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下列关于采用正态分布解析法计算VaR存在不足,说法不正确的是()。
单选题
下列关于采用正态分布解析法计算VaR存在不足,说法不正确的是()。
A. 具有局部测量性的特点
B. 无法处理实际数据中的厚尾现象
C. 计算量过大
D. 该方法具有很强的假设性
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单选题
下列关于采用正态分布解析法计算VaR存在不足,说法不正确的是()。
A.具有局部测量性的特点 B.无法处理实际数据中的厚尾现象 C.计算量过大 D.该方法具有很强的假设性
答案
主观题
中国大学MOOC: 正态分布法计算VaR时,获取正态分布分位点的函数是()。
答案
多选题
在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时,VaR的值取决于( )。
A.置信度 B.持有期 C.当前时间t的投资权重 D.投资组合在时间k的收益率
答案
多选题
依据德尔塔—正态分布法,VaR取决于()。
A.持有期 B.置信度 C.持有成本 D.方差
答案
单选题
VaR的主要计算方法包括( )。 Ⅰ正态分布法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟法 Ⅳ专家评价法
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
答案
单选题
VaR的计算方法有()。 ①德尔塔—正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟法 ④蒙特卡罗模拟法
A.①③④ B.①②③④ C.②③④ D.①③
答案
单选题
VaR的计算方法有()。Ⅰ.德尔塔一正态分布法Ⅱ.局部估值法Ⅲ.历史模拟法Ⅳ.蒙特卡罗模拟法
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ
答案
单选题
下列关于德尔塔一正态分布法存在的不足的描述,错误的是( )。
A.具有局部测量性的不足 B.无法处理实际数据中的厚尾现象 C.计算量过大 D.该方法具有很强的假设
答案
单选题
假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR。该种方法是()
A.蒙特卡罗模拟法 B.方差协方差法 C.历史模拟法 D.标准法
答案
单选题
VAR的计算方法有( )。①德尔塔一正态分布法②局部估值法③历史模拟法④蒙特卡罗模拟法
A.①③④ B.①②③④ C.②③④ D.①③
答案
热门试题
在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR,这种方法是( )。
在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR,该种方法是()。
下列关于正态分布和正态分布估计的说法哪些是正确的()。
德尔塔正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即()。
关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的是()。
关于正态分布,下列说法错误的是()。
下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法,正确的有()
下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法,正确的有()
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,正确的是( )。
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,正确的是()
( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,正确的是( )。
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关于正态分布,则下列说法不对的是
下列关于质量数据正态分布的参数与正态分布曲线关系的说法正确的是()。
用解析法计算VaR的困难在于协方差矩阵的估计。( )
下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
下列关于正态分布的说法中,错误的是( )。
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