证券投资顾问考试模拟试题(八)

• 1. 证券公司、证券投资咨询机构应当严格执行发布证券研究报告与其他证券业务之间的（）防治存在利益冲突的部门及人员利用发布证券研究报告谋取不当利益

  A自动回避制度

  B隔离墙制度

  C事前回避制度

  D分类经营制度

• 2. 行业处于成熟期的特点有（　　）。
  Ⅰ．企业规模庞大，产品普及程度高
  Ⅱ．行业生产能力趋于饱和，市场要求也趋于饱和
  Ⅲ．行业的利润降低，行业的竞争加剧
  Ⅳ．构成支柱产业地位，其生产要素份额、产值、利税份额在国民经济中占有一席之地

  AⅡ、Ⅲ

  BⅠ、Ⅱ、Ⅳ

  CⅠ、Ⅳ

  DⅡ、Ⅲ、Ⅳ

• 3. 一般而言，五类技术分析方法（ ）。

  A都有相当坚实的理论基础

  B没有很明确的理论基础

  C都注重价格的相对位置

  D有些有相当坚实的理论基础

• 4. 有形资产净值是指（　　）。

  A资产总额减去无形资产净值后的净值

  B股东权益减去无形资产净值后的净值

  C资产总额减去无形资产后的净值

  D股东权益减去无形资产后的净值

• 5. 吴女士希望8年后购置一套价值200万元的住房，10年后子女高等教育需要消费60万元，20年后需要积累和准备40万元用于退休后的支出。假设投资报酬率为8%，吴女士总共需要为未来的支出准备的资金量是( )万元。

  A300.00

  B174.75

  C144.38

  D124.58

• 6. 反映企业偿付到期长期债务的能力的财务比率是（）

  A负债比率

  B资产管理比率

  C现金流量比率

  D投资收益比率

• 7. 客户回访应当留痕，相关资料应当保存不少于（　　）年。

  A3

  B5

  C1

  D2

• 8. 下列监测信用风险的主要指标和计算方法正确的是( ) Ⅰ.预期损失率=资产风险暴露/预期损失率x100% Ⅱ.单一(集团）客户贷款集中度=最大一家（集团）客户贷款总额/资本净额x100% Ⅲ.逾期贷款率=逾期贷款余额/贷款总余额x100% Ⅳ.不良贷款拨备覆盖率=(次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款)/(—般准备＋专项准备＋特种准备)

  AⅠ.Ⅱ

  BⅡ.Ⅲ.Ⅳ

  CⅠ.Ⅳ

  DⅠ.Ⅱ.Ⅲ

• 9. (　　)年，30国集团(G30，GroupofThirty)把VaR作为处理衍生工具的“最佳典范”方法进行推广。

  A1988

  B1992

  C1993

  D1996

• 10. 证券产品买进时机选择的策略包括（）。Ⅰ.谷底买进战略Ⅱ.高价买进战略Ⅲ.重大利多因素正在酝酿时买进Ⅳ.不确切的传言造成非理性下跌时买进

  AⅠ、Ⅱ、Ⅳ

  BⅢ、Ⅳ

  CⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  DⅠ、Ⅲ、Ⅳ

• 11. 下列关于普通股票与优先股票的说法，错误的是（）。Ⅰ.普通股票的股息率不固定，随公司的盈利变化而变化Ⅱ.优先股可以优先于债权人分配公司的红利和剩余财产Ⅲ.优先股票的持有者享有股东的基本权利和义务Ⅳ.普通股票的持有者最后分配公司的红利和剩余财产

  AⅡ、Ⅲ

  BⅡ、Ⅳ

  CⅠ、Ⅲ

  DⅠ、Ⅳ

• 12. 《金融产品和服务零售领域的客户适当性》指出，适当性是指“金融中介机构所提供的金融产品或服务与客户的()间的契合程度”。Ⅰ.财务状况Ⅱ.风险承受水平Ⅲ.投资目标Ⅳ.投资期限

