2021年7月证券投资顾问考试试题

考试总分:100分

考试类型:模拟试题

作答时间:90分钟

已答人数:178

试卷答案:有

试卷介绍: 2021年7月证券投资顾问考试试题已经整理好,还有专业的答案解析!

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  • 1. 证券投资顾问应妥善保管客户资料,禁止泄露机密信息,这是证券投资顾问的()原则

    A忠实诚信

    B保密原则

    C勤勉尽责

    D专业胜任

  • 2. 如果将β为1.15的股票增加到市场组合中,那么市场组合的风险( )。

    A肯定将上升

    B肯定将下降

    C将无任何变化

    D可能上升也可能下降

  • 3. 一个投资组合风险小于市场平均风险,则它的β值可能为( )

    A0.8

    B1

    C1.2

    D1.5

  • 4. (  )一般指证券机构担任证券公开发行活动的承销商或财务顾问,在本机构承销或管理的证券发行活动之前和之后的一段时期内,其研究人员不得对外发布关于该发行人的研究报告。

    A时滞

    B静默期

    C隔离墙

    D回避

  • 5. 关于现值和终值,下列说法错误的是( )。

    A随着复利计算频率的增加,实际利率增加,现金流量的现值增加

    B期限越长,利率越高,终值就越大

    C货币投资的时间越早,在一定时期期末所积累的金额就越高

    D利率越低或年金的期间越长,年金的现值越大

  • 6. 李先生拟在5年后用200000元购买一辆车,银行年复利率为12%,李先生现在应存入银行( )元

    A120000

    B134320

    C113485

    D150000

  • 7. 以资本增值为目标,投资风险较大的证券组合是( )。

    A收入型证券组合

    B增长型证券组合

    C收入和增长混合型证券组合

    D避税型证券组合

  • 8. 市场风险限额指标主要包括( )。
    Ⅰ.头寸限额
    Ⅱ.风险价值限额
    Ⅲ.止损限额
    Ⅳ.敏感度限额及币种限额
    Ⅴ.期限限额及发行人限额

    AⅠ.Ⅱ.Ⅲ

    BⅣ.Ⅴ

    CⅠ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

    DⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

  • 9. 市场组合( )。

    A由证券市场上所有流通与非流通证券构成

    B只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合

    C与无风险资产的组合构成资本市场线

    D包含无风险证券

  • 10. 常见的对冲策略有效性评价方法包括(  )。
    Ⅰ.主要条款比较法
    Ⅱ.比率分析法
    Ⅲ.回归分析法
    Ⅳ.比较法

    AⅠ.Ⅱ.Ⅲ

    BⅠ.Ⅲ.Ⅳ

    CⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    DⅡ.Ⅲ.Ⅳ

  • 11. 假定不允许卖空,当两个证券完全正相关时,这两种证券在均值-
    标准差坐标系中的结合线为( )。

    A双曲线

    B椭圆

    C直线

    D射线

  • 12. 证券公司、证券投资咨询机构及其人员从事证券投资顾问业务,违反法律、行政法规和( )的,中国证监会及其派出机构可以采取相应的监管措施。

    A《证券投资基金法》

    B《证券投资顾问业务暂行规定》

    C《证券投资基金暂行管理办法》

    D《基金运作管理办法》

  • 13. 以下关于客户风险能力的评估方法说法正确的是( )? Ⅰ.商业银行分支机构理财产品销售部门负责人或经授权的业务主管人员应当定期对已完成的客户风险承受能力评估书进行审核 Ⅱ.确定客户风险承受能力评级,由低到高至少包括四级,并可根据实际情况进一步细分 Ⅲ.定期或不定期地采用当面或网上银行方式对客户进行风险承受能力持续评估 Ⅳ.制定统一的客户风险承受能力评估书

    AⅠ.Ⅲ.Ⅳ

    BⅠ.Ⅳ

    CⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    DⅡ.Ⅳ

  • 14. 下列各项中,( )是对公司当前经营能力的较精确估计。

    A产品市场占有率

    B企业文化特征

    C质量水平

    D技术水平

  • 15. 证券公司、证券投资咨询机构及其人员从事证券投资顾问业务,违反法律、行政法规和《证券投资顾问业务暂行规定》的,中国证监会及其派出机构可以采取的措施包括()。Ⅰ.责令改正Ⅱ.监管谈话Ⅲ.赔偿损失Ⅳ.出具警示函Ⅴ.责令増加内部合规检査次数并提交合规检査报告

