证券投资顾问考试模拟试题(七)

• 1. 下列关于艾氏波浪理论说法正确的是（）。Ⅰ.艾氏波浪理论最初由艾略特首先发现并应用于证券市场，但没有形成完整的体系，正式确立于柯林斯《波浪理论》的出版。Ⅱ.艾略特认为，由于证券市场是经济的晴雨表，而经济发展具有周期性，所以股价的上涨和下跌也应该遵循周期发展的规律Ⅲ.优点是面对同一个形态，不同的人会产生不同的数法Ⅳ.缺点是难以理解应用

  AⅠ、Ⅲ、Ⅳ

  BⅠ、Ⅱ、Ⅲ

  CⅠ、Ⅱ、Ⅳ

  DⅡ、Ⅲ

• 2. 下列指标中反映公司短期偿债能力最强的是（ ）。

  A公司流动比率大于1

  B公司酸性测试比例大于2

  C公司速动比率大于1

  D公司流动资金与流动负债之比大于1

• 3. 以资本增值为目标，投资风险较大的证券组合是（ ）。

  A收入型证券组合

  B增长型证券组合

  C收入和增长混合型证券组合

  D避税型证券组合

• 4. 证券公司投资顾问部的职责包括（　　）。
  Ⅰ．证券投资顾问的专业指导
  Ⅱ．证券投资顾问的专业培训
  Ⅲ．提供证券投资顾问产品
  Ⅳ．提供证券投资顾问服务

  AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  BⅠ、Ⅱ、Ⅲ

  CⅡ、Ⅲ、Ⅳ

  DⅠ、Ⅲ、Ⅳ

• 5. 利用单根K线研判行情，主要从（ ）方面进行考虑。
  Ⅰ.上下影线长短
  Ⅱ.阴线还是阳线
  Ⅲ.实体与上下影线
  Ⅳ.实体的长短

  AⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

  BⅡ.Ⅲ.Ⅳ

  CⅠ.Ⅲ.Ⅳ

  DⅠ.Ⅱ

• 6. 风险对冲是指特定的金融资产或金融工具构建相反的风险头寸，以减少或消除金融资产潜在风险的过程，一般分为( )种情况

  A—

  B二

  C三

  D四

• 7. 情景分析有助于金融机构深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下，其整体流动性风险( )出现的不同状况。

  A—定

  B不可能

  C可能

  D不一定

• 8. 某公司由批发销售为主转为以零售为主的经营方式，应收账款周转率明显提高，这（　　）。

  A并不表明公司应收账款管理水平发生了突破性改变

  B表明公司保守速动比率提高

  C表明公司应收账款管理水平发生了突破性改变

  D表明公司销售收入增加

• 9. 跨期套利的主要风险包括（）。Ⅰ.财务风险Ⅱ.增值风险Ⅲ.交割规则风险Ⅳ.市场风险

  AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  BⅠ、Ⅱ、Ⅲ

  CⅡ、Ⅲ、Ⅳ

  DⅠ、Ⅲ、Ⅳ

• 10. 在理财规划方面，生活费、房租与保险费通常发生在______，收入的取得、每期房贷本息的支出、利用储蓄来投资等，通常是______（）

  A期初；期末年金

  B期末；期初年金

  C期末；期末年金

  D期初；期初年金

• 11. 关于投资组合X，Y的相关系数，下列说法正确的是()

  A

  B

  C

  D

• 12. 表1一1列示了对某证券的未来收益率的估计：该证券的期望收益率等于( )。

  A15%

  B5%

  C0%

  D10%

• 13. 吴女士希望8年后购置一套价值200万元的住房，10年后子女高等教育需要消费60万元，20年后需要积累和准备40万元用于退休后的支出。假设投资报酬率为8%，吴女士总共需要为未来的支出准备的资金量是()万元

  A300.0

  B174.75

  C144.42

  D124.58

• 14. 在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，则表现为()。

  A位于证券市场线上

  B位于证券市场线下方

  C位于资本市场线上

  D位于证券市场线上方

• 15. 下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是()。

  A投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化

  B可行投资组合集在方差一预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域

  C除与两个风险资产相对应的两个点外，其他点都是由两种资产混合而成的投资组合

  D抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的

• 16. 实施套利策略的主要步骤包括（）。Ⅰ.机会识別Ⅱ.历史确认Ⅲ.概率分布及相关性确认Ⅳ.置信区间及状态确认

  AⅠ、Ⅱ

  BⅠ、Ⅱ、Ⅲ

  CⅡ、Ⅲ、Ⅳ

  DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

• 17. 期现套利常见的风险包括（）。Ⅰ.进行投机操作Ⅱ.卖出数量超出实际现货数量Ⅲ.卖出数量低于实际现货数量Ⅳ.对期货交易的保证金制度了解不够

  AⅠ、Ⅱ

  BⅢ、Ⅳ

  CⅠ、Ⅱ、Ⅳ

  DⅠ、Ⅲ、Ⅳ

• 18. 高价买进的战略若要成功必须具备的条件包括（）。Ⅰ.具有良好展望的股类Ⅱ.行情看涨Ⅲ.行情看跌Ⅳ.选择公司业绩良好的股类

  AⅠ、Ⅳ

  BⅠ、Ⅱ、Ⅳ

  CⅠ、Ⅲ、Ⅳ

  DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

• 19. 确定教育目标时应首先考虑确定对子女学历的基本要求，包括（）。Ⅰ.大学类型Ⅱ.受教育程度Ⅲ.是否出国留学深造Ⅳ.中、小学学校

  AⅠ、Ⅱ、Ⅲ

  BⅠ、Ⅱ、Ⅳ

  CⅠ、Ⅲ、Ⅳ

  DⅡ、Ⅲ、Ⅳ

• 20. 根据个人生命周期理论，从完成学业、开始工作并领取第一份报酬开始，进入（）

  A探索期

  B建立期

  C稳定期

  D维持期

• 21. 情景分析有助于金融机构深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。通常需考虑在市场条件分别为正常、最好和最坏三种情景下()

