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期货从业资格证考题(四)

期货从业资格证考题(四)

考试总分：100分

考试类型：模拟试题

作答时间：100分钟

已答人数：14

试卷答案：有

试卷介绍： 期货从业资格考试涉及的方面很多，相关试题也很多，大家可以来本站的做一下期货从业资格证考题。

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试卷预览

单选题 判断题 多选题

1. 零息债券的久期（）它到期的时间相比。

A大于

B等于

C小于

D不确定

2. 执行时必须按限定价格或更好的价格成交的指令是（）。

A市价指令

B限价指令

C触价指令

D套利指令

3. 我国期货市场上，大豆期货合约的手续费（）。

A不超过4元/手

B不高于成交金额的万分之一

C不超过5元/手

D不高于成交金额的万分之二

4. 期货合约是在（）的基础上发展起来的。

A互换合约

B期权合约

C调期合约

D现货合同和现货远期合约

5. 下列商品，不属于上海期货交易所上市品种的是（）。

A铜

B铝

C白砂糖

D天然橡胶

6. 点价交易是指以某商品某月份的（）为计价基础，确定双方买卖该现货商品价格的交易方式。

A批发价格

B政府指导价格

C期货价格

D零售价格

7. 当期货价格高于现货价格时，基差为（）。

A负值

B正值

C零

D正值或负值

8. 某机构卖出中国金融期货交易所5年期国债期货20手（合约规模为100万/手）。卖出价格为97.700，若当天合约的结算价格为97.640元，此时该机构的浮动盈亏是（）元

A1200000

B12000

C-1200000

D-12000

9. 目前在我国，对某一品种某一月份合约的限仓数额规定，描述正确的是（）

A进入交割月份的合约限仓数额较小

B距离交割越远的合约限仓数额越大

C限仓数额根据价格变动情况而定

D限仓数额与距离交割期限远近无关

10. （）是期权买方为获得按约定价格购买或出售标的资产的权利而支付给卖方的费用

A交易佣金

B协定价格

C期权费

D保证金

11. 点价交易是指以期货价格加上或减去（）的升贴水来确定双方买卖现货商品价格的交易方式

A结算所提供

B交易所提供

C公开喊价确定

D双方协定

12. 在期权交易中，期权买方为获得相应权利，必须将（）付给期权卖方。

A权利金

B保证金

C实物资产

D标的资产

13. 国外研究认为，将传统投资组合中的（）配置给对冲基金，可以获得更优的夏普比率。

A10%～20%

B20%～25%

C25%～30%

D30%～35%

14. 在我国，（）具备直接与中国金融期货交易所进行结算的资格。?

A非结算会员

B结算会员

C普通机构投资者

D普通个人投资者

15. 某公司2013年度的资产净利率为20%，2013年初和2013年末的产权比率均为1.5，则以下说法正确的有()。Ⅰ该公司2013年度的权益净利率为40%Ⅱ该公司2013年度的权益净利率为50%Ⅲ该公司2013年末的资产负债率为60%Ⅳ该公司2013年末的资产负债率为40%

AⅠ、Ⅲ

BⅠ、Ⅳ

CⅡ、Ⅲ

DⅡ、Ⅳ

EⅡ

16. 下列有关与审计相关的内部控制的说法中，正确的是（）

A与财务报告相关的内部控制均与审计相关

B与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关

C与经营目标相关的内部控制与审计无关

D与合规目标相关的内部控制与审计无关

17. 甲公司2016年度财务报告于2017年3月20日对外报出，其于2017年发生的下列交易事项中，应作为2016年资产负债表日后调整事项处理的有()。Ⅰ1月20日，收到客户退回部分商品，该商品于2016年9月确认销售收入Ⅱ3月18日，甲公司的子公司发布2016年经审计净利润。根据购买该子公司协议约定，甲公司需在原已预计或有对价基础上向出售方多支付1600万元Ⅲ2月25日，发布重大资产重组公告，发行股份收购一家下游企业100%股权Ⅳ3月10日，2015年被提起诉讼的案件结案，法院判决甲公司赔偿金额与原预计金额相差120万元

