（　）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段。

99%的置信水平下的$200万的隔夜VaR值也就意味着（）。 95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（） 商业银行在采用VaR方法计量风险时,在采用内部模型法持有期固定的条件下,置信水平与VaR的关系是(    ) 下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是() 下列关于风险价值((VaR)模型置信水平的描述，正确的是( )。 下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（） 在给资产组合做在险价值（VaR）分析时，以下置信水平比下最大的VaR是（） 考虑VAR的有效性时需要选择( )的置信水平。 VaR值随置信水平和持有期的增大而增大，其中置信水平（      ）,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性（     ）,反之则可能性（    ）。 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持有股票的VaR=1000元”的含义是（）。 下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是(      )。 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=10000元”的涵义是()。 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持有股票组合的VaR=1000元”的含义是()。 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（） 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（ ）。 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（　　）。 商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。 在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（　　）置信水平比较合理。 VAR测试是为了衡量一定置信水平下资产在一定期间内的最大可能损失值