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期货基础知识考前冲刺卷(四)

期货基础知识考前冲刺卷(四)

考试总分：100分

考试类型：模拟试题

作答时间：100分钟

已答人数：37

试卷答案：有

试卷介绍： 期货从业资格证书好考吗？本站为大家带来了期货基础知识考前冲刺卷，想要练习的话就赶紧来吧。

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试卷预览

单选题 判断题 多选题

1. 跨期套利是指在（）同时买人或卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约。

A不同市场

B同一市场

C不同国家

D同一个国家

2. 上证50ETF期权合约的交割方式为（）交割。

A实物

B现金

C期权

D远期

3. 期货公司在期货市场中的作用主要有（）。

A根据客户的需要设计期货合约，保持期货市场的活力

B期货公司担保客户的交易履约，从而降低了客户的交易风险

C严密的风险控制制度使期货公司可以较为有效地控制客户的交易风险

D监管期货交易所指定的交割仓库，保证了期货市场功能的发挥

4. 下面属于熊市套利做法的是（　　）。

A买入1手3月大豆期货合约，同时卖出1手5月大豆期货合约

B卖出1手3月大豆期货合约，第二天买入1手5月大豆期货合约

C买入1手3月大豆期货合约，同时卖出2手5月大豆期货合约

D卖出1手3月大豆期货合约，同时买入1手5月大豆期货合约

5. 截至2007年3月，中国期货业协会共有186家会员单位，其中特别会员（）家。

A2

B3

C4

D5

6. 利率期货最早是在（）年推出的

A1975

B1976

C1977

D1978

7. 芝加哥期货交易所于（）年开始实行保证金制度。

A1848

B1882

C1851

D1865

8. 一般情况下，结算会员收到通知后必须在（）将保证金缴齐，否则不能继续交易

A七日内

B三日内

C下一交易日规定时间内

D本交易日规定时间内

9. 下列关于卖出看涨期权和卖出看跌期权的说法，正确的是（）

A卖出看跌期权可用于对冲标的资产多头头寸

B预期标的资产价格波幅收窄时，可考虑卖出看涨或看跌期权

C标的资产价格大幅波动时，可考虑卖出看涨或看跌期权

D卖出看涨期权可用于对冲标的资产空头头寸

10. 基差交易与一般的套期保值操作的不同之处在于，基差交易能够（）

A降低基差风险

B降低持仓费

C使期货头寸盈利

D减少期货头寸的持仓量

11. 会员大会是会员制期货交易所的（）。

A管理机构

B常设机构

C监管机构

D权力机构

12. 买原油期货，同时卖汽油期货和燃料油期货，属于（）。

A牛市套利

B蝶式套利

C相关商品间的套利

D原料与成品间套利

13. 某公司只生产一种产品，单价为4元，单价的敏感系数为4。假定其他条件不变，某公司盈亏平衡时的产品单价为()元。

A5

B4

C3

D2

E2.5

14. 下列有关控制环境的说法中，错误的是（）。

A控制环境对重大错报风险的评估具有广泛影响

B有效的控制环境本身可以防止、发现并纠正各类交易、账户余额和披露认定层次的重大错报

C有效的控制环境可以降低舞弊发生的风险

D财务报表层次重大错报风险很可能源于控制环境存在缺陷

15. 下列关于上市公司股权激励的表述，正确的有()。Ⅰ上市公司独立董事和监事均不得成为股权激励对象Ⅱ上市公司某核心技术人员成为股权激励对象后，因重大违法违规行为被证监会行政处罚，则该核心技术人员根据股权激励计划已获授但尚未行使的权益应当终止行使Ⅲ股票期权授权日与获授股票期权首次可以行权日之间的间隔不得少于1年，股票期权的有效期从授权日计算不得超过5年Ⅳ上市公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的5%Ⅴ任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的上市公司股票累计不得超过公司股本总额的1%，经出席股东表决权过半数通过的股东大会决议批准的除外