AⅠ、Ⅱ、Ⅲ

BⅠ、Ⅱ、Ⅳ

CⅠ、Ⅲ、Ⅳ

DⅡ、Ⅲ、Ⅳ

EⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

18. 下列税种中，属于中央政府和地方政府共享收入的是()。

A消费税

B个人所得税

C关税

D土地增值税

19. （）是指期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后，即拥有在期权合约的有效期内，按执行价格向期权卖方卖出一定数量的标的物的权利，但不负有必须卖出的义务。

A看涨期权

B看跌期权

C美式期权

D欧式期权

20. （）是某一期货合约在上一交易日的收盘价。

A昨结算

B昨收盘

C昨开盘

D昨成交

21. 在竹线图中，与竖线垂直且位于竖线左侧的短横线表示该日的（）。

A最高价

B最低价

C开盘价

D收盘价

22. 交易者利用股指期货套利交易，可以获取（）。

A风险利润

B无风险利润

C套期保值

D投机收益

23. 下列哪一项不属于期货投机的作用?（）

A转移价格风险

B促进价格发现

C减缓价格波动

D提高市场流动性

24. （）的风险监控是整个期货市场风险防范与管理的核心。

A设计合理的期货合约

B建立保证金制度

C完善期货交易法律法规

D期货交易所

25. （）是指资金的配置问题。它包括：投资组合的设计、在各个市场上应分配多少资金去投资、止损点的设计、报偿与风险比的权衡、在经历了成功阶段或挫折阶段之后采取何种措施，以及选择保守稳健的交易方式还是积极大胆的方式等方面。

A资金管理

B资金转移

C资金运用

D资金配置

26. 关于募集资金，以下说法正确的是()。

A创业板上市公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的10%的，上市公司及商业银行应当及时通知保荐机构

B创业板上市公司有一个募投项目，该项目结余资金50万元，若用于补充流动资金，需股东大会审议批准

C创业板上市公司募集资金总额为3亿元，12个月内累计用超募资金归还银行贷款1亿元

D创业板上市公司拟使用超募资金归还银行贷款，但有一个独立董事不同意

27. 股指期货市场的投机交易的目的是（）。

A套期保值

B规避风险

C获取价差收益

D稳定市场

28. 2015年3月20日，推出（）年期国债期货交易。

A1

B3

C5

D10

29. 债券久期通常以（）为单位。

A天

B月

C季度

D年

30. 非会员单位只能通过期货公司进行期货交易，体现了期货交易的（）特征。

A双向交易

B交易集中化

C杠杆机制

D合约标准化

31. 交换两种货币的本金的同时交换固定利息的互换是（）。

A利率互换

B利息互换

C货币互换

D本金互换

32. 某白糖期货合约在某一交易时刻价格为5866元／吨，上一交易日收盘价为5851元／吨，结算价为5865元／吨，则此时刻的涨跌为（）元／吨。

A+1

B+15

C+4

D-4

33. 竹线图位于竖线左侧且与之垂直的短横线表示（）。

A日开盘价

B日收盘价

C日最高价

D日最低价

34. 使货币供应量减少的财政收支状况是()。

A财政收支平衡

B财政赤字

C财政结余

D发行政府债券

35. 榨油厂可以利用豆油期货进行卖出套期保值的情形是（）。

A大豆现货价格远高于期货价格

B三个月后将购置一批大豆，担心大豆价格上涨

C担心豆油价格下跌

D豆油现货价格远高于期货价格

36. 期货合约是由（）统一制定的、规定在将来某一特定的时问和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。