  A一定出现的有利或不利的重大流动性变化

  B不可能出现的有利或不利的重大流动性变化

  C可能出现的有利或不利的重大流动性变化

  D—定出现的有利和不利的重大流动性变化

• 22. 及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪有助于()管理。

  A市场风险

  B流动性风险

  C信用风险

  D市场风险

• 23. (　　)的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布。利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

  A名义值法

  B德尔塔一正态分布法

  C历史模拟法

  D蒙特卡罗模拟法

• 24. 吴女士希望8年后购置一套价值200万元的住房，10年后子女高等教育需要消费60万元，20年后需要积累和准备40万元用于退休后的支出。假设投资报酬率为8%，吴女士总共需要为未来的支出准备的资金量是( )万元。

  A300.00

  B174.75

  C144.38

  D124.58

• 25. 在对数据集中趋势的测度中，适用于偏斜分布的数值型数据的是（ ）。

  A均值

  B标准差

  C中位数

  D方差

• 26. (　　)是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。

  A名义值法

  B敏感性法

  C波动性法

  DVaR法

• 27. 货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过（ ）。

  A50%

  B10%

  C20%

  D30%

• 28. 下列关于有效投资组合，说法错误的是（ ）。

  A在不同的有效投资组合之间不存在明确的优劣之分

  B有效投资组合即是分布于资本市场线上的点，代表了有效前沿

  C对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其预期收益率的大小

  D有效前沿中，有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势，那么在风险方面也有优势

• 29. 王先生将1万元用于投资某项目，该项目的预期收益率为10％，项目投资期限为3年，每年年末支付一次利息，王先生选择了利息再投资，最后一年王先生可以获得本金和利息共（）元。

  A13000

  B13310

  C13400

  D13500

• 30. 假设某金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，该机构的资产负债久期缺口为()

  A-1.5

  B-1.0

  C1.5

  D0.0

• 1. 常见的指标类技术分析方法有（）

  ARSI

  BMACD

  C黄金分割线

  DK线

• 2. 与同行业其他公司之间的财务指标比较分析，通常选用（）

  A上市公司最低水平

  B行业平均水平

  C行业标准水平

  D上市公司最高水平

• 3. 关于证券投资基本分析与技术分析，下列说法正确的有（）

  A技术分析法和基本分析法分析股价趋势的基本点是不同的

  B基本分析劣于技术分析

  C基本分析法很大程度上依赖于经验判断

  D技术分析法的基点是事后分析

• 4. 葛氏法则的内容中，属于买入信号的情况有（ ）。

  AMA从下降开始走平，股价从下上穿平均线

  B股价跌破平均线，但平均线呈上升态势

  C股价连续上升远离平均线，突然下跌，但在平均线附近再度上升

  D股价跌破平均线，并连续暴跌，远离平均线

• 5. 调查研究法包括( )。

  A深度访谈

  B实地调研

  C电话访问

  D问卷调查

• 6. 以下属于产业布局政策应该遵循的原则是（）

  A经济性原则

  B合理性原则

  C发展性原则

  D协调性原则

• 7. 经济全球化对各国产业发展的影响有（）

  A导致产业的全球性转移

  B导致贸易理论与国际直接投资理论一体化

  C跨国公司作用进一步加强

  D国际分工出现重要变化

• 8. 正确的运用财政政策应注意（）问题

  A关注有关的统计资料信息，认清经济形势

  B分析过去类似形势下的政府行为及其经济影响，据此预期政策倾向和相关的经济影响

  C在预见和分析财政政策的基础上，进一步分析相应政策对经济形势的总和影响

  D不应听取各种媒体等非官方人士对经济形势的看法

• 9. 大多出现在顶部，而且都是看跌的两个形态是( )。

  A旗形

  B头肩顶

  CW形

  D喇叭形

• 10. 完全垄断市场可以分为（）

  A寡头完全垄断

  B企业完全垄断

  C政府完全垄断

  D私人完全垄断

• 1. VaR方法蒙特卡罗模拟法的主要优点是可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至可以计算信用风险;可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。(　　)

  A对

  B错

• 2. 财务报表被认为是最能获取公司信息的工具。（）

  A对

  B错

• 3. 不同偏好投资者所选择的最优证券组合仅在风险投资金额占全部投资金额的比例上不同。（）

  A对

  B错

• 4. 由证券A和证券B建立的证券组合一定位于连接A和B的直线或某一弯曲的曲线上。（）

  A对

  B错

• 5. 两种完全不相关证券组合的结合线为一条直线。（）

  A对

  B错

• 6. 运用市场价值法对资产估价时，通常可选择的指标包括税后利润、现金流量、营业收入、股息、资产的账面价值或有形资产价值等。（）

  A对

  B错

• 7. 根据WMS指标形成的形态进行判别时，一般当WMS指标连续几次撞顶，形成双重或多重顶，则是卖出的信号。（）

  A对

  B错

• 8. 在盘整阶段或趋势形成后中途休整阶段或局部反弹和回落，MA发出的信号一般比较准确。（）

  A对

  B错

• 9. VaR法在风险测量、监管等领域获得广泛应用，成为金融市场风险测度的主流。（）

  A对

  B错

• 10. 资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。（）

  A对

  B错