  AⅠ、Ⅱ、Ⅲ

  BⅠ、Ⅱ、Ⅳ

  CⅠ、Ⅲ、Ⅳ

  DⅡ、Ⅲ、Ⅳ

• 13. 对客户进行风险承受能力评估的依据主要包括（ ）。
  Ⅰ财务状况
  Ⅱ风险认识
  Ⅲ流动性要求
  Ⅳ投资经验

  AⅡ、Ⅲ

  BⅡ、Ⅲ、Ⅳ

  CⅠ、Ⅲ、Ⅳ

  DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

• 14. 信用风险识别的内容和方法包括（）。Ⅰ.基本信息分析Ⅱ.财务报表分忻Ⅲ.财务状况分析Ⅳ.非财务因素分析

  AⅠ、Ⅱ、Ⅲ

  BⅡ、Ⅲ、Ⅳ

  CⅠ、Ⅱ、Ⅳ

  DⅠ、Ⅲ、Ⅳ

• 15. 贷款风险迁徙率是资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标，包括（）。Ⅰ.正常贷款迁徙率Ⅱ.关注类贷款迁徙率Ⅲ.次级类贷款迁徙率Ⅳ.正常类贷款迁徙率Ⅴ.可疑类贷款迁徙率

  AⅠ、Ⅱ、Ⅲ

  BⅡ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

  CⅡ、Ⅲ、Ⅳ

  DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

• 16. 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为(　　)天。

  A5

  B10

  C15

  D20

• 17. 测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失属于(　　)的内容。

  AVaR方法

  B名义值法

  C波动性方法

  D敏感性方法

• 18. 政府债券、金融债券和公司债券，是按债券的（　　）分类。

  A付息方式

  B债券形态

  C发行额度

  D发行主体

• 19. 股票按股东享有权利的不同，可以分为（　　）。Ⅰ 记名股票
  Ⅱ 优先股
  Ⅲ 不记名股票
  Ⅳ 普通股

  AⅠ、Ⅲ

  BⅡ、Ⅳ

  CⅠ、Ⅳ

  DⅢ、Ⅳ

• 20. 下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（ ）。

  A投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化

  B可行投资组合集在方差—预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域

  C除与两个风险资产相对应的两个点外，其他点都是由两种资产混合而成的投资组合

  D抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的

• 21. 下列关于风险分散化的表述中，不正确的是()。

  A两种预期收益具有同样的波动规律的资产在不允许卖空的情况下无法构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合

  B两种资产的收益波动存在相反趋势时，风险分散效果较好

  C通过分散化可以将资产收益的风险降低到0

  D投资组合中包含的资产数量越多，风险降低的效果就越显著

• 22. 下列哪项不是用以反映货币市场基金风险的指标?()

  A投资组合平均剩余期限

  B融资比例

  C浮动利率债券投资情况

  D股票与债券的配置比例

• 23. 客户的个人理财行为影响到其个人资产负债表，下列表述正确的有（）。Ⅰ.用银行存款购买期望收益率更高的公司债券，则客户的总资产将会增加Ⅱ.股票市值下降后，客户的总资产将会减少Ⅲ.用银行存款偿还全部到期债务，则客户的总资产将会减少Ⅳ.用银行存款每月偿还住房分期付款，则每月偿还后净资产将会减少Ⅴ.以分期付款的方式购买一处房产，客户的总资产将会增加

  AⅠ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

  BⅡ、Ⅲ

  CⅡ、Ⅲ、Ⅴ

  DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

• 24. 制定保险规划的原则有（　　）。
  Ⅰ.转移风险
  Ⅱ.量力而行
  Ⅲ.风险分散
  Ⅳ.分析客户保险需要
  Ⅴ.风险选择

  AⅠ.Ⅱ.Ⅳ

  BⅡ.Ⅲ.Ⅴ

  CⅢ.Ⅳ.Ⅴ

  DⅠ.Ⅱ.Ⅲ

• 25. 综合评价方法一般认为，公司财务评价的内容有（　　）。
  Ⅰ．偿债能力
  Ⅱ．盈利能力
  Ⅲ．成长能力
  Ⅳ．抗风险能力

  AⅠ、Ⅱ、Ⅲ

  BⅠ、Ⅱ、Ⅳ

  CⅠ、Ⅲ、Ⅳ

  DⅡ、Ⅲ、Ⅳ

• 26. 属于客户的其他理财要求的是（ ）
  Ⅰ.收入保护
  Ⅱ.资产保护
  Ⅲ.客户死亡情况下的债务减免
  Ⅳ.投资目标与风险预测之间的矛盾

  AⅠ.Ⅱ

  BⅠ.Ⅱ.Ⅲ

  CⅢ.Ⅳ

  DⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

• 27. 下列关于期现套利中的正、反向市场的描述，说法正确的是（　　）
  Ⅰ.当期货价格大于现货价格时，称为正向市场
  Ⅱ.当期货价格大于现货价格时，称为反向市场
  Ⅲ.当期货价格小于现货价格时，称为正向市场
  Ⅳ.当期货价格小于现货价格时，称为反向市场