AⅠ、Ⅱ

BⅡ、Ⅲ

CⅢ、Ⅴ

DⅣ、Ⅴ

EⅡ、Ⅴ

16. 所谓有担保的看涨期权策略是指（）。

A一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合

B一个标的资产空头和一个看涨期权多头的组合

C一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合

D一个标的资产空头和一个看跌期权多头的组合

17. 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，下列关于创业板上市公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的说法中，正确的有()。 Ⅰ不得变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行Ⅱ单次补充流动资金时间不得超过6个月Ⅲ上市公司闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并披露Ⅳ闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易Ⅴ补充流通资金到期之前，上市公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内公告

AⅡ、Ⅲ

BⅠ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

CⅡ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

DⅠ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

EⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

18. 深交所上市公司自主变更会计政策，需提交股东大会审议的情形有()。Ⅰ会计政策变更对最近1期经审计的营业收入的影响比例超过50%的Ⅱ会计政策变更对最近1个会计年度经审计净利润的影响比例超过50%的Ⅲ会计政策变更对最近1个会计年度经审计资产总额的影响比例超过50%的Ⅳ会计政策变更对最近1个会计年度经审计的所有者权益的影响比例超过50%的Ⅴ会计政策变更对定期报告的影响致使公司的盈亏性质发生变化

AⅠ、Ⅱ

BⅡ、Ⅲ

CⅡ、Ⅳ

DⅠ、Ⅲ、Ⅳ

EⅡ、Ⅳ、Ⅴ

19. 以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的是()。

A上市公司应当配置专职人员从事内部审计工作，且专职人员应当不少于2人

B内部审计部门应当至少半年对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见

C内部审计部门应当在业绩快报对外披露后，对业绩快报进行审计

D上市公司应当至少每年要求会计师事务所对内部控制设计与运行的有效性进行一次审计或者鉴证，出具内部控制审计报告或者鉴证报告

20. 股票看跌期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格（）确定数量股票的权利。

A买入

B卖出

C平仓

D交割

21. 上海证券交易所个股期权合约的报价方式为（）。

A分

B角

C元

D百元

22. 我国5年期国债期货合约的最低交易保证金为合约价值的（）。

A1％

B2％

C3％

D4％

23. 期货交易和远期交易相比，信用风险（）。

A较大

B相同

C较小

D无法比较

24. 在其他条件不变时，某交易者预计玉米将大幅增产，那么他最有可能的操作是（）。

A进行玉米期货买人套利

B进行玉米期货转现交易

C买人玉米期货合约

D卖出玉米期货合约

25. 空头避险策略中，下列基差值的变化对于避险策略不利的是（）。

A基差值为正，而且绝对值变大

B基差值为负，而且绝对值变小

C基差值为正，而且绝对值变小

D无法判断

26. 选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值，称为（）。

A替代套期保值

B交叉套期保值

C类资产套期保值

D相似套期保值

27. 3月10日，某机构计划分别投资100万元购买A、B、C三只股票，三只股票价格分别为20元、25元、50元，但其300万元资金预计6月10日才会到账。目前行情看涨，该机构决定利用股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货合约价格为1500点，每点的乘数为300元，A、B、C三只股票的β系数分别为1.5、1.3、0.8。6月10日，则该机构需要（）6月到期的股指期货

A卖出8手

B买入8手

C卖出12手

D买入12手

28. 我国棕榈油期货合约的最小变动价位是（）元／吨。

A10

B2

C5

D1

29. 某上市公司2017年未经审计总资产10亿元，净资产5亿元，净利润3000万元。某会计师事务所于2018年3月对该公司进行审计，注册会计师确定的会计报表层次的重要性水平为500万元，注册会计师发现该公司2007年10月销售的一批产品于2018年2月因质量问题退回，影响利润3600万元，除此之外，注册会计师未发现公司违反会计准010和相关会计制度规定的情况，审计范围也未受到限制，则下列关于注册会计师对该公司2017年财务报表出具审计报告的说法正确的是（）。

