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期货从业资格证考题(五)

期货从业资格证考题(五)

考试总分：100分

考试类型：模拟试题

作答时间：100分钟

已答人数：17

试卷答案：有

试卷介绍： 期货从业资格考试涉及的方面很多，相关试题也很多，大家可以来本站的做一下期货从业资格证考题。

开始答题

试卷预览

单选题 判断题 多选题

1. 结算是指根据（）公布的结算价格对交易双方的交易结果进行的资金清算和划转。

A期货公司

B期货交易所

C中国证监会

D中国发改委

2. 大连商品交易所黄大豆一号期货合约任何交易时刻都有（）个不同月份的合约可供交易。

A6

B7

C8

D9

3. 作为我国第一个商品期货市场开始起步的是（）。

A郑州粮食批发市场

B深圳有色金属交易所

C上海金融交易所

D大连商品交易所

4. 5月20日，某交易者买入两手10月份铜期货合约，价格为16950元/吨，同时卖出两手12月份铜期货合约，价格为17020元/吨，两个月后的7月20日，10月份铜合约价格变为17010元/吨，而12月份铜合约价格变为17030元/吨，则5月20日和7月20日相比，两合约价差（）元/吨。

A扩大了30

B缩小了30

C扩大了50

D缩小了50

5. 在正向市场上，如果近期供给量增加而需求量减少，则可能会导致()。

A近期合约价格的跌幅小于远期合约

B近期合约价格的跌幅大于远期合约

C近期合约价格的涨幅大于远期合约

D近期合约价格的涨幅等于远期合约

6. 短期国库券期货属于（）。

A外汇期货

B股指期货

C利率期货

D商品期货

7. 投资基金起源于（）。

A英国

B美国

C德国

D法国

8. 关于外汇期货叙述不正确的是（）。

A外汇期货是以外汇为基础工具的期货合约

B外汇期货主要用于规避外汇风险

C外汇期货交易由1972年芝加哥商业交易所(CME)所属的国际货币市场率先推出

D外汇期货只能规避商业性汇率风险，但是不能规避金融性汇率风险

9. 以下属于持续形态的是（）

A矩形形态

B头肩形态

C双重顶和双重底形态

D圆弧顶和圆弧底形态

10. 假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格为2300点，若到期时标的指数价格为2310点，则在不考虑交易费用、行权费用的情况下，投资者收益为（）

A10点

B-5点

C-15点

D5点

11. 投资者适当性制度中的特殊单位客户不包括（）。

A证券公司

B基金公司

C合格境外机构投资者

D金矿开采加工企业

12. 期货交易所应当按照手续费收入的（）提取风险准备金。

A10%

B15%

C20%

D30%

13. 下列各项支出中，可以在计算企业所得税应纳税所得额时扣除的是（）。

A向投资者支付的股息

B合理的劳动保护支出

C为投资者支付的商业保险费

D内设营业机构之间支付的租金

14. 税务机关做出的下列行政行为，纳税人不服时可以申请行政复议也可以直接向人民法院提起行政诉讼的是()。

A罚款

B加收滞纳金

C确认征税范围

D确认抵扣税款

15. 中小板上市公司控股股东通过证券交易系统出售其持有的上市公司股份，以下应当在首次出售2个交易日前刊登提示性公告的有()。Ⅰ预计未来6个月内出售股份可能达到公司股份总数5%Ⅱ最近12个月内控股股东受到深交所1次通报批评处分Ⅲ最近12个月内控股股东受到深交所公开谴责Ⅳ公司股票被实施退市风险警示

