假设其他条件不变，当各项资产间的相关系数（ ）时，风险分散效果较好。
A. 大于0
B.
C. 小于0
D. 不等于0
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假设其他条件不变，当各项资产间的相关系数（ ）时，风险分散效果较好。
A.大于0 B. C.小于0 D.不等于0
答案
如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较好；当相关系数为负时，风险分散效果较差（）
答案
如果资产组合中各资产存在相关性，假设其他条件不变，当相关系数为（）时，风险分散效果较好。
A.正 B.负 C.零 D.不确定
答案
根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（ ）。
A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和 B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和 C.风险分散效果较差 D.风险分散效果较好
答案
下列说法正确的是: 相关系数为-1时，可以最大程度的分散风险|相关系数为0时，不能分散任何风险|相关系数在-1～0之间时，相关系数越高风险分散效果越大|相关系数在0～1之间时，相关系数越低风险分散效果越小
答案
当相关系数不同时，组合的标准差也会发生变化，假设其他条件不变，下列说法正确的有( )。
A.相关系数为1时，此时组合的标准差最大 B.相关系数为-1时，此时组合的标准差最小 C.相关系数影响组合中的系统风险 D.相关系数影响组合中的非系统风险 E.相关系数影响组合中的全部风险
答案
当两项资产的收益率的相关系数为负值时，两项资产的组合可以分散非系统风险，当两项资产的收益率的相关系数为正值时，两项资产的组合无法分散非系统风险。（ ）
答案
在投资比例相同的情况下，下面对相关系数的表述中正确的是（）（假设不考虑系统风险）。I如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险II如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险III如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险IV两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大
A.II、III、IV B.II、III C.III、IV D.I、II、IV
答案
单一资产方差不变，相关系数（ ），资产组合的方差（ ）。
A.越小，越小 B.越小，越大 C.越小，不变 D.两者不会相互影响
答案
无风险资产与风险资产的相关系数为()
A.1 B.-1 C.0.5
答案
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无风险资产和风险资产的相关系数为（）。
相关系数的假设检验中，当｜r｜（）。
相关系数的假设检验中，当lrI（）。
有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后效果最好
有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后效果最差
有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后风险可以降到零
无风险资产和风险资产之间的相关系数是（ ）。
相关系数的假设检验可选用相关系数的假设检验可选用（）
当相关系数r=0时，表明现象间（ ）。
若投资比例不变，各项资产的期望收益率和标准差不变,，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变（）
相关系数的假设检验中，当｜r｜时，可认为X变量与Y变量间（）
(2018年)无风险资产与风险资产的相关系数为（）。
当相关系数
（2018年真题）无风险资产与风险资产的相关系数为（ ）。
按照资产组合理论，仅当两种资产的相关系数为（）时资产组合的风险最小。
只有两种资产收益率的相关系数为负，分散投资于两种资产才有降低风险的作用（）
在进行资产组合配置时，为了最大程度使风险分散化，应该使资产组合中各投资工具的相关系数（）
建立效标关联效度的最常用方法是（），即求测验分数与效标测量间的相关系数。
相关系数的检验假设是（）
相关系数的检验假设是
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