A无需调整2017年报表，在附注披露销售退回情况，出具标准无保留意见的审计报告

B无需调整2017年报表，在附注披露销售退回情况，出具带强调事项段的无保留意见的审计报告

C注册会计师要求调整2017年报表，如公司拒绝调整，出具否定意见的审计报告

D注册会计师要求调整2017年报表，如公司拒绝调整，出具无法表示意见的审计

30. 12月1日，某油脂企业与某饲料厂签订合约，约定出售一批豆粕．协商以下一年3月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格20元／吨的价格作为现货交收价格。同时该油脂企业进行套期保值，以3215元／吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货合约。此时豆粕现货价格为3200元／吨。2月12日，该油脂企业实施点价，以2950元／吨的期货价格为基准价，进行实物交收，同时将期货合约对冲平仓。此时豆粕的实际售价相当于（）元／吨。

A3235

B3225

C3215

D2930

31. 客户进行期货交易可能涉及的环节的正确流程是（）。

A开户、下单、竞价、交割、结算

B开户、签订风险合同、下单、竞价、结算、交割

C开户、下单、竞价、结算、交割

D开户、签订风险合同、下单、补仓、竞价、结算、交割

32. 某客户新人市，存入保证金100000元，开仓买人大豆0905期货合约40手．成交价为3420元／吨，其后卖出20手平仓，成交价为3450元／吨，当日结算价为3451元／吨，收盘价为3459元吨。大豆合约的交易单位为10吨／手，交易保证金比例为5％，则该客户当日交易保证金为（）元。

A69020

B34590

C34510

D69180

33. 在我国，某自营会员上一交易日末持有期货头寸，且结算准备金余额为100000元，当日开仓买入豆粕期货合约40手，成交价为2160元／吨，当日收盘价为2136元／吨，结算价为2134元／吨(豆粕合约交易保证金为5％)。该会员当日的结算准备金余额为（）元。(不计手续费、税金等费用)