A中国证监会

B期货交易所

C期货公司

D上海证券交易所

37. 最小变动单位是指在期货交易所的公开竞价过程中，对合约每（）报价的最小变动数值。

A计量单位

B交易单位

C期货单位

D吨

38. 下列关于卖出看跌期权的说法中，正确的是（）。

A资金有限的投资者适宜卖出无保护的看跌期权

B如果已持有期货多头头寸，可卖出看跌期权加以保护

C卖出看跌期权比卖出标的期货合约可获得更高的收益

D交易者预期标的物价格上涨，适宜卖出看跌期权

39. 下列期权中，时间价值最大的是（）。

A行权价为23的看涨期权价格为3，标的资产价格为23

B行权价为15的看跌期权价格为2，标的资产价格为14

C行权价为12的看涨期权价格为2，标的资产价格为13．5

D行权价为8的看跌期权价格为2，标的资产价格为8

40. 外汇期现套利是指在外汇现货和期货中同时进行交易方向（）的交易。

A相等

B相反

C相同

D等价

1. 期货市场的形成和高效安全运行大大增加了金融市场与商品市场的关联度，提高了市场体系的运行效率。

A对

B错

2. 买进看跌期权的盈亏平衡点为执行价格加权利金。

A对

B错

3. 短暂趋势是在形成主要趋势的过程中进行的调整。（）

A对

B错

4. 3月1日，大连商品交易所9月份大豆期货价格为3860元／吨，大豆现货价格为3800元／吨，此时大豆的基差为60元／吨。（）

A对

B错

5. 期货交易实行当日无负债结算制度，交易双方必须缴纳一定数额的保证金，并且在交易过程中始终要维持一定的保证金水平。（）

A对

B错

6. 同一客户在不同会员处开仓交易，其在某一合约单边持仓合集不得超出该客户的持仓限额。

A对

B错

7. 英国的金融时报指数采用算术平均法编制。

A对

B错

8. 目前，我国设计的期权都是欧式期权。

A对

B错

9. 基点价格是指利率每变化一个基点(0．01个百分点)引起的债券价格变动的绝对额。

A对

B错

10. 我国5年期和10年期国债期货合约到期均进行实物交割。

A对

B错

11. 在一揽子可交割国债的交割制度下，剩余期限在一定范围内的国债都可以参与交割。

A对

B错

12. 最常见的Euribor期限是隔夜、1周、1个月、3个月、6个月、9个月和12个月。

A对

B错

13. FRA中的协议利率通常称为远期利率，即未来时刻开始的一定期限的利率。

A对

B错

14. 期货交易的对象是可转让的标准化合约，期权交易的对象是未来买卖某种资产的权利。（）

A对

B错

15. 期货交易和远期交易的交易对象是相同的。

A对

B错

16. 由一系列相继上升的波峰和波谷形成的价格走势，称为上升趋势。( )

A对

B错

17. 基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与同种的某一特定期货合约价格间的价差。

A对

B错

18. 由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子，比较债券组合和国债期货合约的基点价值，可以得到对冲所需国债期货合约数量。（）

A对

B错

19. 对于不可储存的商品，如活牛、生猪等，不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或不相关，则适合进行牛市套利。（）

