日历差价期权的组成()

Stranggle= Straddle+Spread意味着宽跨期权组合等于带有差价的分跨期权组合？ 差价期权一般持有（ ）。①两个或多个看涨期权②两个或多个看跌期权③一个看涨期权④一个看跌期权 日历价差期权可通过以下方式构造：（）一个看涨期权，同时（）一个具有相同执行价格且期限较长的看涨期权，在期限短的期权到期时，将期限长的期权（）。 执行价格分别为45和48元，期权到期的股价为50元，一份牛市差价期权的收益为()，不考虑期权费 垂直进出差价期权组合是由2份相同股票、相同期限、不同行使价格的2份买权或卖权所组成。() 欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头；欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。（ ） 回廊股票期权套利组合是由股票现货的多头与垂直进出差价期权组合的多头进一步组合而成。() 期权的价格由（ ）组成。 期权费由期权的市场价值和内在价值组成。 （ ） 蝶式期权策略由（）不同执行价格的期权头寸所组成 逆回廊股票期权套利组合是由股票现货的空头与垂直进出差价期权组合的空头进一步组合而成。() 垂直进出差价期权组合的基本原则是形式价格的买低卖高。() 期权权利金主要由（）组成。 期权权利金主要由（）组成。 期权的权利金由（）组成。 多头执行价格分别为34和38的蝶式差价期权，到期时股票价格为40，在不考虑初始期权费的情况下的收益为() 客舱机组成员任何7个日历日，飞行执勤期不超过--小时。 Strips期权策略的组成部分是（）。 期权的权利金主要由（）组成 机组成员的飞行中安全保卫业务培训记录应至少日历月。（）