VaR法来自()的融合。

风险价值法（VAR法）主要用于（）的评估。 运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。（　　） 在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时，VaR的值取决于(　　)。 运用模拟法计算VaR的关键是（　　）。 运用模拟法计算VaR的关键是（） 依据德尔塔—正态分布法,VaR取决于()。 用方差—协方差法计算VAR时，其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比( )。 用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（　　）。 民族融合的维系力主要来自于 历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。 历史模拟法在计算VaR时具有()的优点。 在利用蒙特卡罗计算VaR时，市场价格的变化来自历史观察值。(　　) 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持有股票的VaR=1000元”的含义是（）。 用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比()。 用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，( )。 用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比（）。 下列程序的输出结果为 Var_A = 50 if Var_A > 20: Var_A += 10 else: Var_A -= 10 Var_A += 3 Print ( Var_A) 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义包括(　　)。 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=10000元”的涵义是()。 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持有股票组合的VaR=1000元”的含义是()。