套利不需要成本，没有因素风险，却具有正的收益率。（）

套利定价模型表明在市场均衡状态下（ ） Ⅰ.证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定。 Ⅱ.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率. Ⅲ.承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率。 Ⅳ.证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定 在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（） 在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（）。 在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是 在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（） 在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（）。 在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是()。 在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（ ）。 根据《兴业银行授信方案风险调整后资本收益率（RAROC）测算操作规程》，以下哪种情况不需要进行RAROC测算（） 国债期货跨期套利包括（）两种。 Ⅰ.国债期货买入套利 Ⅱ.国债期货卖出套利 Ⅲ.“买入收益率曲线”套利 Ⅳ.“卖出收益率曲线”套利 套利定价模型表明在市场均衡状态下（）。<br/>I证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定<br/>II承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率<br/>III承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率<br/>IV证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定 按照债券收益率风险调整法计算留存收益成本。 按照债券收益率风险调整法计算留存收益成本 国债期货跨期套利包括（　　）两种I国债期货买入套利Ⅱ国债期货卖出套利Ⅲ“买入收益率曲线”套利IV“卖出收益率曲线”套利 贷款定价主要考虑成本、风险溢价、目标收益率以及市场等因素，必须充分覆盖（） 套利是指人们不需要追加投资就可获得收益的买卖行为。（） 以下()说明股票价格被低估，因此购买这种股票可行。Ⅰ.NPV0Ⅲ.内部收益率k*>具有同等风险水平股票的必要收益率kⅣ.内部收益率k* 国债期货跨期套利包括（）两种。<br/>Ⅰ.国债期货买入套利<br/>Ⅱ.国债期货卖出套利<br/>Ⅲ.“买入收益率曲线”套利<br/>Ⅳ.“卖出收益率曲线”套利 考虑单因素套利定价模型，资产组合A的β值为1.0，期望收益率为16%，资产组合B的β值为0.8，期望收益率为12%，假设无风险收益率为6%，如果进行套利，那么投资者将同时()。Ⅰ.持有空头AⅡ.持有空头BⅢ.持有多头AⅣ.持有多头B 采用债券收益率风险调整模型计算权益成本；