A对

B错

20. 基差的数值并不是恒定的，基差的变化使套期保值承担着－定的风险，套期保值者并不能完全将风险转移出去。

A对

B错

1. 在期货交易中，与公开喊价相比较，电子化交易具有的优势包括（）。

A可以部分取代交易大厅和经纪人

B降低市场参与者的交易成本

C突破地域限制

D交易差错率较低

2. 下列形态中，不属于持续整理形态的有（）。

A菱形

B钻石形

C圆弧形

D三角形

3. 当（）时，基差值会变大。

A在正向市场，现货价格上涨幅度小于期货价格上涨幅度

B在正向市场，现货价格上涨幅度大于期货价格上涨幅度

C在正向市场，现货价格下跌幅度小于期货价格下跌幅度

D在反向市场，现货价格上涨幅度大于期货价格上涨幅度

4. 下列只能进行现金交割的有（）的

A股票期货

B股指期货

C股指期权

D玉米期货

5. 适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括（）

A外汇短期负债者担心未来货币升值。

B国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。

C持有外汇资产者，担心未来货币贬值。

D出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失。

6. 在我国，期货交易所应当以适当方式发布（）等信息

A成交量排名情况

B持仓量排名情况

C期货交易所交易规则

D即时行情

7. ISDA主协议适用的利率期权产品包括（）。

A利率看涨期权

B利率上限期权

C利率双限期权

D利率下限期权

8. 交易者为了（）可考虑买进看涨期权

A获取权利金价差收益

B博取杠杆收益

C保护己持有的期货多头头寸

D锁定购货成本进行多头套期保值

9. 下列商品中，属于上海期货交易所上市品种的是（）

A铜

B铝

C豆粕

D玉米

10. 可以造成市场利率上升的因素包括（）。

A扩张性财政政策

B紧缩性财政政策

C扩张性货币政策

D紧缩性货币政策

11. 期货合约涨跌停板的确定主要取决于（）。

A标的物市场价格波动频繁程度

B标的物市场价格波动波幅大小

C标的物交割月份

D标的物交易时间

12. 商品期货主要包括（）。

A农产品期货

B金属期货

C能源期货

D股票期货

13. 在制定期货合约标的物的质量等级时，常采用国内或国际贸易中（　　）的标准品的质量等级为标准交割等级。

A质量最优

B价格最低

C最通用

D交易量较大

14. 套期保值的操作原则有（）。

A交易方向相反原则

B商品种类相同原则

C商品数量相等原则

D月份相同或相近原则

15. 下列有关技术分析在期货市场与其他市场上的应用差异的叙述，正确的有()。

A期货市场价格短期走势的重要性强于股票等现货市场，技术分析更为重要

B分析价格的长期走势需对主力合约进行连续处理或者编制指数

C期货市场上的持仓量是经常变动的，而股票流通在外的份额数通常是已知的

D支撑和阻力线在期货市场中的强度要稍大些，缺口的技术意义也相对较大

16. 利用白糖期货进行卖出套期保值，适用的情形有（）。

A白糖生产厂家担心日后销售白糖时价格下跌

B担心日后购买白糖时价格时上涨

C担心库存白糖日后下跌

D担心库存白糖日后上涨

17. 以下实行会员制的期货交易所有（）。

A大连商品交易所

B郑州商品交易所

C上海期货交易所

D中国金融期货交易所

18. 关于期权的内涵价值，下列说法中正确的有（）。

A内涵价值指立即履行期权合约时可以获得的总利润

B内涵价值为正、为负还是为零决定了期权权利金的大小

C实质期权的内涵价值一定大于虚值期权的内涵价值

D两平期权的内涵价值一定小于虚值期权的内涵价值

19. 下列法律法规中，2011年5月1日以后施行的有（）。

A《期货交易管理条例》

B《期货公司投资咨询业务试行办法》

C《期货公司管理办法》

D《期货公司资产管理业务试点办法》

20. 套利者一般是利用不同交割月份、不同期货市场和不同商品之间的差价进行套利，可相应地分为（）。

A跨期套利

B跨品种套利

C跨行业套利

D跨市套利

21. 金融期货交易所的成立和股票指数期货的推出，对于深化金融体制改革具有重要意义，同时也标志着中国市场进入了哪几种期货共同发展的阶段?（）

A商品期货

B利率期货

C外汇期货

D金融期货

22. 在我国，当会员出现（）情况时，期货交易所可以对其全部或部分持仓实施强行平仓。

