2022年7月初级银行从业人员风险管理考试题目及答案
考试总分：74分
考试类型：模拟试题
作答时间：90分钟
已答人数：391
试卷答案：有
试卷介绍： 2022年7月初级银行从业人员风险管理考试题目及答案已经整理好，需要备考的朋友们赶紧来刷题吧！
试卷预览
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1. 根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行操作风险资本计量方法中，普遍认为最简单的是（）
A基本指标法
B新标准法
C标准法
D高级计量法
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2. 某商业银行只拥有三类业务条线、分别为交易和销售、零售银行、代理服务，对应的β系数分别为18%、12%、15%，该行近三年各业务条线的总收入（人民币）如下表所示，则该行使用标准法计算的操作风险资本为（）亿。
A6.450
B5.835
C3.135
D17.505
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3. 一个投资组合有3支债券，假设每支债券的违约事件是相互独立且同分布的，每支债券在一年内违约的概率为2．3%，则第二年有两支债券违约的概率是（）
A2.3%
B4.6%
C0.16%
D4.55%
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4. 在商业银行国别风险管理中，债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是（）。
A转移风险
B货币风险
C主权风险
D政治风险
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5. 下列敏感性分析描述表示价格一阶敏感性的是（）
AVega
BGamma
CTheta
DDelta
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6. 甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级低于乙企业的信用等级，商业银行对甲企业的贷款利率高于乙企业的贷款利率，这种风险管理的策略是（）
A风险补偿
B风险对冲
C风险规避
D风险分散
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7. X银行的风险经理内部测试有10道单项选择题，每题有4个选项，某位风险经理如果全靠猜测，至少答对9道的概率为（）
A0.002956%
B0.002861%
C0.003142%
D0.003270%
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8. 下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）
A银行评级下调
B资产质量恶化
C资产规模急剧下降
D收购规模急剧增大
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9. 商业银行在进行操作风险与控制自我评估(RCSA)时,针对经营管理过程中本身所具有的风险,实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后,仍然保留的那部分风险是()。
A固有风险
B非系统性风险
C系统性风险
D剩余风险
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10. 下列商业银行流动性预警指标发生变化时，最不能表明流动性恶化情形的是（）
A收购规模急剧减少
B无法获得市场借款
C银行收入下降
D资产证券化的利差扩大
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11. 商业银行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可以不包括（）
A银行贷款在不同行业中的分布
B银行不同客户的行业集中度
C银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析
D银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势
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12. 下列商业银行面临的风险事件中，属于转型风险的是（）
A极端天气事件降低企业生产频率，企业销售收入减少
B洪水导致借款人的抵押品损毁
C气候变化导致银行资产价值出现波动
D碳减排政策导致“棕色”企业客户偿债能力下降
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13. （）是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。
A风险监管
B原则监管
C市场约束
D合规监管
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14. 以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）
A明确负责信息科技风险管理的部门
B设立高级管理职位，参与信息管理决策
C监督和审查信息科技预算及执行情况
D明确董事会履行的信息科技管理职责
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15. 商业银行的灾难性损失由（）来弥补或应对
A计提资本金
B计提损失准备金
C购买保险
D增资扩股
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16. 下列关于商业银行业务外包的表述,最不恰当的是（）
A商业银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险
B商业银行选择外包服务提供商时要进行尽职调查
C商业银行应事先制定外包突发事件应急预案和机制
D商业银行董事会负责制定外包战略发展规划
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17. 全球金融危机过后,解决系统重要性金融机构带来的“大而不能倒”问题已成为国际监管改革的重点，因此（）于2011年提出了加强系统重要性银行监管的一揽子重要措施。
A国际货币基金组织
B巴塞尔委员会
C金融稳定理事会
D世界银行
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18. 下列关于久期的描述错误的是（）。
A久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理
B相同市场波动下，久期越长的债券价格变动幅度越大
C当市场收益率下行时,债券久期变短,债券价格上升
D久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标
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19. 商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性，可靠性，充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）
A每两年一次
B至少每两年一次
C每三年一次
D至少每年一次
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20. 下列不属于商业银行操作风险管理工具的是（）
A资本计量
B关键风险指标
C风险与控制自我评估
D损失数据收集
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21. 新产品(业务)的信用风险是指借款或交易对手未按照约定履行义务，从而使商业银行产生（）的风险。
A违约
B盈利
C损失
D破产
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22. 某商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件并在网络传播，则该行面临的风险类型有（）
A声誉风险，战略风险
B声誉风险，法律风险
C国别风险，法律风险
D操作风险，战略风险
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23. 根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）。