AⅠ、Ⅱ

BⅠ、Ⅲ、Ⅳ

CⅡ、Ⅲ、Ⅳ

DⅠ、Ⅱ、Ⅳ

EⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

16. 下列关于期货套利与投机的区别的描述中，不正确的是（）。

A期货投机者关心和研究的是单一合约的涨跌，而套利者关心和研究的则是两个或多个合约相对价差的变化

B期货投机交易在一段时间内只做买或卖，而套利则是在同一时间买入和卖出相关期货合约

C期货投机交易赚取的是价差变动的收益

D期货套利交易成本一般要低于投机交易成本

17. 下列关于套利交易指令的说法，不正确的是（）。

A买入和卖出指令同时下达

B套利指令有市价指令和限价指令等

C套利指令中需要标明各个期货合约的具体价格

D限价指令不能保证立刻成交

18. 某投资者卖出5手7月份的铅期货合约同时买入5手10月份的铅期货合约，则该投资者的操作行为是（　　）。

A期现套利

B期货跨期套利

C期货投机

D期货套期保值

19. 关于基点价值的说法，正确的是（）。

A基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价值变动的绝对值

B基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价值变动的百分比

C基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价值变动的绝对值

D基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价值变动的百分比

20. 股票期权的标的是（）。

A股票

B股权

C股息

D固定股息

21. 沪深300股指期货的合约价值为期货指数乘以()元人民币。

A200

B300

C100

D400

22. 下列属于买入国债基差的策略的是（）。

A买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利

B买入国债现货、卖出国债期货，待基差缩小平仓获利

C卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利

D卖出国债现货、买入国债期货，待基差扩大平仓获利

23. 下列属于卖出国债基差的策略的是（）。

A买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利

B买入国债现货、卖出国债期货，待基差缩小平仓获利

C卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利

D卖出国债现货、买入国债期货，待基差扩大平仓获利

24. 下列关于期货的描述中，不正确的是（）。

A期货和现货相对应，并由现货衍生而来

B标的物为镍的期货合约属于能源化工期货

C期货品种可以为实物商品，也可以是金融产品

D期货合约包括商品期货合约、金融期货合约及其他期货合约

25. ,K线分析下列关于移动平均线与收盘价的组合应用法则，错误的是()。

A收盘价在移动平均线之下运动，突然暴跌，远离移动平均线，是买进时机

B移动平均线从上升趋势转为水平，收盘价从上向下突破平均线，是卖出时机

C收盘价在移动平均线之下运动，回升时未超越移动平均线，且移动平均线已由水平转为下移的趋势，是卖出时机

D移动平均线从下降逐渐转为水平，且开始向上抬头，而收盘价从下向上突破移动平均线，是卖出时机

26. 主要理论道氏理论认为，()是最重要的价格。

A收盘价

B最高价

C开盘价

D最低价

27. 开盘价是当日某一期货合约交易开始前（）分钟集合竞价产生的成交价。

A1

B3

C5

D10

28. 企业的现货头寸属于空头的情形是（）。

A计划在未来卖出某商品或资产

B持有实物商品或资产

C已按某固定价格约定在未来出售某商品或资产．但尚未持有实物商品或资产

D已按固定价格约定在未来购买某商品或资产

29. 下列关于展期的定义，正确的是（）。

A用远月合约调换近月合约.将持仓向后移

B合约到期时，自动延期

C合约到期时，用近月合约调换远月合约

D期货交割日.自动延期

30. 在基差交易中，卖方叫价是指（）。

A确定现货商品交割品质的权利归属卖方

B确定基差大小的权利归属卖方

C确定具体时点的实际交易价格的权利归属卖方

D确定期货合约交割月份的权利归属卖方

31. 套期保值的实质是（）

A远期交易

B风险对冲

C无风险套利

D投机

32. 我国期货交易所目前采取的主要交易方式为（）。

A场外交易方式

B适合方式

C计算机撮合方式

D公开喊价方式

33. 标准仓单是指（）开具并经期货交易所认定的标准化提货凭证

A期货交易所

B期货交易所会员

C国务院期货监督管理机构

D期货公司

34. 我国期货公司须建立以（）为核心的风险监控体系

A净资产

B负债率

C净资本

D资产负债比

35. 其他条件不变，当某交易者预计天然像胶需求上升时，他最有可能进行的交易是（）

A进行天然像胶期现套利

B进行天然像胶期货卖出套期保值

C买入天然像胶期货合约

D卖出天然像胶期货合约

36. PTA期货合约的最后交易日是（　　）。

A合约交割月份的第12个交易日

B合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)