    AⅡ、Ⅲ、Ⅴ

    BⅠ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

    CⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    DⅠ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

  • 16. 两笔金额相等的资金,如果发生在不同的时期,其实际价值量也是不相等的。这是因为()

    A汇率变动

    B货币具有时间价值

    C所有者主观感受不同

    D投资项目不同

  • 17. 某理财计划采用纯经济的手段,利用价格杠杆,将税负转给消费者或转给供应商或自我消转的税收规划,且其具备纯经济行为、以价格为主要手段、不影响财政收入、促进企业改善管理和改进技术的主要特点。这句话描述的是税收规划基本内容中的()

    A避税规划

    B节税规划

    C转嫁规划

    D综合规划

  • 18. 下列对于评估客户投资风险承受能力的表述正确的是()。Ⅰ.已退休客户,应该建议其投资保守型产品Ⅱ.年龄与投资风险承受能力完全无关Ⅲ.长期理财目标弹性越大,越无法承担高风险Ⅳ.资金需动用的时间离现在越近,越不能承担风险

    AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    BⅠ.Ⅳ

    CⅡ、Ⅲ

    DⅡ、Ⅲ、Ⅳ

  • 19. 下列关于净稳定资金率的计算方法,正确的是()

    A净稳定资金率=可用资金/所需的稳定资金×100%

    B净稳定资金率=可用稳定资金/所需的资金×100%

    C净稳定资金率=总体稳定资金/所需的稳定资金×100%

    D净稳定资金率=可用稳定资金/所需的稳定资金×100%

  • 20. 计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括(  )。

    A需用繁杂的电脑技术

    B需用大量的复杂抽样

    C利用该方法昂贵而且费时

    D无法处理厚尾、不对称等非正态分布情况

  • 21. 测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失属于(  )的内容。

    AVaR方法

    B名义值法

    C波动性方法

    D敏感性方法

  • 22. (  )计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。

    A局部估值法

    B德尔塔一正态分布法

    C历史模拟法

    D蒙特卡罗模拟法

  • 23. 在技术分析的几点假设中,从人的心理因素方面考虑的是(  )。

    A证券价格沿趋势移动

    B市场行为涵盖一切信息

    C历史会重演

    D市场是弱势有效的市场

  • 24. 一般而言,五类技术分析方法( )。

    A都有相当坚实的理论基础

    B没有很明确的理论基础

    C都注重价格的相对位置

    D有些有相当坚实的理论基础

  • 25. 设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括()。Ⅰ.自身业务性质,规模和复杂程度Ⅱ.内部控制水平Ⅲ.压力测试结果Ⅳ.能够承担的市场风险水平Ⅴ.定价、估值和市场风险计量系统

    AⅡ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

    BⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    CⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

    DⅠ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

  • 26. 下列各种技术指标中,属于趋势型指标的是( )。

    AWMS

    BMACD

    CKDJ

    DRSI

  • 27. 关于有效市场理论的表述,正确的是()。

    A信息有效的市场中投资工具的价格不能反映基本面信息

    B在有效市场投资可以根据已知信息获利

    C如果有效市场理论成立,则应采取消极的投资管理策略

    D在有效市场中股票价格是可以预测的

  • 28. 下列关于风险分散化的表述中,不正确的是()。

    A两种预期收益具有同样的波动规律的资产在不允许卖空的情况下无法构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合

    B两种资产的收益波动存在相反趋势时,风险分散效果较好

    C通过分散化可以将资产收益的风险降低到0

    D投资组合中包含的资产数量越多,风险降低的效果就越显著

  • 29. 对于由两种股票构成的资产组合,当他们之间的相关系数为( )时,能够最大限度地降低组合风险。

    A0.5

    B0

    C-1

    D1

  • 30. 商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括( )。

    A参数法

    B历史模拟法

    C情景分析法

    D蒙特卡洛模拟法

  • 1. 下列关于跨品种套利的说法,正确的有()