A5%
B9%
C3%
D4%
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24. 商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对高级管理人员的有效监管，并对商业银行的股东负责。
A董事会
B高级管理层
C员工
D监事会
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25. 根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是（）
A风险评估
B资本规划
C信息披露
D压力测试
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26. 1998年美国长期资本管理公司（LICM）由于在定价模型中错误估计风险因素，导致俄罗斯国债违约冲击到自身的资产流动性，最终导致（LICM）公司破产，这起实践中，涉及到引起流动性风险主要因素是（）。
A模型风险，法律风险
B操作风险，战略风险
C信用风险，信息科技风险
D模型风险，国别风险
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27. （）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
A基准风险
B收益率曲线风险
C重新定价风险
D期权性风险
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28. 下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（）
A经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本
B国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定
C敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区
D国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额
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29. 当市场利率呈逐步上升趋势时,对商业银行最有利的资产负债结构是（）
A保持资产负债结构不变
B以短期负债为长期资产融资
C以长期负债为长期资产融资
D以长期负债为短期资产融资
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30. 在国别风险管理中，当直接风险主体为空壳公司或SPV（特殊目的的载体），比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其它金融中心的客户，则其所在国家（地区）为（）。
A离岸岛的主权所在国
B母公司注册所在地
C注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心
D实际经营或管理机构所在国家（地区）
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31. 商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是（）。
A制定合理的中长期经营战略
B正确划分表内业务和表外业务
C建立完善的内部控制体系
D正确划分银行账簿与交易账簿
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32. 假设市场上的投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年化收益率为4%，二是银行理财产品，收益率可能为8%、1．5%、2%，对应的概率分别为0．25、0．5、0．25，则该投资者选择的收益率最高的投资方案是（）。
A100%投资国债
B100%投资银行理财产品
C60%投资国债，40%投资银行理财产品
D20%投资国债，80%投资银行理财产品
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33. 某商业银行当期正常类贷款2300亿元，关注类贷款500亿元，次级类贷款90亿元，可疑类贷款24亿元，损失类贷款6亿元，一般准备，专项准备，特种准备分别为100亿元，42亿元，8亿元，则该银行的不良贷款拨备覆盖率（）
A132%
B125%
C5．14%
D5．36%
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34. 下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（）。
A有效的经济资本配置有助于实现商业银行运营风险最小化
B经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失
C科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构
D合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求
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35. 就业制度和工作场所安全事件，属于（）压力测试场景。
A操作风险
B信用风险
C声誉风险
D市场风险
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36. 下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是（）。
A实现不同业务条线风险数据和风险暴露的有效加总，有助于准确了解自身风险状况
B为提高风险信息传递的及时性，不同部分岗位应设置统一的系统登录级别避免流程冗长
C与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求
D对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一
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37. 下列选项中，属于商业银行市场风险限额指标的是（）。
A国别限额
B行业限额
C信贷限额
D止损限额
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38. 下列不属于内部评级法初级法合格信用风险缓释范围的是（）。
A合格通用设备
B合格应收账款
C合格住宅房地产
D合格金融质押品
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39. 下列不属于现金流分析中关键假设的是（）。
A负债流失假设
B同业资金来源的到期滚动假设
C宏观经济假设
D资产增长假设
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40. 客户评级反映客户违约风险的大小，下列客户等级对应违约概率为100%的是（）。
A垃圾级
BAA级
C违约级
D次级
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41. 自2008年金融危机以来，系统性金融风险引起了广泛关注。下列关于系统性金融风险的影响，表述最不恰当的是（）
A通常会给实体经济带来严重的负面影响
B可能导致部分金融机构破产、倒闭或巨额损失
C一般会威胁到整个金融体系的稳定
D通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响
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42. 下列商业银行内设机构中，最不可能属于高级管理层风险管理相关委员会的是（）
A薪酬与提名委员会
B资产处置委员会
C资产负债管理委员会
D风险管理与内部控制委员会
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43. 根据《贷款风险分类指导原则》，在计提银行贷款损失准备时，专项准备是（）
A根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备
B在利润分配中计提的一般风险准备
C对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备
D针对某国家地区、行业或某一类贷款风险计提的准备
