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期货从业资格考试题目与答案(一)

期货从业资格考试题目与答案(一)

考试总分：100分

考试类型：模拟试题

作答时间：100分钟

已答人数：486

试卷答案：有

试卷介绍： 期货从业资格考试题目与答案(一)最近很多人都在找，现在聚题库为大家提供，有需要就不要错过。

开始答题

试卷预览

单选题 判断题 多选题

1. 某投资者在5月份以4．5美元／盎司的权利金买入一张执行价格为400美元／盎司的6月份黄金看跌期权，又以4美元／盎司的权利金卖出一张执行价格为500美元／盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格498美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元／盎司。

A0

B0．5

C1

D1．5

2. 建仓时，当远期月份合约的价格（　　）近期月份合约的价格时，做空头的投机者应该卖出近期月份合约。

A等于

B低于

C大于

D接近于

3. 关于保证金的说法，下列叙述正确的是（）。

A初始保证金是交易者新开仓(即新买入或新卖出一定数量期货合约)时所需交纳的资金，是根据交易额和保证金比率确定的

B维持保证金是当投资者买卖一份期货合约时该投资者存入经纪人账户的一定数量的资金

C保证金存款只能用现金支付

D保证金制度的实施，提高了期货交易的成本

4. 某投机者决定做棉花期货合约的投机交易，确定最大损失额为100元／吨。若以13360元／吨卖出50手合约后，下达止损指令应为（）。交易价格（元/吨）买卖方向合约数量①13260卖出50手②13260买入50手③13460买入50手④13460卖出50手

A④

B③

C②

D①

5. （）中国金融期货交易所在上海挂牌成立

A2006年9月

B2006年12月

C2007年3月

D2007年5月

6. （）是指从期货品种的上下游产业入手，研究产业链各环节及相关因素对商品供求和价格影响及传导，从而分析和预测期货价格

A产业链分析

B产业政策

C财政政策

D货币政策

7. （）是公开市场一级交易商或外汇市场做市商。?

A报价银行

B中央银行

C美联储

D商业银行

8. 内部控制和内部控制评价的共同原则包括()。Ⅰ客观性Ⅱ全面性Ⅲ重要性Ⅳ成本效益原则Ⅴ适应性

AⅡ、Ⅲ

BⅠ、Ⅱ、Ⅲ

CⅡ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

9. 2014年1月1日，甲公司支付3750万元购买乙公司30%股权，购买时有重大影响，当日乙公司可辨认净资产公允价值为10000万。2014年因乙公司实现净利润确认投资收益为350万元。2015年1月5日，甲公司支付9400万元继续购买70%股权，当日被投资单位可辨认净资产公允价值为13000万元，原30%股权对应的公允价值为3800万元，若按2014年1月1日可辨认净资产公允价值连续计算，则可辨认净资产为14000万元，原30%股权为4000万元，则甲公司企业合并中确认的商誉为()。

A300

B200

C950

D0

E400

10. 某企业2012年3月1日发行2.4亿股，增资后总股本为3.6亿股，7月1日通过决议未来1年以5.5元/股回购8000万股，7～12月市场均价为5元。当年度净利润4.8亿元，无其他事项，则以下关于基本每股收益和稀释后每股收益的说法正确的是()。Ⅰ稀释每股收益1.48元/股Ⅱ稀释每股收益1.46元/股Ⅲ基本每股收益1.5元/股Ⅳ基本每股收益1.6元/股

AⅠ、Ⅲ

BⅠ、Ⅳ

CⅡ、Ⅲ

DⅡ、Ⅳ

EⅠ

11. 关于关联方拟用非现金资产清偿占用的上市公司资金，下列各项符合规定的有()。 Ⅰ用于抵偿的资产可以不属于上市公司同一业务体系Ⅱ上市公司应当聘请中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估，以资产评估值或经审计的账面净值作为以资抵债的定价基础，但最终定价不得损害上市公司利益，并充分考虑所占用资金的现值予以折扣Ⅲ上市公司可选择是否向社会公告审计报告和评估报告Ⅳ独立董事应当就上市公司关联方以资抵债方案发表独立意见，或者聘请有证券期货相关业务资格的中介机构出具独立财务顾问报告Ⅴ上市公司关联方以资抵债方案须经股东大会审议批准，关联方股东可以参加投票