    A当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远小于正常价差水平时, 期货合约进行套利

    B当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远大于正常价差水平时, 期货合约进行套利

    C当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远小于正常价差水平时, 可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利

    D当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远大于正常价差水平时,可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利

  • 2. 基本活动主要包括()

    A生产前的准备

    B生产机器制造

    C生产后的产品仓储

    D生产后的产品分销、销售、广告、服务

  • 3. 下列关于监事会的独立性和监督责任的说法,正确的是( )。

    A监事会的地位和作用应该加强

    B监事会的独立性和监督的力度应当增强

    C应当限制大股东提名监事候选人

    D应当限制大股东作为监事会召集人

  • 4. 在三种移动平均线方向一致的情况下,在空头市场中经过长时间下跌后股市出现转机时,下列说法正确的是()

    A反应最敏感的是10日平均线,最先跟着股价从下跌转为上升

    B随着股价继续攀升,50日均线才开始转为向上方移动

    C250日平均线的方向改变,意味着股市的基本趋势的转变,多头市场的来临

    D以上说法均正确

  • 5. 在计算营运指数时,其计算过程中的非付现费用涉及()。

    A计提的资产减值准备

    B固定资产折旧

    C无形资产摊销

    D待摊费用的减少

  • 6. 以下哪些行为属于总部行为()

    A工程、管理和金融服务

    B信誉、商标转让

    C上游生产

    D下游生产

  • 7. 期权的特点是( )。

    A期权买方要想获得权利必须向卖方支付一定数量的费用

    B期权买方在未来的买卖标的物是特定的

    C期权买方在未来买卖标的物的价格是市场价格

    D期权买方取得的是买卖的权利,而不具有必须买进或卖出的义务

  • 8. 套利的作用包括( )。

    A套利行为有助于期货价格与现货价格不同期货合约价格之间的合理价差的形成

    B套利行为有助于促进价格发现

    C套利行为有助于市场流动性的提高

    D套利行为有助于承担价格风险

  • 9. 根据时间数列自相关系数,便可以对时间数列的性质和特征作出判别。以下关于判别的准则正确的有()

    A如果所有的自相关系数都近似地等于0,表明该时间数列属于随机性时间数列

    B如果r1比较大,r2、r3渐次减小,从r4开始趋近于0,表明该时间数列是趋势性时间数列

    C如果r1最大,r2、r3等多个自相关系数逐渐递减但不为0,表明该时间数列存在着某种趋势

    D如果一个数列的自相关系数出现周期性变化,每间隔若干个便有一个高峰,表明该时间数列是季节性时间数列

  • 10. 下列属于定量数据的特征的是()

    A通过文字表达意思

    B以数字和标准化的数据表现

    C采用概念化和理论框架来进行分析

    D从数字中获得分析意义

  • 1. 经审批的境内基金管理公司、证券公司的相关子公司,可以运用在香港募集的人民币资金投资境内证券市场。()

    A

    B

  • 2. 不同偏好投资者所选择的最优证券组合仅在风险投资金额占全部投资金额的比例上不同。()

    A

    B

  • 3. 期权的时间价值不易直接计算,一般以期权的实际价格减去内在价值求得。()

    A

    B

  • 4. 对轻资产公司,市净率的参考价值也不大。()

    A

    B

  • 5. 区分报表性重组和实质性重组的关键是看有没有进行大规模的资产置换或合并。()

    A

    B

  • 6. 在不卖空的情况下,相关系数越小的证券组合可获得越小的风险。()

    A

    B

  • 7. 1952年,哈里·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。()

    A

    B

  • 8. 在《上市公司行业分类指引》中,门类、大类、中类均采取跳跃增码,以适应今后增加或调整类属的需要。()

    A

    B

  • 9. 权证是指标的证券发行人或其以外的第三人发行的,约定持有人在规定期间内或特定到期日有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券,或以现金结算方式收取结算差价的有价证券。()

    A

    B

  • 10. Alpha策略依赖于投资者的股票(组合)选择能力,该能力不是体现在对股票(组合)或大盘的趋势判断,而是研究其相对于基准指数的投资价值。()

    A

    B