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44. 下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是()
A监督商业银行风险管理部门在风险管理中的工作情况
B监督董事会和高级管理层加强风险管理，完善内部控制所做的工作
C监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况
D监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况
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45. 金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（）义务，委托人自担风险并获得收益。
A公平公正、客户至上
B公平公正、廉洁自律
C诚实信用、勤勉尽责
D诚实信用、遵纪守法
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46. 下列不属于操作风险缓释主要手段的是()
A商业保险
B业务连续性管理计划
C业务外包
D关键风险指标
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47. 下列关于商业银行流动性风险的说法，错误的是（）。
A大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机
B流动性风险与信用风险,市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
C流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务，满足资产增长或其他业务发展需要的风险
D流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平
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48. 商业银行某信用管理等级公司客户获得3年期贷款后，预计第一年、第二年、第三年出现违约的概率分别为0.4%、1.2%、3.6%，则第三年末该信用等级的公司客户归还全部本息的概率为（）。
A96．34%
B98．97%
C92．66%
D94．86%
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49. 2004年，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯作为共同创始成员国成立的国际反洗钱组织是（）。
A沃尔夫斯堡集团
B亚太反洗钱集团
C埃格蒙特集团
D欧亚反洗钱与反恐融资小组
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50. 某商业银行持有较大规模住房抵押贷款，假设房地产价格出现较大幅度下跌，则此种情况属于（）压力测试情境。
A流动性风险
B信用风险
C操作风险
D声誉风险
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51. 巴塞尔委员会于2015年7月公布的第四版《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，下列关于“三道防线”的表述不正确的是（）
A内部审计职能属于第三道防线
B风险管理职能属于第二道防线
C合规职能属于第三道防线
D业务线条是第一道防线
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52. 某企业向银行申请贷款，担保方式为权利质押担保，下列不能作为质物的是（）。
A大额存单
B应付账款
C银行承兑汇票
D仓单、提单
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53. 下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。
A一般风险准备可计入部分
B超额贷款损失准备可计入部分
C优先股及其溢价
D资本公积及盈余公积可计入部分
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54. 新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。
A风险事项
B风险等级
C风险结果
D风险类型
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55. 巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。
A要能够生成客制化数据，适应监管要求变化、组织架构变化和新业务
B银行生成的汇总风险数据应能够满足压力情境下风险报告的需要
C除生成总风险敞口外，还具有按监管要求生成数据子集的能力
D商业银行对各类风险数据应尽量采用单个权威的数据来源
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56. 商业银行流动性风险指可能由内生因素导致，也可能受外生因素影响，下列属于流动性风险外生因素的是（）。
A银行流动性资产储备不足，难以迅速变现融入资金
B银行负债来源不稳定，较为依赖利率敏感度高的同业融资
C银行将大量短期借款用于长期贷款，资产负债期限严重不匹配
D市场利率大幅波动导致银行资产组合市值变化，资产变现困难
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57. 某企业生产线改造周期超过预期，导致企业流动性紧张，还款能力出现明显问题，无法足额偿还贷款本息，考虑到该企业生产线改造后产能将增加，经营情况有改善可能，银行决定对这笔贷款进行展期，该举措属于不良资产处置的（）手段。
A贷款核销
B贷款重组
C清收处置
D贷款转让
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58. 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。
A5万元
B5千元
C10万元
D1万元
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59. 资本充足率是监管部门限制银行过度承担风险，保证金融市场稳定运行的重要工具，下列关于我国商业银行资本充足率的表述正确的是（）。
A风险加权资产包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险加权资产
B市场风险加权资产为市场风险资本要求8倍
C自2017年起商业银行应按《巴塞尔Ⅲ最终方案》计算各级资本和扣除项
D商业银行可以采用权重法或内部评级法计算信用风险加权资产
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60. 为了保障稳健发展和提升风险管控能力，某中小银行风险管理部门向首席风险官提出下列建议，其中最不恰当的是（）。
A主要依靠同业资金，大幅提高同业负债占比
B完善公司治理机制，提升内部管理水平
C优化业务结构，提高自身盈利和抗风险能力
D强化风险控制，提升资本集约化发展水平
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61. 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。
A董事会
B风险管理部门
C高级管理层
D业务部门
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62. 关于外部审计与信息披露的表述，最不恰当的是（）。
A外部审计有利于提高信息披露的质量
B信息披露有利于降低外部审计的风险
C信息披露有利于提高外部审计的效率
D外部审计有利于提高信息披露的时效性
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63. 2010年版《巴塞尔协议III》全面强化了资本监管,其相比《巴塞尔协议II》的重要改进不包括（）
A重新提出资本底线要求
B改进风险权重计量方法
C提高资本充足率监管标准
D重新界定监管资本的构成
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64. 商业银行运用（）能够对风险损失，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。
A损失数据收集
B因果分析模型
C风险与控制自我评估
D关键风险指标
