以下关于全局最小方差组合的说法中错误的是（ ）。
A. 是所有方差组合中风险最小的组合
B. 是上半部分和下半部分的分界点
C. 在最小方差前沿的最右边
D. 与纵轴平行的直线与最小方差前沿最左边拐点的切点是全局最小方差组合
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以下关于全局最小方差组合的说法中错误的是（ ）。
A.是所有方差组合中风险最小的组合 B.是上半部分和下半部分的分界点 C.在最小方差前沿的最右边 D.与纵轴平行的直线与最小方差前沿最左边拐点的切点是全局最小方差组合
答案
从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的上半部分就称为（）
A.最小方差前沿 B.有效前沿 C.最优组合 D.无差异前沿
答案
从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的上半部分就称为
A.资本配置线 B.资本市场线 C.有效前沿 D.证券市场线
答案
最小方差组合所代表的组合在所有可行组合中方差最小。（）
A.对 B.错
答案
最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合（）
答案
最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。()
答案
完全不相关的证券A和证券B ，其中证券A 的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B 的标准差为30%、期望收益率为12%, 以下说法正确的有（ ）。Ⅰ、最小方差证券组合为40%A +60%BⅡ、最小方差证券组合为36%A +64%BⅢ、最小方差证券组合的方差为0.0576Ⅳ、最小方差证券组合的方差为0
A.Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
证券组合的可行域中最小方差组合()。
A.可供厌恶风险的理性投资者选择 B.其期望收益率最大 C.总会被厌恶风险的理性投资者选择 D.不会被风险偏好者选择
答案
证券组合的叫行域中最小方差组合( )。
A.可供厌恶风险的理性投资者选择 B.其期望收益率最大 C.总会被厌恶风险的理性投资者选择 D.不会被风险偏好者选择
答案
下列关于对最小方差前沿的表述错误的是（ ）
A.在最小方差前沿最左边的拐点处会有一条与纵轴平行的直线与最小方差前沿相切，只有一个交点（切点C），这个切点叫作全局最小方差组合 B.全局最小方差组合是所有资产组合中风险最小的一个组合 C.上半部分的点在风险水平一定的情况下，具有更高的期望收益率 D.最小方差前沿只有下半部分是有效的
答案
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下列对最小方差组合点的描述不正确的是（ ）
中国大学MOOC: 风险最低的主要投资组合为最小方差投资组合。
最小方差前沿是指（ ）。
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以下关于方差和标准差的说法，错误的是（）。
以下关于方差和标准差的说法，错误的是( )。
以下关于产品组合策略的说法中，错误的是( )。
(2016年)以下关于方差和标准差的说法，错误的是（）。
考虑完全负相关的两种证券投资组合机会集，它们的最小方差组合的标准差通常()。
最小方差对冲比率的计算公式（）。
最小方差对冲比率的计算公式（）
（2016年真题）以下关于方差和标准差的说法，错误的是（ ）。
关于证券投资组合的方差，以下说法正确的是（）。
在最小方差前沿最左边的拐点处会有一条与纵轴平行的直线与最小方差前沿相切形成的交点叫做（ ）。
假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。
卡尔曼滤波是一种递推线性最小方差估计（）
最小方差对冲比率取决于（）之间的关系
以下关于牛市看涨价差期权组合策略的说法错误的是（）。
以下关于牛市看涨价差期权组合策略的说法错误的是（）
假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（）
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