逆日历价差期权可以通过（）构建
A. 卖出看跌期权,同时买进具有不同执行价格且期限较短的看涨期权
B. 卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较短的看涨期权
C. 卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较短的看跌期权
D. 卖出看跌期权,同时买进具有相同执行价格且期限较短的看跌期权
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逆日历价差期权可以通过（）构建
A.卖出看跌期权,同时买进具有不同执行价格且期限较短的看涨期权 B.卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较短的看涨期权 C.卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较短的看跌期权 D.卖出看跌期权,同时买进具有相同执行价格且期限较短的看跌期权
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关于日历价差期权下列说法正确的是（）。
A.通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建 B.通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建 C.通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建 D.通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建
答案
关于日历价差期权，下列说法正确的是（ ）。
A.通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建 B.通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建 C.通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建 D.通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建
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日历价差期权组合中，两笔期权均需要匹配不同贸易背景（）
答案
期权的日历价差组合是利用（ ）的期权合约之间权利金关系变化构造的。
A.相同标的和到期日，但不同行权价 B.相同行权价 C.相同行权价和到期日，但不同标的 D.相同标的和行权价，但不同到期日
答案
日历价差期权可通过以下方式构造：（）一个看涨期权，同时（）一个具有相同执行价格且期限较长的看涨期权，在期限短的期权到期时，将期限长的期权（）。
A.出售，购买，出售 B.购买，出售，购买 C.出售，出售，购买 D.购买，购买，出售
答案
使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）
A.买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看涨期权 B.卖出执行价格较低的看跌期权，买入等量执行价格较高的看跌期权 C.买入执行价格和数量同等的看涨期权和看跌期权 D.卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权
答案
交易者可以通过买进或卖出看涨期权获得权利金价差收益。
答案
对于行权价较低的认购期权CL，行权价较高的认购期权CH，如何构建熊市认购价差策略（）
A.买入CL，卖出CH B.买入CL，买入CH C.卖出CL，卖出CH D.卖出CL，买入CH
答案
若标的资产和到期期限相同，通过（ ）， 可以构建一个熊市价差组合。
A.买入较低执行价格的看涨期权。同时卖出较高执行价格的看涨期权 B.买入较高执行价格的看涨期权。同时卖出较低执行价格的看涨期权 C.买入较高执行价格的看跌期权。同时卖出较低执行价格的看跌期权 D.买入较低执行价格的看跌期权。同时卖出较高执行价格的看跌期权
答案
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日历差价期权的组成()
垂直价差期权组合包括（）
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牛市价差期权有（）类型
下列期权组合属于牛市价差期权策略的是（）
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期权价差组合主要的类型包括（）。
关于熊市期权价差套利策略的描述（）。
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熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。
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