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初级银行从业考试风险管理模拟试题

初级银行从业考试风险管理模拟试题

考试总分：100分

考试类型：模拟试题

作答时间：90分钟

已答人数：274

试卷答案：有

试卷介绍： 初级银行从业考试近年来非常的热门，聚题库为大家带来了初级银行从业考试风险管理模拟试题，让你能够随时测试自己的学习成果，有单选题、多选题、判断题等。

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试卷预览

单选题 多选题 判断题

1. ( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。

A累计总敞口头寸法

B短边法

C净敞口头寸法

D以上都不对

2. （　）法主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风险的代表性指标来监督日常经营活动的风险状况。

A业务分析

B自我评估

C调查问卷

D关键风险指标

3. 战略风险管理流程是( )。

A战略风险识别→战略风险评估→监测和报告

B战略风险评估→监测和报告→战略风险识别

C战略风险评估→战略风险识别→监测和报告

D监测和报告→战略风险评估→战略风险识别

4. 某企业2010年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2009年年末应收账款为l．4亿元，2010年年末应收账款为l．0亿元，则该企业2010年应收账款周转天数为（　　）天。

A60

B72

C84

D90

5. 核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，体现为对关键人员依赖的风险，F列( )不是这种风险的表现。

A缺乏足够的后援／替代人员

B相关信息缺乏共享和文档记录

C雇员成本增加

D缺乏岗位轮换机制

6. 缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。

A利率

B汇率

C股票价格

D商品价格

7. 把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是（）。

A凸性

B久期

C敞口

D缺口

8. （）是指商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。

A安全性

B流动性

C效益性

D便捷性

9. 下列关于声誉风险的说法，错误的是( )。

A声誉风险的损害有时甚至是致命的损害

B社会责任感与声誉风险无关

C声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序

D具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”

10. 下列关于公允价值的说法，错误的是（）。

A公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

C若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

D若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在

11. 对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。

A管理者人品

B管理者诚信度

C授信动机

D以上都是

12. 货币互换交易与利率互换交易的区别是( )。

A货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金

B货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率

C货币互换需要在期初和期末交换本金

D货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币

13. 某银行2006年的银行资本为1000亿元，计划2007年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为( )亿元。

A5

B45

C50

D55

14. 下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（　　）。

A法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

B金融自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充

C规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规

D在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

15. 内部欺诈是指（）。

A商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动

B员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失

C商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险

D违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

16. 银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是( )。

A内部评级法

B权重法

C监管映射法

D违约概率法

17. 内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况，并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的( )和( )。

A有效性；及时性

B有效性；敏感性

C有效性；完整性

D有效性；准确性

18. 流动性风险是指银行因无力为负债的（）和资产的（）提供融资，而造成损失或破产的可能性。

A减少、增加

B增加、减少

C减少、不变

D不变、增加

19. 下列关于商业银行的风险管理模式的说法，错误的是（）。

A资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制

B缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段

C20世纪60年代以前，商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段

D1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成

20. 下列( )不属于商业银行利用资产证券化可以达到的目的．

A可优化资产负债结构，缓解商业银行的流动性压力

B可以改善资本状况，有利于商业银行的资本管理

C简化了法律程序，面临的成本降低

D增强赢利能力，改善商业银行收入结构

21. 以下哪一项不属于行业环境风险因素（）。

A宏观经济周期

B财政货币政策

C产业政策

D特定产品的市场竞争力

22. 在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括( )。

A即期净敞口头寸

B远期净敞口头寸

C期权敞口头寸

D总敞口头寸

23. 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了( )。

A久期缺口

B现金缺口

C融资缺口

D信贷缺口

24. 一旦商业银行采用了( )，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。

A标准法

B替代标准法

C高级计量法

D流程分析法

25. 下列指标计算公式中，不正确的是（　）。

A操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比

B拨备覆盖率=（一般准备十专项准备+特种准备）/贷款余额

C关注类贷款迁徙率：期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%

D市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年

26. 久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?（　）

A利率

B汇率

C股票指数

D商品价格指数

27. 假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。

A买入期限较短的金融产品

B买入期限较长的金融产品

C买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品

D卖出期限较长的金融产品

28. 关于风险评估的总体要求，下列说法错误的是( )。

A商业银行应当有效评估和管理各类主要风险

B对于能够量化的风险，商业银行应当建立风险识别、评估、控制和报告机制，确保相关风险得到有效管理

C商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

D商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

29. 商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。

A组合在战略层面的重要性

B目前的组合集中情况

C资产负债率

D经济前景

30. 已知某商业银行现金头寸为5 000万，应收存款为1亿，该商业银行总资产为50亿，那么该商业银行的现金头寸指标为( )

A0．01

B0．02

C0． 03

D0．5

31. 外部事件不包括( )。

A外部欺诈

B内部欺诈

C洗钱

D政治风险

32. 影响期权价值的主要因素不包括( )

A标的资产的市场价格和期权的执行价格

B期权的到期期权

C外汇汇率的波动

D即期市场价格的变化

33. 风险文化由风险管理( )三个层次组成。

A理念、知识、实践

B理念、知识、制度

C知识、实践、制度

D理念、实践、制度

34. 使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑关键的( )。

A宏观环境和外部控制

B业务经营环境和内部控制因素

C监管环境和市场竞争

D国家环境和政策风险

35. 识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况，通过间接持股方式形成的关联关系，通过非股权投资方式形成的隐性关联关系，客户核心资产重大变动及其净资产( )的变动情况，客户对外融资、大额资金流向、应收账款情况，客户主要投资者、关键管理人员及其亲密亲属的个人信用记录。