A持仓量超出其限仓标准的80％以上

B结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足

C因违规受到交易所强行平仓处罚

D根据交易所的紧急措施应予以强行平仓

23. 下列属于权益类期权的有（）。

A股票期权

B股指期权

CETF期权

D利率期权

24. 下列关于远期利率协议的描述，正确的是（）。

AFRA中的协议利率通常称为远期利率，即未来时刻开始的一定期限的利率

B远期利率协议的卖方则是名义贷款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率下降的风险

C3X6远期利率，表示3个月之后开始的期限为3个月的远期利率

D1X4远期利率．表示1个月之后开始的期限为3个月的远期利率

25. 以（）等利率类金融工具或资产为期货合约交易标的的期货品种称为利率期货。

A短期利率（货币资金）

B存单

C债券

D利率互换

26. 涨、跌停板制度的内涵包括（）。

A期货合约在一个交易日中的价格波动不得高于或者低于规定的涨、跌幅度

B超过涨、停板幅度的，仍可成交

C跌停板制度的实施减少了价格波动幅度

D跌停板制度为保证金制度和当日无负债结算提供了条件

27. 期转现交易的优越性在于（）。

A避免了价格下跌的风险

B加工企业和生产经营企业利用期转现可以节约期货交割成本

C期转现比“平仓后购销现货”更便捷

D期转现比远期合同交易和期货实物交割更有利

28. 国内交易所在进行计算机撮合成交时，遵循（）原则。

A时间优先

B套保优先

C数量优先

D价格优先

29. 大连商品交易所7月黄大豆1号期货合约的最新成交价为3590元／吨时，某客户下达了卖出该合约的市价指令，则可能的成交价格为（）元／吨。

A3589

B3591

C3590

D3588

30. 从风险来源划分，期货市场的风险包括（　　）。

A市场风险

B流动性风险

C信用风险

D法律风险

31. 以下说法正确的是（）。

A期货交易的对象是标准化合约，而互换交易的对象是非标准化合同

B互换交易一般无固定的交易场所和交易时间，主要通过人工询价的方式撮合成交

C互换协议可以被用来给期货定价

D互换交易实际上是一种现货交易

32. 下列期货合约行情表截图中，对期货行情相关术语描述正确的是（）。

A“-19”表示该豆粕期货合约当日最新价与上一交易日结算价之差

B“11”表示交易者以2659元/吨申请买入的数量

C“m1509”表示2015年9月份到期的豆粕期货合约

D“284736”表示该豆粕期货合约当日成交的单边累计手数

33. 下列关于期货市场价格发现特点的说法，不正确的有（）

A期货价格可以作为一种权威价格，被作为现货交易的定价基准

B期货价格是由合约持有量最大的投资者决定的

C期货价格能连续不断地反映供求关系及其变化趋势

D期货价格体现了过去的商品价格

34. 根据合约流动性不同，可将期货合约分为（）。

A活跃月份合约

B火热合约

C冷淡合约

D不活跃月份合约

35. 根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同，期货价差套利可分为（）。

A买入套利

B卖出套利

C跨市场套利

D跨品种套利

36. 期货投机交易的作用包括（）。期货从业资格考试资格

A承担期货价格风险

B促进价格发现

C提高期货市场波动性

D促进期货价格趋稳

37. 一般情况下，标的资产价格处在下列哪种状态时，投资者会选择卖出看跌期权?（）

A市场处在牛市中

B市场处在熊市中

C价格见顶，市场波动率正在扩大

D横盘，市场波动率低或收窄

38. 榨油厂要利用大豆期货进行买入套期保值的情形有（）。

A已签订大豆购货合同，确定了交易价格

B三个月后将购置一批大豆，担心大豆价格上涨

C库存已满无法购进大豆，担心未来大豆价格上涨

D大豆现货价格远远低于期货价格

39. 下列情况，适合进行钢材期货卖出套期保值操作的有（）

A某钢材经销商已按固定价格买入未来交收的钢材

B某房地产企业预计需要一批钢材

C某钢厂有一批钢材库存

D某经销商待售一批钢材，但销售价格尚未确定

40. 无本金交割远期外汇交易与一般的远期外汇交易的差别在于，前者（）。

A一般用于实行外汇管制国家的货币

B本金须现汇交割

C本金无须实际收付

D本金只用于汇差的计算

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