VaR方法VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险，把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达，简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险。(　　)

VaR方法是()开发的。 VaR模型不包括哪个方法（） VaR方法存在的缺陷包括(　　)。 VaR的计算方法有()。 下列哪一个说法是VaR的正确描述（） ,风险管理VaR方法,使用VaR需注意的问题在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有()。 VaR方法是摩根集团提出的－种风险测度方法。 一个银行使用99%的置信度来计算VaR，再250个交易中该银行预计会有多少损失超过VaR值（） 最常用的VaR估算方法不包括（） 最常用的VaR估算方法不包括（　　）。 风险价值(VaR)采用概率论和数理统计的方法对风险进行测量，最大的优点是（），因此具备广泛适用性。 VaR方法VaR，是ValueatRisk的简写，字面解释是指“处于风险中的价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。(　　) 目前最常用的VaR估算方法不包括（　　）。 在JavaScript中，如果要定义一个变量a，则应使用定义语句var a。() 设有一段程序： int *var，a; a=100;var=&a;a=*var+10; 执行上面程序段后a的值为()。 VaR方法在利用蒙特卡罗计算VaR时，市场价格的变化来自历史观察值。(　　) ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。 下列程序的输出结果为 Var_A = 50 if Var_A > 20: Var_A += 10 else: Var_A -= 10 Var_A += 3 Print ( Var_A) 下列不是最常用的VaR估算方法的是（ ）。 下列不属于计算VaR的方法的是（）。