中债VAR产品提供（）置信水平参数

下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是() 下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（） 在给资产组合做在险价值（VaR）分析时，以下置信水平比下最大的VaR是（） VaR值随置信水平和持有期的增大而增大，其中置信水平（）,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性（）,反之则可能性（） 在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（　　）置信水平比较合理。 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持有股票的VaR=1000元”的含义是（）。 99%的置信水平下的$200万的隔夜VaR值也就意味着（）。 下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是(      )。 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义包括(　　)。 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=10000元”的涵义是()。 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持有股票组合的VaR=1000元”的含义是()。 （　）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段。 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大。（） 以68. 27％的置信水平推断总体参数的置信区间为(    )。 以99. 73%的置信水平推断总体参数的置信区间为(    )。 以95. 45％的置信水平推断总体参数的置信区间为(    )。 假设VaR的三个参数如下：外汇头寸持有期为1天，置信水平为99%，货币单位为美元，VaR计量结果为100万美元。则下列说法正确的有( )。 VaR值随置信水平和持有期的增大而增大，其中置信水平（      ）,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性（     ）,反之则可能性（    ）。 （判断题）以68.27%的置信水平推断总体参数的置信区间为。（） A对 B错 内部审计师在审计抽样时采用置信水平（confidence level）的概念，在给定的抽样计划中，置信水平（）。