如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较好；当相关系数为负时，风险分散效果较差（）

下列关于贷款组合信用风险的说法正确的是（）。Ⅰ贷款组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总Ⅱ将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险Ⅲ将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险Ⅳ相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素Ⅴ贷款组合的各单笔贷款之间没有相关性 风险分散化的效果与资产组合中资产数量是（） －般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够大，则证券资产组合的风险会全部消除。（） 两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散投资风险的效果就越小；两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散投资风险的效果就越大。() 一般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够大，则证券资产组合的风险会全部消除。（） 一般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够多，则证券资产组合的风险会全部消除。 下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是( )。 下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系，正确的是()。 风险分散化的效果与资产组合中资产数量的关系是（　　）。 两种资产的负相关程度越高，其投资组合分散风险的效果越差（） 选择标的资产的标准是标的资产价格与保值资产价格的相关性。相关性越好，基差风险（　　）。 选择标的资产的标准是标的资产价格与保值资产价格的相关性。相关性越好，基差风险（）。 如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（） 如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。 下列关于贷款组合信用风险的说法正确的是（）。<br/>Ⅰ贷款组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总<br/>Ⅱ将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险<br/>Ⅲ将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险<br/>Ⅳ相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素<br/>Ⅴ贷款组合的各单笔贷款之间没有相 在给多资产期权定价时，资产组合中各个资产之间的相关性不会影响期权价格。（　　） 资产收益之间的相关性（　　）影响投资组合的风险，（　　）影响投资组合的预期收益率。 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（　　）。 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会()。 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户．其资产组合的总体风险一般会（ ）。