行通常会表现为各种（）的明显变化。

  A内部信号

  B外部信号

  C融资信号

  D投资信号

  E外部指标

• 6. 缺口分析的局限性包括（ ）。

  A未考虑当利率水平变化时.因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险

  B忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

  C未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险

  D大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响

  E考虑了利率变动对银行整体经济价值的影响

• 2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。 6月5日，该银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表。 6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13.44%，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。根据上述案例描述，回答下列小题。
  
  
  7. 该银行要降低流动性风险敞口，在“钱荒”期间其合适的措施有（）。

  A缩短资产久期，增强资产流动性

  B控制金融同业业务的资产负债久期差

  C缩短负债久期，避免成本增高

  D拉长负债久期，付出一定成本缓解流动性压力

  E拉长资产久期，提高资产盈利能力

• 8. 下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述，正确的有（）。

  A商业银行的流动性覆盖率不低于150%

  B商业银行的流动性比例不低于25%

  C商业银行的净稳定资金比例不低于100%

  D商业银行的核心存款比不低于25%

  E商业银行的贷存比不高于75%

• 9. 在证券交易所资产支持证券存续期，资产服务机构的职责有（　）。

  A按照约定积极履行基础资产管理、运营、维护职责，监测基础资产质量变化情况

  B按照约定及时归集和划转现金流，防范基础资产及其现金流与自身或相关参与机构固有财产混同，维护专项计划资产安全

  C按照约定落实现金流归集、不合格基础资产赎回或替换、基础资产循环购买和维护专项计划资产安全的机制

  D积极配合管理人及其他参与机构和投资者开展风险管理工作，发现影响专项计划资产安全、投资者利益等风险事项及时告知管理人

  E安全保管专项计划资产

• 10. 《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级/评分的验证提出了许多要求，包括( )。

  A商业银行必须定期进行模型的验证

  B商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性

  C商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率

  D商业银行必须在实际违约率概率持续高于预期值的情况下下调预期值

  E商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较

• 11. 在全球范围内，各国对银行监管实行严格的行业准入，是因为（ ）。

  A银行具有很强的公众性

  B银行面临着复杂的风险种类

  C银行业的垄断和竞争应保持适度均衡

  D银行具有特殊的资产负债结构

  E银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响

• 12. 商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应的系数是18%?（ ）

  A公司金融

  B支付和清算

  C交易和销售

  D代理业务

  E零售银行业务

• 13. 根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计算操作风险资本？（ ）

  A业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏

  B未建立清晰的操作风险内部报告路线

  C董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行

  D银行的操作风险管理系统概念稳健，执行正确有效

  E有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用标准法

• 14. 下列商业活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有（ ）。

  A客户提取活期存款

  B投资债券被发行人提前赎回

  C客户提前偿还房屋贷款

  D银行提前终止理财产品

  E银行将投资债券回售给发行人

• 15. 《有效风险数据加总和风险报告原则》主要包括风险数据的（　）。

  A准确性

  B真实性

  C完整性

  D及时性

  E灵活性

• 16. 风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（）。

  A哲学

  B公司治理原则

  C内部控制体系

  D风险管理理念

  E价值观

• 17. 在《巴塞尔新资本协议》中，（）被认为是促进金融体系安全和稳健的三大支柱。

  A治理结构

  B内部控制

  C最低资本要求

  D市场约束

  E监管当局的监督检查

• 18. 银行监管中，采取市场准入的主要目标有（）。

  A保证注册银行具有良好的品质

  B对影响国家国际经济命脉的银行业进行垄断经营

  C维护银行市场秩序

  D保护存款者的利益

  E预防不稳定机构进入银行体系

• 19. 商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析( )等非财务因素。

  A管理层风险

  B行业风险

  C企业现金流量

  D生产与经营风险

  E社会及自然环境

• 20. 与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下（）明显特征。

  A内部关联交易频繁

  B连环担保十分普遍

  C真实财务状况难以掌握

  D系统性风险较高

  E风险识别和贷后管理难度大

• 21. 商业银行对同时符合下列哪些条件的微型和小型企业债权的风险权重为75%?（）。

  A只适用于生产加工类型的企业

  B商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5%

  C符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准

  D单笔贷款超过600万元

  E商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元

• 1. 国别风险敞口计量规则应在严格遵循监管机构相关法律法规的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

  A对

  B错

• 2. 压力测试的核心目的是降低风险发生的可能性，或缓释风险发生后造成的损失。（ ）

  A对

  B错

• 3. 董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险。

  A对

  B错

• 4. 商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失。

  A对

  B错

• 5. 在负债管理上，国内商业银行尚未经历真正意义上的脱媒，负债来源直接来自企业和个人。

  A对

  B错

• 6. 商业银行需要定期对市场风险进行压力测试。

  A对

  B错

• 7. 权重法下，所有资产类别都对应相同的风险权重（）

  A对

  B错

• 8. 除了定性风险分析和监控，银行应使用风险计量和建模技巧，但不能替代定性风险分析和监控。

  A对

  B错

• 9. 商业银行应在信息系统投产后一定时期内，组织对系统的后评价，并根据评价结果及时对系统功能进行调整和优化。

  A对

  B错

• 10. 实行专业奖学金办法的高等院校或专业，不实行学生贷款制度。

  A对

  B错