A46900

B57320

C47300

D46920

34. 若某期货交易客户的交易编码为001201005688，则客户号为（）

A0012

B01005688

C5688

D05688

35. （）是指通过期货市场相关主体采取措施可以控制或可以管理的风险。

A可控风险

B不可控风险

C代理风险

D交易风险

36. 某套利者进行沪铅期货套利，则该套利者的价差变化为（）。

A缩小

B不变

C扩大

D不确定

37. 时间价值存在<0的可能的期权有（）。

A平值期权

B虚值期权

C实值美式看涨期权

D实值欧式看跌期权

38. 下列关于外汇期权的说法，错误的是（）。

A按期权持有者的交易目的划分，可分为买入期权和卖出期权

B按产生期权合约的原生金融产品划分，可分为现汇期权和外汇期货期权

C按期权持有者可行使交割权利的时间可分为欧式期权和美式期权

D美式期权比欧式期权的灵活性更小，期权费也更高一些

39. 某小麦期货合约的价格为3.30美分/蒲式耳，看涨期权的执行价格为3.40美分/蒲式耳，该看涨期权的内涵价值（）。

A等于零

B为负值

C为正值

D可能为正值，也可能为负值

40. 当一国国际收支出现顺差时，该国货币供应量()。

A增加

B减少

C不确定

D不变

1. 期货交易与远期交易均为买卖双方约定于未来某一特定时间以约定价格买入或卖出一定数量的商品。（）

A对

B错

2. 套期保值实际上是以较小的基差风险代替较大的现货价格风险。

A对

B错

3. 不同股票市场有不同的股票指数，同一股票市场也可以有多个股票指数。

A对

B错

4. 股指期货合约以指数点报价。

A对

B错

5. 当实际的期指低于无套利区间的上界时，正向套利才能够获利。

A对

B错

6. 模拟误差会增加套利的不确定性。（）

A对

B错

7. 2015年2月9日，上海证券交易所上证50ETF期权正式在市场上挂牌交易。

A对

B错

8. 上海证券交易所个股期权合约的合约标的是大盘蓝筹或ETF。

A对

B错

9. 在国外，股票期权一般是美式期权

A对

B错

10. 理论上．对冲所需国债期货合约的数量应等于利率变动所引起的债券组合价值的变动和国债期货合约价值变动的比值。

A对

B错

11. 一般说来。各国国债期货属于基于债券的利率期货品种。

A对

B错

12. 一国的财政政策、货币政策、汇率政策可以直接对市场利率变动产生影响。（）

A对

B错

13. 利率上限期权和利率下限期权是比较典型的场外利率期权。

A对

B错

14. 目前，场外利率期权交易主要是通过交易双方签订主协议的方式来确认双方的权利和义务。（）

A对

B错

15. 期权不可以在场外交易市场交易。

A对

B错

16. 远期交易是现货交易。一般通过场外交易市场完成。（）

A对

B错

17. 期货交易技术分析法中的移动平均线的不足之处在于它反映市场趋势具有滞后性。

A对

B错

18. 标准仓单由指定交割仓库签发后生效。（）

A对

B错

19. 在我国郑州商品交易所、大连商品交易所和上海期货交易所，交易所只对会员进行结算，期货公司会员对客户进行结算。

A对

B错

20. 结算机构承担保证每笔交易按期履约的责任。（）

A对

B错

1. 若某投资者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入1手(1手=10吨)大豆期货合约，成交价格为4000元/吨，而此后市场上的5月份大豆期货合约价格下降到3980元/吨。该投资者再买入1手该合约，那么当该合约价格回升到（）元/吨时，该投资者是获利的。

A3985

B3995

C4005

D4015

2. 在正向市场中，下列描述正确的有（）。

A期货的价格高于现货的价格

B现货的价格高于期货的价格

C在不考虑其他因素影响的情况下，商品期货价格中的持有成本是期货合约时间长短的函数

D正向市场一般在供求状况比较反常的情况下出现

3. 美国期货投资基金的监管机构有（）。

A证券交易委员会(SEC)

B商品期货交易委员会(CFTC)

C全国期货业协会(NFA)

D全国证券商协会(NASD)

4. 在期权的水平套利组合中，下列说法正确的是（）。

A期权的到期日相同

B期权的买卖方向相同

C期权的执行价格相同

D期权的类型相同

5. 下列关于最小变动价位，正确的说法有（）。

A较小的最小变动价位有利于市场流动性的增加

B最小变动价位过大，会减少交易量

C最小变动价位过大，会影响市场的活跃

D最小变动价位过小，会使交易复杂化

6. 目前，我国没有实行分级结算制度的期货交易所有（）

A大连商品交易所

B郑州商品交易所

C上海期货交易所

D中国金融期货交易所

7. 7月份，大豆现货价格为6030元／吨，期货市场上10月份大豆期货合约价格为6050元／吨。9月份，大豆现货价格降为6010元／吨，期货合约价格相应降为6020元／吨。则下列说法正确的有（）