C合约交割月份的第10个交易日

D合约交割月份的倒数第7个交易日

37. 某交易者以50美元／吨的价格买人一张3个月的铜看涨期货期权，执行价格为3800美元／吨。期权到期时，标的铜期货价格为3650美元／吨，则该交易者的到期净损益为（）美元／吨。

A-100

B50

C-50

D100

38. 某日，我国黄大豆1号期货合约的结算价格为3110元／吨，收盘价为3120元／吨，若每日价格最大波动限制为±4％，大豆的最小变动价为1元／吨，下一交易日不是有效报价的是（）元／吨。

A2986

B3234

C2996

D3244

39. 某交易者于4月12日以每份3．000元的价格买入50000份上证50ETF基金，总市值=3．000×50000=150000(港元)。持有20天后，该基金价格上涨至3．500元，交易者认为基金价格仍有进一步上涨潜力，但又担心股票市场下跌，于是以0．2200元的价格卖出执行价格为3．500元的该股票看涨期权5张(1张=10000份ETF)。该交易者所采用的策略是（）。

A期权备兑开仓策略

B期权备兑平仓策略

C有担保的看涨期权策略

D有担保的看跌期权策略

40. 如果预期标的资产价格有较大的下跌可能，通过买进看跌期权持有标的资产空头和直接卖出标的期货合约或融券卖出标的资产所需要的资金相比（）。

A多

B少

C相等

D不确定

1. 股票指数期货合约的价值是股票指数与每点指数所代表的金额的乘积。（）

A对

B错

2. 股指期货的交易时间是完全对应股票交易时间的。

A对

B错

3. 在其他条件相同的情况下，距最后交易日长的美式期权价值不应该低于距最后交易日短的期权的价值。（　　）

A对

B错

4. 外汇期货交易与远期外汇交易的交易原理是一样的。两种交易的买卖双方都是为了规避风险，达到套期保值或投机获利的目的，而约定在一个未来的时间，按照约定的价格和交易条件，交收一定金额的外汇资产。

A对

B错

5. 股票指数是反映和衡量所选择的一组股票的价格的平均变动的指标。（）

A对

B错

6. 在套利交易中，实际交易的现货股票组合的回报和指数的股票组合的回报不一致。（）

A对

B错

7. 股票期权是以股权为标的资产的期权。

A对

B错

8. 利用国债期货进行套期保值的主要目的是对冲利率风险。

A对

B错

9. 从报价方式可以看出，短期利率期货价格通常和市场利率呈正方向变动。（）

A对

B错

10. 美国中长期国债期货报价由三部分组成．第二部分采用32进位制。

A对

B错

11. 互换交易的对象是标准化合约。

A对

B错

12. 自然条件也对运输和仓储造成影响，从而间接影响生产和消费。（）

A对

B错

13. 开盘价由集合竞价产生。在集合竞价的5分钟内，交易者都可以进行买、卖价格指令的申报。

A对

B错

14. 票面利率、剩余期限、付息频率相同，但到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券其修正久期较小。

A对

B错

15. 期货投机与套利交易,期货套利交易期货套期保值交易涉及现货市场和期货市场两个市场的交易，而套利交易只涉及在期货市场的交易。

A对

B错

16. 跨市套利是指在某个交易所买入（或卖出）某一品种某一交割月份期货合约的同时，在另一个交易所卖出（或买入）相同品种同一交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将上述合约对冲平仓而获利。

