VaR方法历史模拟法不需要大量的历史数据。通常认为，历史模拟法需要的数据以100个为宜。(　　)

在计算季节性指数的过程中不需要剔除历史数据中异常的年份。 Credit Portfolio View对于那些非违约的转移概率则不需要根据历史数据来计算。（） 大量的历史数据采集（）保存。 以下说法正确的是（　　）。Ⅰ参数法又称方差—协方差法Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法 VaR的主要计算方法包括( )。 Ⅰ正态分布法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟法 Ⅳ专家评价法 以下说法正确的是（）。<br/>Ⅰ参数法又称方差—协方差法<br/>Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法<br/>Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值<br/>Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法 VaR的计算方法有()。 ①德尔塔—正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟法 ④蒙特卡罗模拟法 风险价值（VaR）估算方法，历史模拟法有其局限性，VaR所选用的历史样本期间十分重要，以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是（ ）。 风险价值（VaR)估算方法历史模拟法有其局限性，VaR所选用的历史样本期间十分重要，以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是（ ） 关于常用的VAR估算方法—历史模拟法，下列表述正确的是（　　）。 历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。 历史模拟法在计算VaR时具有()的优点。 VaR的计算方法有()。Ⅰ.德尔塔一正态分布法Ⅱ.局部估值法Ⅲ.历史模拟法Ⅳ.蒙特卡罗模拟法 风险价值（VaR）的估算方法包括（）。Ⅰ.参数法Ⅱ.蒙特卡洛模拟法Ⅲ.现金流折现法Ⅳ.历史模拟法 历史模拟法在计算VaR时，具有的优点有（） 计算VaR的历史模拟法存在许多不足，包括(　　)。 历史模拟法在计算VaR时具有的优点包括(　　)。 VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。() 资产配置的主要方法包括历史数据法和情景综合分析法。（） 计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。