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65. 下列关于股票风险的表述，最不适当的是（）
A股票风险头寸风险价值计量能涵盖极端市场变动下可能的损失情况
B同一个市场中相同的股票或指数（交割月份相同）的多头和空头可以抵消
C股票风险的资本计提比率为8%
D市场风险资本计量股票风险主要是针对交易账簿内的股票和股票衍生品工具头寸承担的风险
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66. 下列关于商业银行风险计量的表述，最不恰当的是（）。
A商业银行使用的风险计量模型越复杂，越可能产生模型风险
B金融危机时期不同机构不同风险的相关性会降低
C风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
D风险计量应采取定性、定量或两者相结合的方式
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67. 商业银行所面临的结算风险属于（）类别。
A流动性风险
B信息科技风险
C信用风险
D操作风险
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68. 下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）
A商业银行正确识别来自于内外部的战略风险，有助于优化经营管理方式
B商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险
C商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化
D有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景、短期和长期目标
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1. 商业银行对操作风险识别应该以当前和未来潜在的操作风险两方面为重点，在识别时应当考虑（）
A潜在操作风险的整体情况
B银行独特环境因素
C内外部的变化以及变化的速度
D银行运行所处的内外部环境
E银行战略目标及所提供的产品和服务
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2. 经济依存客户是指存在经济依存关系的一组企事业法人客户，判断客户之间是否存在经济依存关系时，商业银行应至少考虑以下因素（）
A一个客户通过保证等方式对另一个客户融资负有代偿责任且金额较大，保证人履行担保义务时，自身债务很可能违约，导致两个客户的债务违约存在相关性
B一个客户年度总收入或总支出的50%以上源于与另一个客户的交易，或50%以上的产品销售给另一个客户且难以找到替代的产品购买方
C两个客户依赖共同的，可以替代的融资来源获得大部分资金，当共同的资金提供方违约时，如果无法找到替代的资金提供方，一个客户的融资问题可能扩展到另一个客户
D一个客户与另一个客户偿还贷款的主要来源不同，且双方均没有其他收入来源足额归还贷款
E一个客户偿还债务的主要资金来自另一个客户对其还款，后者发生财务困难或违约可能导致前者无法及时足额偿还债务
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3. 根据监管规定，商业银行所面临的流动性风险分为（）
A机构流动性风险
B投资流动性风险
C融资流动性风险
D项目流动性风险
E市场流动性风险
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4. 影响我国商业银行体系整体流动性风险的因素主要包括（）
A存款准备金率
B外汇占款
C现金支取
D财政存款
E贷款投放
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5. 内部控制在商业银行风险管理中的作用体现在（）。
A能够替代内部审计职能
B确保风险管理流程的有效性
C是风险管理的第二道防线
D为各类具体风险的管理提供一个良好的控制环境
E确保风险管理流程完整、合规
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6. 国别风险评级指标体系分为政治环境、经济环境、财政实力、（）等几个方面。
A金融环境
B国际收支及外债水平
C旅游环境
D制度运营环境
E居住环境
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7. 假设某中资银行在2006年购买了希腊国债，在2010年爆发的希腊债务危机中，该银行面临的主要风险有（）。
A操作风险
B法律风险
C信用风险
D国别风险
E市场风险
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8. 我国企业资产证券化的交易场所包括（）。
A证监会认可的其他证券交易场所
B机构间私募产品报价与服务系统
C全国中小企业股份转让系统
D证券交易所
E证券公司柜台市场
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9. 商业银行在风险管理中引入经济资本及经风险调整的资本收益率（RAROC）,有利于（）。
A反映盈利的长期稳定性
B有效控制商业银行的总体风险水平
C揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平
D取代股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）
E优化经济资本在各类业务间的配置
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10. 下列关于抵押担保和质押担保，表述正确的有（）。
A担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人
B抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产
C抵押中的债权人为抵押权人，质押中的债权人为质权人
D抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产
E担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人
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11. 在商业银行针对信用风险的压力测试情景设计中，可以使用的情景包括（）。
A银行支付清算系统突然中断运行
B部分行业出现集中违约
C房地产价格出现较大幅度向下波动
D部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险
E国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑
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12. 下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有（）。
A强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进
B完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册
C解雇缺乏操作经验的柜员，重新招聘业务经验丰富的员工
D加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平
E加强业务系统建设，并在系统中自动设立风险监控要点
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13. 在商业银行经营管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）。
A一般损失
B灾难性损失
C预期损失
D重大损失
E非预期损失
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14. 下列指标中，属于市场风险压力测试中承压指标的是（）。
A收益率
B净利息收入
C超额备付金率
D风险价值
E资产市值
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15. 操作风险评估流程包括准备、评估和报告三个阶段，下列属于评估阶段的有（）。
A整合结果
B制定改进方案
C绘制流程图
D识别主要风险点
E开展评估