  AⅠ.Ⅳ

  BⅡ.Ⅲ

  CⅠ.Ⅱ

  DⅢ.Ⅳ

• 28. 资本市场线的Y轴截距代表()。

  A无风险收益率

  B风险溢价

  C风险的价格

  D效用等级

• 29. 面额为100元，期限为10年的零息债券，按年计息，当市场利率为6％时，其目前的价格是（　）元。

  A55.84

  B56.73

  C59.21

  D54.69

• 30. 证券公司探索形成的证券投资顾问业务流程环节主要有（）。Ⅰ.服务模式的选择和设计Ⅱ.客户签约Ⅲ.形成服务产品Ⅳ.服务提供

  AⅠ、Ⅱ、Ⅲ

  BⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  CⅡ、Ⅲ、Ⅳ

  DⅠ、Ⅲ、Ⅳ

• 1. 敏感性法、波动性法的缺陷有(　　)。

  A不能回答有多大的可能性会产生损失

  B无法度量不同市场中的总风险

  C不能将各个不同市场中的风险加总

  D无法利用统计学原理对历史数据进行分析

• 2. 经济区位是指地理范畴上的（）

  A经济增长点

  B经济发展方向

  C经济增长点的辐射范围

  D经济发展速度

• 3. 趋势外推法的预测过程一般分为以下步骤（）

  A选择趋势模型

  B求解模型参数

  C对模型进行检验

  D计算估计标准误

• 4. 下列属于人气型指标的是( )。

  AIAS

  BPSY

  CDR

  DOBV

• 5. 导致不完全套期保值的原因主要有（）。

  A期货价格与现货价格变动幅度并不完全一致

  B由于期货合约标的物可能与套期保值者在现货市场上交易的商品等级存在差异，当不同等级的商品在供求关系上出现差异时，虽然市场价格变动趋势相近，但在变动程度上会出现差异性

  C期货市场建立的头寸数量与被套期保值的现货数量之间存在差异时

  D初级产品和产成品之间在价格变化上存在一定的差异性

• 6. 品牌具有产品所不具有的开拓市场的多种功能，主要包括（）

  A品牌具有创造市场的功能

  B品牌具有联合市场的功能

  C品牌具有巩固市场的功能

  D以上都是

• 7. V形反转的特征包括（）。

  AV形反转具有测算功能

  BV形是一种失控的形态，在应用时要特别小心

  CV形反转同基本面的变化或者突发消息的出现有密切关系

  DV形反转出现在市场进行剧烈的波动之中

• 8. 下列属于人气型指标的是（）。

  ABIAS

  BPSY

  CADR

  DOBV

• 9. 在圆弧顶（底）形成的过程中，表现出的特征有（ ）。?

  A成交量的过程是两头多、中间少

  B成交量的过程是两头少、中间多

  C在突破后的一段有相当大的成交量

  D突破过程成交量一般不会急剧放大

• 10. 道氏理论的主要原理有（ ）。?

  A市场价格平均指数可以解释和反映市场的大部分行为

  B市场波动具有某种趋势

  C趋势必须得到交易量的确认

  D一个趋势形成后将持续，直到趋势出现明显的反转信号

• 1. 在经济周期处于上升阶段或在提高居民收人政策的作用下，居民收入水平提高，将会在一定程度上拉动消费需求，从而增加相关企业的经济效益。（）

  A对

  B错

• 2. 当宏观经济趋好时，投资者预期公司效益和自身的收入水平会上升，证券市场自然人气旺盛，从而推动市场平均价格走高。反之，则会令投资者对证券市场信心下降。（）

  A对

  B错

• 3. 支撑线不仅存在于上升行情中，下跌行情中也有支撑线。（）

  A对

  B错

• 4. 标准行业分类体系是根据企业所从事的主要行业来进行分类的。（）

  A对

  B错

• 5. VaR方法在通常情况下，银行等金融机构倾向于按周或月计算VaR。(　　)

  A对

  B错

• 6. VaR方法VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险，把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达，简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险。(　　)

  A对

  B错

• 7. VaR方法在1996年的“资本协议市场风险补充规定”中，巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了敏感性方法。(　　)

  A对

  B错

• 8. VaR方法波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。(　　)

  A对

  B错

• 9. VaR方法需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样是历史模拟法的一大缺陷。(　　)

  A对

  B错

• 10. VaR方法VaR，是ValueatRisk的简写，字面解释是指“处于风险中的价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。(　　)

  A对

  B错