AⅠ、Ⅱ

BⅡ、Ⅳ

CⅠ、Ⅲ、Ⅳ

DⅢ、Ⅳ、Ⅴ

EⅡ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

12. 下列不属于反转形态的是()。

A双重底

B双重顶

C头肩形

D三角形

13. 下列关于结算概念与程序的说法，错误的是（）。

A结算是指根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易盈亏状况进行的资金清算和划转

B期货交易的结算，由期货交易所统一组织进行

C期货交易所应当在当日及时将结算结果通知客户

D期货公司根据期货交易所的结算结果对客户进行结算，并应当将结算结果按照与客户约定的方式及时通知客户

14. （）不属于会员制期货交易所的设置机构。

A会员大会

B董事会

C理事会

D各业务管理部门

15. 期货交易者在期货交易所买卖期货合约的目的是（）。

A承担风险

B转移价格风险，获取风险收益

C回避风险

D获取正常收益

16. 一般情况下，当期权为（　　）时，期权的时间价值为最大。

A极度实值

B极度虚值

C平值

D实值

17. 甲上市公司所属企业乙公司拟于2014年4月申请分拆境外上市，以下对乙公司分拆境外上市构成障碍的有()。Ⅰ甲公司董事、高管合计持有乙公司股份15%Ⅱ甲公司2013年度合并报表中按权益享有的乙公司的净利润占甲公司合并报表净利润的30%Ⅲ甲公司2010年发行股份及募集资金投向的业务和资产作为对乙公司的出资，由乙公司实施，申请境外上市Ⅳ甲公司2011年亏损，2012年、2013年盈利

AⅠ、Ⅳ

BⅡ、Ⅲ

CⅠ、Ⅱ、Ⅳ

DⅡ、Ⅲ、Ⅳ

EⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

18. 在正常市场中，远期合约与近期合约之间的价差主要受到（）的影响。

A持仓费

B持有成本

C交割成本

D手续费

19. 上证50ETF期权合约的交收日为（）。

A行权日

B行权日次一交易日

C行权日后第二个交易日

D行权日后第三个交易日

20. 我国10年期国债期货合约标的为票面利率为（）名义长期国债。

A1％

B2％

C3％

D4％

21. 如果人民币升值，美元贬值，则美国大豆期货价格将会（）。

A趋跌

B趋涨

C不变

D无规律

22. 如果实际货币需求增加而名义货币供给不变，则货币和物价的变化是()。

A货币升值，物价下降

B货币升值，物价上涨

C货币贬值，物价下降

D货币贬值，物价上涨

23. 下面（）不属于波浪理论的主要考虑因素。

A成交量

B时间

C高点、低点的相对位置

D形态

24. 假设淀粉每个月的持仓成本为30～40元／吨，交易成本5元／吨，某交易者打算利用淀粉期货进行期现套利．则一个月后的期货合约与现货的价差处于（）时不存在明显期现套利机会。

A大于45元／吨

B大于35元／吨

C大于35元／吨，小于45元／吨

D小于35元／吨

25. 以下属于基差走强的情形是( )。

A基差从-80元/吨变为-100元/吨

B基差从50元/吨变为30元/吨

C基差从-50元/吨变为30元/吨

D基差从20元/吨变为-30元/吨

26. 期货的套期保值是指企业通过持有与现货市场头寸方向（　　）的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要交易的替代物，以期对冲价格风险的方式。

A相同

B相反

C相关

D相似

27. 我国期货交易所涨跌停板一般是以期货合约在上一个交易日的（）为基准确定的

A开盘价

B结算价

C平均价

D收盘价

28. 我国燃料油合约的交割日期是（）。

A最后交易日后第3个交易日

B合约交割月份的第1个交易日至最后交易日

C最后交易日后第4个交易日

D最后交易日后连续5个工作日

29. 沪深300现货指数的最小变动量是0.01点，沪深300股指期货报价的最小变动量是0.2点，沪深300股指期货合约的乘数为300元/点，则一份合约的最小变动金额是（）元。

A0.3

B3

C60

D6

30. 开户的流程顺序是（）。①申请交易编码并确认资金账号；②申请开户；③签署“期货经纪合同书”；④阅读并签署“期货交易风险说明书”

A①②③④

B②④③①

C①②④③

D②④①③

31. 我国甲醇期货某合约上一交易日的收盘价和结算价分别为2930元/吨和2940元/吨，若该合约每日价格最大波动限制为±6%，最小变动价位为1元/吨，则以下为有效报价的是（）元/吨

A3106

B2760

C3118

D2750

32. 下列关于跨品种套利的论述中，正确的是（）

A跨品种套利只能进行农作物期货交易

B互补品之间可以进行跨品种套利，但是互为替代品之间不可以

C利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利

D原材料和成品之间的套利在中国不可以进行

33. 无担保的期权空头称为（）。

A无担保空头

B看跌空头

C看涨空头

D裸期权空头

34. 拥有外币负债的人，为防止将来偿付外币时外汇上升，可采取外汇期货()。

A空头套期保值

B多头套期保值

C卖出套期保值

D投机和套利

35. 假定年利率为8%，年指数股息d为1．5%，6月30日是6月指数期合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0．2个指数点，市场冲击成本为0．2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0．5%，买卖股票的市场冲击成本为0．6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0．5%，则4月1日时的无套利区间是（）。