A10％以下

B10％以上

C20％以下

D20％以上

36. 如果一家商业银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于（　　）亿元。

A500

B400

C200

D-l50

37. 效率原则是四大监管原则之一，它具体是指中国银监会在进行监管活动中要( )，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。

A合理配置和利用监管资源，提出监管建议

B规范监管标准，提高监管效率

C提出有效的监管建议

D合理配置和利用监管资源，提高监管效率

38. 下列属于测量银行流动性指标的是( )。

A现金头寸指标

B贷款总额与核心存款的比率

C大额负债依赖度

D以上都是

39. 企业的某年的税前净利润为6000万元人民币，利息费用为3000万元人民币，则其利息保障倍数为( )。

A2

B1

C3

D4

40. 下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）。

A长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务

B经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本

C在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20％

D长期次级债务不能计入附属资本

1. 操作风险的成因主要包括（）。

A人员因素

B内部流程

C系统缺陷

D外部因素

E其他因素

2. 按照《巴塞尔新资本协议》，以下将被视为违约的有( )。

A银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

B在发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或计提了专项准备金

C银行将贷款出售并相应承担了一定比例的账面损失

D银行停止对贷款计息

E债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天

3. 以下属于商业银行应高度重视的流动性风险管理要点的有( )。

A提高流动性管理的预见性

B建立多层次的流动性屏障

C通过金融市场控制风险

D危机处理方案

E弥补现金流量不足的工作程序

4. 计算VaR的值的参数选择应注意的是（）。

AVaR的计算涉及置信水平和持有期

B一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少

C如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低

D如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

E如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

5. 经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到( )。

A有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制

B维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇

C确认利益相关者的合法权利

D保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息

E确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管

6. 战略管理的基本假设是（）。

A准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为机会

D任何战略规划都不是无懈可击的

E战略管理是企业经营的生命线

7. 以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有（）。

A控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日

B在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备

C制订适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化

D制订风险集中限额，监测日常遵守的情况

E以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散

8. 对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是( )。

A提取损失准备金

B冲减利润

C保险手段

D资本金

E核心资本

9. 良好的公司治理的特征包括（）。

A银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界

B对经营中的各种风险有充分的认识和衡量

C完善内部控制和风险管理体系

D科学的激励约束机制

E建立良好的控制结构和具体控制措施

10. 能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法有( )。

A期限弹性分析

B持续期分析

C敏感分析

D外汇敞口分析

E风险价值分析

11. 广义的资产证券化主要包括（　　）

A股票资产证券化

B现金资产证券化

C实体资产证券化

D证券资产证券化

E信贷资产证券化

12. 商业银行通常是采用（　　）的方式来应对和吸收预期损失。

A提取损失准备金

B冲减利润

C分散

D转移

E规避

13. 以下论述正确的是( )。

A零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感

B零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感

C公司/机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感

D零售存款客户和公司/机构存款人对银行信用和利率水平都不敏感

E公司/机构存款人对银行信用和利率水平高度敏感

14. 常用的风险事后控制的方法有( )。

A风险转移

B风险定价

C风险资本的重新分配

D提高风险资本水平

E制定应急预案

15. 下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的说法，不正确的是（　　）。

A有居民房产抵押的零售类资产给予75%的权重

B表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露

C商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释

D无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重

E商业银行的信贷资产包括表外债权

16. 个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括( )。

A经销商风险

B借款人的经济状况变动

C由于房产价值下跌导致超额押值不足

D假按揭风险

E国家干预房价

17. 下列关于各类期权的说法，正确的有（　　）

A买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利

B卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务

C美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约

D买权的执行价格低于现在的市场价格。则该期权属予价外期权

E平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格

18. 商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括（）。

A实施方案中所涉及的风险因素

B与其他竞争对手战略实施方案的比较

C实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平

D尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析

E银行日常经营管理的规范

19. 常用的风险识别与分析方法有( )。

A制作风险清单

B资产财务状况分析法

C失误树分析方法

D分解分析法

E敏感性分析法

20. 有助于改善商业银行声誉风险警毽的最佳操作实践的有（　　）。

A强化声誉风险管理培谢

B无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现

C确保及时处理投诉和批评

D将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来

E制定危机管理规划

1. 商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中内部数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据．( )

A对

B错

2. 马柯维茨提出的均值方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。（）

A对

B错

3. 信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。（）

A对

B错

4. 结合商业银行经营的主要特征，按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险，声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。（）

A对

B错

5. 银行账户中的项目通常是按市场价值计价。（）

A对

B错

6. 在事后检验中，如果市场风险计量模型的估算结果比实际发生损失的频率和金额都相差较多，则说明市场风险计量模型可靠性低。（）

A对

B错

7. 商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益／风险的有效性。（）

A对

B错

8. 商业银行的流动性是指在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务和增加资产的能力。（）

A对

B错

9. 由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。（）

A对

B错

10. 风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略．( )

A对

B错

11. 风险管理是商业银行的核心竞争力。（　　）

A对

B错

12. 绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。（　　）

A对

B错

13. 商业银行只能通过风险分散来进行风险管理。( )

A对

B错

14. 利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该l0年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。（　　）

A对

B错

15. 操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的风险。（）

A对

B错

16. 质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。()

A对

B错

17. 申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近3年经审计的资产负债表、利润表等;成立不足3年的客户，提交自成立以来各年度的报表。()

A对

B错

18. 未及时收回账务对账单属于柜面业务中账户开立、使用、变更与撤销的主要操作风险点。（）

A对

B错

19. 根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。( )

A对

B错

20. 商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。()

A对

B错

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