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16. 商业银行市场风险管理部门应运用有效的风险监测和报告工具，及时向高级管理层和交易前台提供有价值的风险信息，市场风险报告内容包括（）。
A及时反映交易账簿金融市场业务每周风险计量监测分析情况
B重点反映某一领域的市场风险状况，如反映专门市场风险因素或类型的报告
C及时报告重大突发市场风险事件，总结经验和提出市场风险管理改进建议
D市场风险监测分析日报内容可包括市场业务头寸、风险、损益、压力测试、限额执行等情况等
E综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议
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17. 下列行业财务风险指标的含义表述正确的有（）
A行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标
B行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标
C劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标
D行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标
E资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标
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18. 商业银行通常采用定性与定量组合的方法来评估操作风险，评估内容主要包括（）
A业务经营环境
B财务报表
C内部操作风险损失数据
D内部控制因素
E情景分析
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19. 下列属于内部评级法核心应用范围的有（）。
A授信审批
B信贷政策的制定
C风险监控
D风险设定
E风险报告
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20. 商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（）。
A资本实力以及与之相适应的风险承受能力
B交易人员/业务经营部门的既往业绩
C从业人员的专业水平和经验，以及风险管理系统的性能
D外部市场的发展变化
E自身业务性质，规模和复杂程度
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21. 商业银行对操作风险损失事件统计的内容应包括（）
A业务条线名称和损失事件类型
B损失事件发生的时间、发现的时间及损失确认时间
C损失涉及金额、损失金额及缓释金额
D与信用风险和市场风险的交叉关系
E非财务影响
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22. 从约定的投资范围看，资产管理产品分为（）
A固定收益类产品
B权益类产品
C商品及金融衍生品类产品
D委外投资类产品
E混合类产品
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23. 下列关于线性回归模型的假设，表述正确的有（）。
A被解释变量Y与解释变量Xi之间的关系是线性的
B解释变量Xi之间不存在多重共线性
C误差项ε满足标准正态分布
D对不同的观察值，误差项ε的方差等于0
E误差项ε的期望值为1
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24. 商业银行发生声誉风险可能造成的后果是（）
A引发信用风险、流动性风险、法律风险
B由造成声誉事件的员工承担风险责任
C对于银行董事会和高管层产生不利影响
D对于银行业务开展产生不利影响
E面临监管处罚
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25. 关于商业银行资本管理和风险管理的关系，下列表述正确的有（）。
A资本管理在现代商业银行风险管理中具有核心地位
B商业银行应建立以资本约束为核心的风险管理体系
C商业银行抵御风险的能力与其资本数量呈线性相关
D商业银行的资本充足率水平越高越好
E商业银行应促使资本管理和风险管理实现有机融合
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26. 下列关于质押担保的表述，恰当的有（）。
A质押是债权人所享有的通过占有由债务人或第三人移交的质物而使其债权优先受偿的权利
B质押合同应详细记载被担保的主债权种类、数额等事项
C以质物作担保所发放的贷款为质押贷款
D在动产质押中，债务人或第三方为质权人
E在动产质押中，移交的动产为质物
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1. 残差图、均方误差（MSE）、拟合优度（R^2）都可以用来评价回归模型的拟合效果。
A对
B错
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2. 反洗钱金融行业行动特别工作组（FATF）是反洗钱和反恐融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布四大洲。
A对
B错
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3. 商业银行应当尽量提高其资金来源和使用的同质性以便于集中管理，从而降低流动性风险。
A对
B错
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4. 列为系统重要性金融机构的商业银行，应当在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺、流动性压力等情况下的应对措施。
A对
B错
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5. 对外开放背景下，国别风险是商业银行面临的一类主要风险，又称主权风险。
A对
B错
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6. 标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。
A对
B错
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7. 内部资本充足评估（ICAAP）报告有两方面作用，即可以完善内部风险管理体系，也是监管部门用于确定商业银行资本附加的重要依据。
A对
B错
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8. 以风险为本的银行监管是一种具备成本效益的监管方式，也代表着国际银行业监管的主流。
A对
B错
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9. 由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。
A对
B错
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10. 储备资本要求旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力。
A对
B错
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11. 抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将财产作为债权的担保。当债务人不履行债务时，债权人有权依法以财产折价或拍卖，并就变卖财产的价款优先受偿。
A对
B错
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12. 商业银行以经营风险为核心职能，因此风险管理应贯穿于商业银行经营活动的始终。
A对
B错
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13. 风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动相关的某种资产或衍生品，来弥补与标的资产损失的一种风险管理策略。
A对
B错
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14. 商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。
A对
B错
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