A[1606，1646]

B[l600，1640]

C[l616，1656]

D[l620，1660]

36. 美国期货市场中介机构的（）与我国的期货公司类似。

A期货佣金商(FCM)

B介绍经纪商(IB)

C场内经纪人(FB)

D助理中介人(AP)

37. 某套利者在黄金期货市场上以962美元／盎司的价格买入一份10月的黄金期货，同时以951美元／盎司的价格卖出6月的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以953美元／盎司的价格将10月合约卖出平仓，同时以947美元／盎司的价格将6月合约买入平仓，则10月份的黄金期货合约赢利为（）。

A一9美元／盎司

B9美元／盎司

C4美元／盎司

D一4美元／盎司

38. 百慕大期权（Bermudaoptions）是一种可以在到期日前所规定的一系列时间行权的期权。介于（）之间，百慕大期权允许持有人在期权有效期内某几个特定日期执行期权。

A沪市期权

B深市期权

C欧式期权与美式期权

D中式期权

39. 根据材料回答下列各题：4月份，某一出口商接到一份确定价格的出口订单，需要在3个月后出口5000吨大豆。当时大豆现货价格为2100元／吨，但手中没有现金，需要向银行贷款，月息为5‰，另外他还需要交付3个月的仓储费用，此时大豆还有上涨的趋势。如果该出口商决定进入大连商品交易所保值，应该（）。

A卖出1000手7月大豆合约

B买人1000手7月大豆合约

C卖出500手7月大豆合约

D买人500手7月大豆合约

40. 某投资者在某期货经纪公司开户，存入保证金20万元，按经纪公司规定，最低保证金比例为10%。该客户买入100手(假定每手10吨)开仓大豆期货合约，成交价为每吨2800元，当日该客户又以每吨2850的价格卖出40手大豆期货合约。当日大豆结算价为每吨2840元。当日结算准备金余额为（）元。

A44000

B73600

C170400

D117600

1. 2006年5月18日，中国期货保证金监控中心成立。该监控中心是经国务院同意、中国证监会决定设立的期货保证金安全存管机构。

A对

B错

2. 客户应在交易所指定结算银行开设专用资金帐户，客户专用资金只能用于客户与交易所之间期货业务的资金往来结算。

A对

B错

3. 期货公司会员、非期货公司会员、一般客户分别适用不同的持仓限额及持仓报告标准。()

