最小方差组合所代表的组合在所有可行组合中方差最小。（）

中国大学MOOC: 风险最低的主要投资组合为最小方差投资组合。 以下关于全局最小方差组合的说法中错误的是（ ）。 下列对最小方差组合点的描述不正确的是（ ） 投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合()． Ⅰ是该投资者的最优证券组合 Ⅱ是方差最小组合 Ⅲ投资者在所有有效组合中，该组合获得最大满意程度 Ⅳ投资者在所有有效组合中，该组合风险最小   考虑完全负相关的两种证券投资组合机会集，它们的最小方差组合的标准差通常()。 投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合（　　）．Ⅰ是该投资者的最优证券组合Ⅱ是方差最小组合Ⅲ投资者在所有有效组合中，该组合获得最大满意程度Ⅳ投资者在所有有效组合中，该组合风险最小 对于一个只关心风险的投资者，（　　）。Ⅰ 方差最小组合是投资者可以接受的选择Ⅱ 方差最小组合不一定是该投资者的最优组合Ⅲ 不可能寻找到最优组合Ⅳ 其最优组合一定方差最小 假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。 在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（） （2021年真题）投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合（ ）．Ⅰ是该投资者的最优证券组合Ⅱ是方差最小组合Ⅲ投资者在所有有效组合中，该组合获得最大满意程度Ⅳ投资者在所有有效组合中，该组合风险最小 (2016年)对于一个只关心风险的投资者，（）。Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合Ⅲ．不可能寻找到最优组合Ⅳ．其最优组合一定方差最小 对于一个只关心风险的投资者，（）。<br/>Ⅰ方差最小组合是投资者可以接受的选择<br/>Ⅱ方差最小组合不一定是该投资者的最优组合<br/>Ⅲ不可能寻找到最优组合<br/>Ⅳ其最优组合一定方差最小 假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（） 假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个_____的常数 最小方差前沿是指（　　）。 市场组合方差是市场中每种证券组合协方差的（ ）。 市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的（　　）。 最小方差对冲比率的计算公式（）。 最小方差对冲比率的计算公式（） 如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为（）