2023年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》12月3日

• 1. 信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

  A对

  B错

• 2. 打分卡方法可以覆盖部分实质性风险，是各国银行开展实质性风险评估中采用较多的方法。（ ）

  A对

  B错

• 3. 为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应在合同中减少保护条款（）

  A对

  B错

• 4. 贷款分类通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素。( )

  A对

  B错

• 1. 下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是()  

  A资产规模急剧扩张

  B银行股票价格大幅上涨

  C银行评级下调

  D资产质量恶化

• 2. 下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是()。  

  A可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法

  B进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

  C应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

  D若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期

• 3. 商业银行采用（）计量信用风险加权资产时，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计算的贷款损失准备低于预期损失的部分。  

  A高级计量法

  B权重法

  C内部模型法

  D内部评级法

• 4. 以下不属于国别风险的是( )。

  A政治风险

  B操作风险

  C转移风险

  D货币风险

• 1. 商业银行声誉风险管理体系应包括（）  

  A有效的声誉风险管理政策

  B有效的声誉风险管理流程

  C对声誉风险事件的有效管理

  D有效的公司治理架构

  E有效的声誉风险管理制度

• 2. 2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》对信用风险标准法进行了修订，下列表述正确的有（）  

  A对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数（CCF），其他贷款承诺的信用转换系数为40%

  B公司风险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类，分别适用85%，65%和100%的风险权重

  C新设房地产风险暴露类型，根据LTV（贷款金额/押品价值）指标确定风险权重

  D银行可采用外部评估法（ECRA）或标准评估法（SCRA）计算银行风险暴露RWA

  E修订内容主要围绕风险暴露分类，风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题