A对

B错

4. 中国证监会及其派出机构对期货公司及其营业部做出的整改通知、监管措施和行政处罚等，期货公司应当书面通知全体股东。

A对

B错

5. 基差是某一特定地点某种商品或资产的期货价格与同种现货价格的价差。

A对

B错

6. 中国金融期货交易所目前有沪深300指数期权的仿真交易。（）

A对

B错

7. 当投资者预期收益率曲线将变得平坦时，则可以卖出短期国债期货，买人长期国债期货。实现“卖出收益率曲线”套利。

A对

B错

8. 我国5年期国债期货合约实行实物交割。

A对

B错

9. 我国5年期国债期货合约最后交易日为合约到期月份的第二个星期五。

A对

B错

10. 根据利率期货合约标的期限不同．利率期货分为短期利率期货和中长期利率期货两类。

A对

B错

11. 远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率上升的风险。

A对

B错

12. 客户丙通过对市场价格变动的分析，认为标的物价格存在较大幅度下跌的可能性大，所以，他买入看跌期权，并支付一定数额的权利金。

A对

B错

13. 跨市套利中，不同交易所同品种同月份合约间的价差主要取决于持仓费的大小。（）

A对

B错

14. 期货交易中，用替代品进行实物交割时，替代品与标准品之间的升贴水标准可由期货公司确定。

A对

B错

15. 其他条件相同但剩余期限不同的债券，剩余期限越短，修正久期越大。

A对

B错

16. 在威廉指标进入高位后，一般要回头，如果这时价格还继续上升，这就产生背离，是买进的信号。

A对

B错

17. 套期保值的最终目的是消灭风险。（）

A对

B错

18. 会员制期货交易所的最高权力机构是理事会。（）

A对

B错

19. 期货公司是为期货交易提供场所、设施、相关服务和交易规则的机构。

A对

B错

20. 中国一直实行浮动汇率政策。

A对

B错

1. 基金管理人的主要职责是（）。

A设计、制定基金的信托条款，明确投资者与基金间的权利和义务

B接受委托人指示后，向证券公司提出证券买卖订单并办理交割

C制定信托基金的营运方针、投资策略和投资计划

D制作有关信托基金的报告书和公开说明书

2. 会员大会是期货行业协会组织管理的最高职能部门，其职责主要有（）。

A制定有关协会发展的规划、政策、计划

B确定资金来源

C制定财政预算和协会的章程细则

D负责管理和指导日常工作

3. 期权合约的有效期与时间价值的关系是（）。

A有效期越长，期权买方实现有利选择的余地越大，从而时间价值越大

B有效期越短，买方因期权价格波动而获利的可能性越小，从而时间价值越大

C到期时期权就失去了任何时间价值

D有效期越长，期权卖方承受的风险越大，价值越小

4. 在正向市场中，不同交割月份合约之间价差缩小的主要表现形式包括（）。

A近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格下跌

B近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格以较小幅度上涨

C近期月份合约价格下跌，远期月份合约价格以较大幅度下跌

D近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格不变

5. 在国际期货市场上，保证金制度一般有如下特点（）

A保证金的收取由期货交易所统一负责

B对交易者的保证金要求与其面临的风险相对应

C交易所根据合约特点设定最低保证金标准

D交易所可根据市场风险状况等调整保证金水平

6. 以下说法中，()不是会员制期货交易所的特征。

A全体会员共同出资组建

B缴纳的会员资格费可有一定回报

C权力机构是股东大会

D非营利性

7. 股指期货自身的特殊性有（）。

A以指数点数报价

B需要用一个合约乘数将指数点转换为金额

C采用现金交割

D价格波动要大于利率期货

8. 为防范外汇及其衍生品交易带来的风险，交易者应该（）。

A选择合适的交易对手

B注意条约条款

C选择合适的交易平台或第三方中介

D做好事先风险管理

9. 期权权利金主要由（）组成。

A实值

B虚值

C内涵价值

D时间价值

10. 出口量主要受（）因素的影响。

A国际市场供求状况

B内销和外销价格比

C关税和非关税壁垒

D汇率

11. 以下关于需求的价格弹性的说法，正确的有（）。

A需求的价格弹性表示需求量对价格变动的反应程度

B不同的产品具有不同的弹性

C当价格稍有升降，需求量就大幅减少或增加，称之为需求富有弹性

D价格大幅升降，需求量却少有变化，则称之为需求缺乏弹性

12. 下列关于通货膨胀的体现和产生原因的说法中，正确的有（）。

A物价水平上涨

B货币发行过多

C货币发行太少

D物价水平下降

13. 由于折算的标准不同，汇率的标价方法可分为（）。

A直接标价法

B间接标价法

C美元标价法

D欧元标价法

14. 下列关于股指期货理论价格相关的假设条件，描述正确的有（）。

A暂不考虑交易费用，期货交易所需占用的保证金以及可能发生的追加保证金也暂时忽略

B期、现两个市场都有足够的流动性，使得交易者可以在当前价位上成交

C融券以及卖空极易进行，且卖空所得资金随即可以使用

D融券以及卖空极难进行，且卖空所得资金暂时不可以使用

15. 下列关于影响供给的政策因素的说法中，正确的是（）。

A财政政策的重要手段是增加或减少税收，这直接影响生产供给和市场需求状况

B产业政策一般主要通过财政手段和货币手段实现其政策目标

C对期货市场产生影响的政策因素，全部来自各国政府的宏观调控政策

D目前，国际大宗商品的供求和价格均受相应国际组织的影响

16. 影响汇率的因素主要有（）。

A利率水平

B货币政策

C财政经济状况

D国际收支状况