A对

B错

17. 在进行熊市套利时需要注意，当较近月份合约的价格已经相当低时，以至于不可能进一步偏离较远月份合约时，进行熊市套利是很容易获利的。（）

A对

B错

18. 在看涨期货期权交易中，如果期权买方在期权合约规定的时间内行权，则被指定履约的卖方将以执行价格卖出标的期货合约。

A对

B错

19. 规避风险是期货市场的基本功能之一，是通过套期保值操作来实现的。

A对

B错

20. 外汇期货的交易成本主要是指交易所和期货经纪商收取的佣金、交易所收取的过户费等买卖期货产生的费用。

A对

B错

1. 期货投资基金风险控制的具体内容包括（）。

A风险测量

B风险控制的原则和目标

C风险管理方法

D投资限制

2. 下列针对投资基金的表述，正确的有（）。

A投资基金实行的是一种集合投资制度

B投资基金发行的基金券是一种面向个别投资者的投资工具

C投资基金在本质上是一种金融信托

D投资基金执行按资分配的法则

3. 在决定买入或卖出期货合约之前，应对合约的（）做全面、准确和谨慎的研究。

A种类

B时间

C价格

D质量

4. 我国豆油进口的主要来源国是（）。

A阿根廷

B巴西

C美国

D欧盟

5. 期货市场风险的特征有（）。

A风险存在的客观性

B风险因素的放大性

C风险与机会的共生性

D风险征兆的可预防性

6. 下列属于跨市套利的是（）

A卖出A期货交易所7月原油期货合约，同时买入A期货交易所7月豆油期货合约

B买入A期货交易所5月白银期货合约，同时买入A期货交易所7月白银期货合约

C买入A期货交易所9月菜粕期货合约，同时卖出B期货交易所9月菜粕期货合约

D卖出A期货交易所7月小麦期货合约，同时买入B期货交易所7月小麦期货合约

7. 在分析市场利率和利率期货价格时，需要关注宏观经济数据及其变化，主要包括（）等

A失业率

B消费者物价指数

C工业生产指数

D国内生产总值

8. 期货交易之所以具有发现价格的功能，是因为（）

A期货交易所参与期货价格的形成，使期货价格具有权威性

B期货交易形成的价格具有一定的预期性

C期货交易公开透明，有助予形成公正的价格

D参与者众多，有助于公平价格的形成

9. 下列属于跨品种套利交易的情形有（）

A同一交易所3月大豆期货合约与5月大豆期货合约之间的套利

B同一交易所3月大豆期货合约与3月豆粕期货合约之间的套利

C同一交易所3月小麦期货合约与3月玉米期货合约之间的套利

D不同交易所3月小麦期货合约之间的套利

10. 在套期保值操作上，企业面临（）等各种风险。

A基差变动

B流动性风险

C现金流风险

D操作风险

11. 下列属于基差走强的情形包括（）

A基差从-20元/吨变为-30元/吨

B基差从20元/吨变为30元/吨

C基差从-40元/吨变为-30元/吨

D基差从40元/吨变为30元/吨

12. 确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套保合约数量的方法有（）

A面值法

B修正久期法

C基点价值法

D隐含回购利率法

13. （）等不可成本量化的主观心理因素在远期期货价格上可能导致交易行为的追涨杀跌。

A通胀预期

B天气升水

C经济景气预期

D止损意识

14. 就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格（）期权的执行价格时，内涵价值为0。

A等于

B大于

C小于

D不等于

15. CPI连续上涨对以下（）期货品种价格是利多。

A小麦

B黄金

C股指

D国债

16. 对于商品期货及其衍生品而言，基本分析法的特点是分析（）。

A价格变动中长期趋势

B商品的供需因素

C产业因素

D价格短期变动趋势

17. 外汇掉期交易包括()。

A现货对远期

B远期对远期

C当期对当期

D当期对远期

18. 下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的有（　　）。

A买进看涨期权

B买进看跌期权

C卖出看涨期权

D卖出看跌期权

19. 期货合约的最低交易保证金是合约价值的5%的有（）。

A上海期货交易所燃料油期货合约

B上海期货交易所黄金期货合约

C大连商品交易所玉米期货合约

D郑州商品交易所菜籽油期货合约

20. 下列关于沪深300股指期货交易指令，说法正确的有（）。

A只有市价指令和限价指令

B交易指令每次最小下单数量为1手

C限价指令每次最大下单数量为100手

D市价指令每次最大下单数量为20手

21. 下列关于“当日无负债结算制度”的说法正确的有（）。

A在对交易盈亏进行结算时，不仅对平仓头寸的盈亏进行结算，而且对未平仓合约产生的浮动盈亏也进行结算

