利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）

根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（　　）。 历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。 历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计 商业银行在采用VaR方法计量风险时,在采用内部模型法持有期固定的条件下,置信水平与VaR的关系是（） 用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。 用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定最低乘数因子不得低于() 持有期限为1天，置信度为99%，Var值为1000万，意味着（） 持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（） 商业银行在采用VaR方法计量风险时,在采用内部模型法持有期固定的条件下,置信水平与VaR的关系是(    ) 适合计算VaR置信水平的是（） 下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有（） 下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有（　） 下列关于风险价值((VaR)模型置信水平的描述，正确的是( )。 下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是() 下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（） 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（）市场风险监管资本才能满足监管要求 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（　　）。 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为(　　)天。 置信度（置信概率） 计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括（　）