17. 客户是利益与风险的直接承受者，其风险管理的目标是：维持自身投资的权益，保障自身财务的安全。客户常可采取如下措施（）。

A充分了解和认识期货交易的基本特点

B慎重选择期货公司

C制定正确的投资战略，将风险降至可以承受的程度

D规范自身行为，提高风险意识和心理承受力

18. 期货交易所履行的职责有（）。

A提供交易的场所、设施和服务

B设计合约，安排合约上市

C组织并监督交易、结算和交割

D为期货交易提供集中履约担保

19. 国际农产品期货包括的种类有（）。

A经济作物类期货

B林产品期货

C啤酒大麦期货

D粮食期货

20. 下列关于期货投机者的说法，正确的有（）。

A期货投机者试图预测商品价格未来走势，甘愿利用自己的资金去冒险

B期货投机者利用期货市场转移价格风险

C期货投机者不断买进卖出期货合约，期望从价格波动中获取利润

D当投机者预测标的物价格将要上涨，就择机卖出期货合约

21. 下列是成分股选取标准的有（）o

A上市交易时间超过一个季度，除非该股票上市以来日均A股，师值在全部沪深A股申排在前30位

B股票价格无明显的异常波动或市场操纵

C公司经营状况良好

D非ST、*ST股票，非暂停上市股票

22. 在“五位一体”监管体系中，证监局的工作具体包括（）。

A在净资本监管工作中，负责对期货公司风险监管报表进行审核

B在保证金安全监管工作中，负责保证金的日常监管和现场检查，对预警信息进行核实与处理

C在期货公司董事、监事和高级管理人员监管工作中，负责依照《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》等规定和中国证监会的授权对期货公司董事、监事和高级管理人员进行监督管理

D在期货公司风险处置工作中，负责提出风险处置方案并组织实施

23. 商品期货主要分为（）。

A农产品期货

B金属期货

C能源化工期货

D指数期货

24. 股票期货的优点有（）。

A杠杆效应

B沽空股票更便捷

C交易费用低廉

D减低海外投资者的利率风险

25. 国际上，期货结算机构的职能包括（）。

A担保交易履约

B控制市场风险

C结算交易盈亏

D提供交易场所. 设施及相关服务

26. 下列选项中，（）是期货合约的标准化条款。

A交易数量和单位条款

B质量和等级条款

C交易价格条款

D交割地点和时间条款

27. 中国金融期货交易所推出了仿真期权，其标的资产有()。

A上证50股票价格指数

B沪深300股票价格指数

C中证500股票价格指数

D大盘蓝筹股

28. 关于期货结算机构的正确说法是（）。

A它担保交易履行

B它增加了市场的信用成本

C它是所有合约卖方的买方

D它是所有合约买方的卖方

29. 就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格（）期权的执行价格时，内涵价值为零。

A等于

B高于

C低于

D不等于

30. 套期保值能够有效规避价格风险的作用原理包括（）。

A同种商品的期货价格走势与现货价格走势一致

B同种商品的期货价格走势与现货价格走势相反

C期货市场建仓和平仓时的基差通常相等

D随着期货合约到期日的临近，现货价格与期货价格趋向一致

31. 期货交易的功能有（）。

A获得实物

B规避风险

C价格发现

D资产配置

32. 投资者对股票和股票组合进行风险管理，可以（）。

A通过投资组合方式，分散股票的系统性风险

B通过股指期货套期保值，规避股票组合的系统性风险

C通过投资组合方式，分散股票的非系统性风险

D通过股指期货套期保值，规避股票组合的非系统性风险

33. 在下列情况中，可利用国债期货进行卖出套期保值的有（）。

A持有固定收益债券者，预期未来市场利率下降

B未来有融资需求的客户，预期未来市场利率上升

C持有固定收益债券者，预期未来市场利率上升

D未来有融资需求的客户，预期未来市场利率下降

34. 与期货交易不同，期权可以在（）交易。

A期货公司

B交易所

C店内

D场外

35. 下列关于国债期货的说法中，正确的有（）。

A在中长期国债的交割中，买方具有选择用哪种券种交割的权利

B净价交易中，交易价格不包括国债的应付利息

C净价交易的缺陷是在付息日会产生－个较大的向下跳空缺口，导致价格曲线不连续

D买方付给卖方的发票金额包括国债本金和应付利息

36. 下列关于国债期货的多头策略和空头策略的论述中，正确的是（）。

A预期市场利率下降或债券收益率下降，则债券价格将上涨。便可选择多头策略

B预期市场利率下降或债券收益率下降，则债券价格将上涨，便可选择空头策略

C预期市场利率上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，便可选择多头策略

D预期市场利率上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，便可选择空头策略

37. 目前，对社会公布的上海银行间同业拆放利率（Shibor）品种包括（）。

A隔夜拆放利率

B2天拆放利率

C1周拆放利率

D2周拆放利率

38. 商品期货历史悠久，种类繁多，主要包括（）。

A农产品期货

B金属期货

C能源化工期货

D金融期货

39. 关于期货居间人表述正确的有（）。

A居间人不能从事投资咨询和代理交易等期货交易活动

B居间人从事居间介绍业务时，应客观，准确地宣传期货市场

C居间人可以代理客户签交易账单

D居间人与期货公司没有隶属关系

40. 与套期保值效果与套期保值效果根据确定实际交易价格的权利归属划分，点价交易可分为（）。

A买方叫价交易

B套期保值交易

C卖方叫价交易

D点价交易

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