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在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时,VaR的值取决于( )。
多选题
在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时,VaR的值取决于( )。
A. 置信度
B. 持有期
C. 当前时间t的投资权重
D. 投资组合在时间k的收益率
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多选题
在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时,VaR的值取决于( )。
A.置信度 B.持有期 C.当前时间t的投资权重 D.投资组合在时间k的收益率
答案
多选题
依据德尔塔—正态分布法,VaR取决于()。
A.持有期 B.置信度 C.持有成本 D.方差
答案
单选题
VaR的计算方法有()。Ⅰ.德尔塔一正态分布法Ⅱ.局部估值法Ⅲ.历史模拟法Ⅳ.蒙特卡罗模拟法
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ
答案
单选题
VAR的计算方法有( )。①德尔塔一正态分布法②局部估值法③历史模拟法④蒙特卡罗模拟法
A.①③④ B.①②③④ C.②③④ D.①③
答案
单选题
德尔塔正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即()。
A.持有期和标准差 B.持有期和置信度 C.标准差和置信度 D.标准差和期望收益率
答案
单选题
VaR的计算方法有()。 ①德尔塔—正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟法 ④蒙特卡罗模拟法
A.①③④ B.①②③④ C.②③④ D.①③
答案
多选题
德尔塔一正态分布法的缺点有( )。
A.需要大量的历史数据 B.对于代表价格变动的随机模型,若是选择不当,会导致模型风险的产生 C.无法处理实际数据中的厚尾现象 D.具有局部测量性
答案
主观题
中国大学MOOC: 正态分布法计算VaR时,获取正态分布分位点的函数是()。
答案
单选题
下列关于德尔塔一正态分布法存在的不足的描述,错误的是( )。
A.具有局部测量性的不足 B.无法处理实际数据中的厚尾现象 C.计算量过大 D.该方法具有很强的假设
答案
单选题
假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR。该种方法是()
A.蒙特卡罗模拟法 B.方差协方差法 C.历史模拟法 D.标准法
答案
热门试题
在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR,这种方法是( )。
在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR,该种方法是()。
下列关于采用正态分布解析法计算VaR存在不足,说法不正确的是()。
VaR的主要计算方法包括( )。 Ⅰ正态分布法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟法 Ⅳ专家评价法
下列属于典型的完全估值法的有()。<br/>Ⅰ 历史模拟法Ⅱ 蒙特卡罗模拟法<br/>Ⅲ 德尔塔一正态分布法Ⅳ 局部估值法
下列属于典型的完全估值法的有( )。Ⅰ 历史模拟法Ⅱ 蒙特卡罗模拟法Ⅲ 德尔塔一正态分布法Ⅳ 局部估值法
(2017年)下列属于典型的完全估值法的有()。Ⅰ 历史模拟法Ⅱ 蒙特卡罗模拟法Ⅲ 德尔塔一正态分布法Ⅳ 局部估值法
( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
VaR方法在利用蒙特卡罗计算VaR时,市场价格的变化来自历史观察值。( )
德尔塔-正态分布法是典型的()。
用历史模拟法计算VaR值时,存在的缺陷不包括()。
利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为()
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
在计算VaR时,建立概率分布模型的基本步骤是()。
用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比()。
用方差一协方差法计算VAR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比,( )。
在VaR各种计算中,下列属于完全估值法的是()。
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