下列关于VaR的说法中，错误的是()。
A. 均值VaR是以均值为基准测度风险的
B. 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C. VaR的计算涉及置信水平与持有期
D. 计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
查看答案
相关试题
换一换
下列关于VaR的说法中，错误的是()。
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的 B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
答案
下列关于VaR的说法中，错误的有( )。
A.VaR是对现在损失风险的总结 B.VaR可以预测尾部极端损失情况 C.VaR是指产生的最大损失 D.VaR并不意味着可能发生的最大损失 E.VaR不是即将发生的真实损失
答案
下列关于VaR计算法说法错误的是（）
A.VaR方法可用来度量不同类型的风险 B.VaR无法说明最糟糕的情形 C.VaR模型能反映置信水平100%的最大损失 D.VaR模型下风险值可定义为，在一定的置信水平上，在给定期间内，某个敞口可能发生的最大损失
答案
下列关于在险价值VaR说法错误的是（）。
A.一般而言，流动性强的资产往往需要每月计算VaR，而期限较长的头寸则可以每日计算VaR B.投资组合调整 C.较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小 D.在置信水平α%的选择上，该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好
答案
下列关于VaR的描述中，错误的是( )。
A.其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失 B.其字面解释是指“处于风险中的价值” C.描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少 D.VaR与波动性方法没有任何联系
答案
下列关于VaR的方差一-协方差的说法错误的是()。
A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的 B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.能够预测突发事件的风险 D.只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
答案
以下关于VaR的说法，错误的是()。
A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 B.VaR值是对未来损失风险的事后预判 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
答案
以下关于VaR的说法，错误的是（ ）。
A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 B.VaR值是对未来损失风险的事后预判 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
答案
列关于在险价值VaR说法错误的是（）
A.VaR实际上是某个概率分布的点位数 B.在险价值是指在一定概率水平α％（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失 C.计算VaR，目的在于明确在未来N天内投资者有α％的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少 D.用数学公式来表示，VaR就是如下方程的解 Prob(△п≤-VaR)=1-α%
答案
下列关于VaR的说法，正确的是（）。
A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险 B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失 C.零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险 D.零值VaR度量的是资产价值的相对损失
答案
热门试题
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。
关于风险计量中的VaR，下列说法不正确的是（）
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。
关于VaR，下列说法正确的有( )。
关于VaR，下列说法正确的有( )。
下列关于在险价值VaR说法正确的是（）。
下列关于VAR的说法，不正确的是( )。
下列关于VaR的说法，不正确的是（ ）。
下列关于VaR的说法，不正确的是（ ）。
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中，正确的是（）
下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中，正确的是（）
下列关于VAR的说法，正确的有（ ）。
(2017年)下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中，正确的是（）。
关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是（）。
（2017年真题）下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中，正确的是（ ）。
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（）
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。
下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有（）
使用微信扫一扫登录