B在每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项同时划转，相应增加或减少会员的结算准备金

C期货交易所会员的保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓

D对交易头寸所占用的保证金进行逐日结算

22. 股票价格指数的主要编制方法有（　　）。

A几何平均法

B加权平均法

C专家评估法

D算术平均法

23. 以下利率期货合约中，采取指数式报价方法的有（）。

ACME的13周美国短期国债期货

BCME的3个月期欧洲美元期货

CCBOT的5年期国债期货

DCBOT的10年期国债期货

24. 实行会员分级结算制度的期货交易所应当配套建立结算担保金制度。结算担保金包括（）。

A基础结算担保金

B履约结算保证金

C变动结算担保金

D投标结算保证金

25. 关于β系数，以下说法正确的是（）

Aβ系数是根据历史资料统计而得到的

B股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关

C股票组合的β系数为该组合中的每只股票的资金比例与该股票的β系数的乘积之和

D股票组合的β系数为该组合中的每只股票的数量比例与该股票的β系数的乘积之和

26. 运用股指期货进行套期保值应考虑的因素包括（）等

A股票或股票组合的β值

B股票或股票组合的α值

C股票或股票组合的流动性

D股指期货合约数量

27. 关于基点价值的说法，正确的是（）。

A基点价值是指利率变化0.1%引起的债券价格变动的绝对额

B基点价值是指利率变化1%引起的债券价格变动的绝对额

C基点价值是指利率变化0.01%引起的债券价格变动的绝对额

D基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额

28. 期货合约的了结方式有（）。

A对冲了结

B放弃交割

C到期实物交割

D背书转让

29. 下列关于基本分析法的说法，正确的有（）

A分析价格变动的中长期趋势

B研究的是价格变动的根本原因

C分析的主要是影响供求的因素

D价格变动是基本分析的核心内容

30. 影响国内消费量变化的因素有（）等

A国内人口增长及消费结构的变化

B政府收入分配与就业政策

C国内消费者购买力的变化

D生产者的生产技术水平

31. 期货价格具有（）等特点。

A预期性

B连续性

C权威性

D公开性

32. 下列说法中，（）是正确的。

A期货市场与现货市场一样，都采用“一手交钱，一手交货”的交易方式

B现货交易都是以买卖实物商品或金融产品为目的

C现货交易的对象是现有的实物商品，期货交易的对象是未来的实物商品

D期货交易的主要目的是为了对冲现货市场价格波动的风险或利用期货市场价格波动获取收益

33. 目前，中国金融期货交易所实行分级结算制度。以下说法不正确的有（）。

A交易所对全体会员进行结算

B全面结算会员对交易结算会员的结算

C交易结算会员与交易会员之间的结算

D特别结算会员与交易会员之间的结算

34. 对于期货交割仓库，属于禁止行为的有（）。

A出具虚假仓单

B违反国家规定参与期货交易

C限制交割商品的入库、出库

D泄露与期货相关的商业秘密

35. 在我国，期货公司与其控股股东之间应在（）等方面严格分开，独立经营，独立核算

A资产

B财务

C人员

D业务

36. 期货投机中，资金管理的要领包括（）。

A盈利快速平仓，亏损继续持有

B确定单个品种上的最大交易资金占总资本的比例

C单个市场的最大总亏损金额应限定在合理范围

D确定期货投资额占全部资本的比例

37. 当出现（）的情形，一般来说，较近月份的合约价格下降幅度要大于较远月份合约价格的下降幅度，或者较近月份的合约价格上升幅度小于较远月份合约价格的上升幅度。无论是在正向市场还是在反向市场，在这种情况下，卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为熊市套利

A市场供给过剩

B市场供给不足

C需求相对不足

D需求相对过剩

38. 某投资者在期货市场上对某份期货合约持看跌态度，该投资者除了在期货市场上做空以外，他还可以（）。

A买进该期货合约的看涨期权

B卖出该期货合约的看涨期权

C买进该期权合约的看跌期权

D卖出该期权合约的看跌期权

39. 下列有关平值期权的说法，正确的有（）。

A执行价格等于标的物市场价格的期权

B在不考虑交易费用和期权权利金的情况下，买方立即履行期权合约收益为零

C平值期权不具有内涵价值

D平值期权具有内涵价值

40. 套期保值可以分为（）两种最基本的操作方式。

A卖出套期保值

B买入套期保值

C经销商套期保值

D生产者套期保值

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