以下各组相关系数中，组合后对于非系统风险分散效果最好的是_____（）

在进行资产组合配置时，为了最大程度使风险分散化，应该使资产组合中各投资工具的相关系数（） 在构建投资组合中，如果不同证券收益率的相关系数越小，风险分散化效应也越弱。（） 投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。() 投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。() 股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0．8，B和C的相关系数为0．2，A和C的相关系数为-0．4，哪种等权重投资组合的风险最低?（　　） 股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4，哪种等权重投资组合的风险最低？（ ）。 股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4，下列（）等权重投资组合的风险最低 股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4，哪种等权重投资组合的风险最低（ ）。 被组合的资产数量越多，组合风险也就越低，直至降低为0。同时组合风险降低的幅度还取决于被组合证券间的相关系数，相关系数越小，组合对降低风险的效用就越大。 下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（）。 对于两种证券形成的投资组合，基于相同的预期报酬率，相关系数越小，风险也越小；基于相同的风险水平，相关系数越小，取得的报酬率越大。 （ ） (2015年)股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4。哪种等权重投资组合的风险最低（） （2015年真题）股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4。哪种等权重投资组合的风险最低?（ ） 当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。() 下列关于"相关系数影响投资组合的分散化效应"的表述中，不正确的是（） 对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度的降低投资组合的风险时，他们之间的相关系数为（） 下列情况中，对投资组合风险分散效果最好的是（） 对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度的降低投资组合的风险时，他们之间的相关系数为(  )。 对于两种资产的投资组合，下列关于相关系数的表述中，错误的有（） 根据马科维茨组合投资理论，投资组合的多样化可以分散非系统性风险，当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大，组合的非系统性风险将趋于零。因此，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数（ ）的资产组合，在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。