A若7月份在此市场上进行卖出套期保值交易，9月份现货市场上亏损20元／吨

B若7月份在此市场上进行买入套期保值交易，9月份净盈利10元／吨

C若7月份在此市场上进行卖出套期保值交易，9月份可以得到净盈利

D在此市场上进行卖出套期保值交易，可以得到完全保护

8. 下列关于套期保值的说法，正确的有（）

A当现货商品没有对应的期货品种时，就不能做套期保值

B当现货商品没有对应的期货品种时，可以选择交叉套期保值

C选择作为替代物的期货品种最好是该现货商品或资产的替代品，相互替代性越强，交叉套期保值交易的效果就会越好

D可以用远月合约调换近月合约，将持仓向后移

9. 在点差交易中，贴水的高低与（）有关。

A期货交割地与现货交割地之间的运费

B点价所选取的期货合约月份的远近

C期货交割商品品质与现货交割商品品质的差异

D经纪商提供升贴水报价

10. 期货市场在微观经济中的作用主要包括（）

A提供分散.转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济

B锁定生产成本，实现预期利润

C利用期货价格信号，组织安排现货生产

D期货市场拓展现货销售和采购渠道

11. （）是指在现汇市场处于空头地位的交易者为防止汇率上升，在期货市场上买入外汇期货合约对冲现货的价格风险。

A外汇期货买入套期保值

B外汇期货卖出套期保值

C又称外汇期货空头套期保值

D外汇期货多头套期保值

12. ETF的交易方式有（）

A在交易所像买卖股票那样进行交易

B作为封闭式基金认购

C类似股指期货购买

D作为开放型基金，随时申购与赎回

13. 期货投机与套期保值的区别在于（）。

A套期保值交易主要在期货市场操作，期货投机交易在现货和期货两个市场同时操作

B期货投机交易以获取较大利润为目的，套期保值交易以利用期货市场规避现货市场风险为目的

C期货投机交易以获得价差收益为目的，套期保值交易以达到期货与现货市场的盈利与亏损基本平衡为目的

D期货投机交易是价格波动风险的承担者，套期保值交易是价格风险的转移者

14. 按产生期权合约的原生金融产品划分，外汇期权可分为（）

A欧式期权

B美式期权

C货币期权

D外汇期货期权

15. 截止2016年5月，我国上市交易的股指期货品种有（）

A中证500指数期货

B上证50指数期货

C上证180指数期货

D沪深300指数期货

16. 蝶式套利的特点是（）

A蝶式套利的实质是跨交割月份的套利活动

B蝶式套利由两个方向相反的跨期套利构成，一个卖空套利和一个买空套利

C联结两个跨期套利的纽带是居中月份合约的期货合约

D在合约数量上，居中月份合约等于两旁月份合约之和

17. 期权按照标的物不同，可以分为金融期权与商品期权，下列属于金融期权的是（）。

A利率期货

B股票指数期权

C外汇期权

D能源期权

18. 持续形态通常分为（）

A三角形态

B矩形形态

C旗形形态

D圆弧底

19. 下列关于绘制K线图规则的说法，正确的是（）。

A纵向代表价格，横向代表时间

B开盘价与收盘价形成一个矩形

C当收盘价低于开盘价时，这个矩形以红色表示，称为阳线

D如果收盘价高于开盘价，这个矩形以绿色表示，称为阴线

20. 期货是以（）作为标的物的期货合约。

A单只股票

B180只股票的组合

C窄基股票指数

D宽基股票指数

21. 关于股票的β系数，下列说法正确的有（）

Aβ系数大于1，说明相应股票的波动程度高于市场的波动程度

Bβ系数越大，相应股票的系统性风险越小

Cβ系数越大，相应股票的系统性风险越大

Dβ系数小于1，说明相应股票的波动程度高于市场的波动程度

22. 以下有关股指期货的说法正确的有（）。

A股指期货的合约规模由现货指数点与合约乘数共同决定

B股指期货以股票指数所代表的一揽子股票作为交割资产

C股指期货采用现金交割

D股指期货的合约规模由所报点数与合约乘数共同决定

23. 下列关于股指期货套利交易中的模拟误差的说法，正确的是（）。

A模拟误差来自组成指数的成分股太多，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数

B模拟误差来自交易最小单位的限制，严格按比例复制很可能根本就难以实现

C模拟误差由持仓费决定

D模拟误差会增加套利的不确定性

24. 下列关于欧洲美元的说法，正确的有（）。

A不受美国政府监管

B无须提供存款准备

C不受资本流动限制

D与境内流通的美元是同一货币

25. 对于国内10年期国债期货合约的描述，正确的是（）

A合约标的面值为100万元人民币

B在中国金融期货交易所上市

C可交割债券是合约到期月份首日剩余期限为6.5—10.25年的记账式附息债券

D合约标的为票面利率3%的名义长期国债

26. 下列关于欧洲银行间欧元拆借利率的说法中，正确的是（）。

AEuribor是欧洲市场欧元短期利率的风向标

B发布时间为欧洲中部时间的上午11时

C以365日为1年计息

DEuribor的最短期限为隔夜

27. 以下属于利率期货合约的是（）。

AEuronex-Liffe的3个月欧元利率期货合约

BCME的3个月欧洲美元期货合约

CEuREX的Euro一Bob1债券期货合约

DCBOT的美国长期国债期货合约

28. 以下关于利率互换的说法，正确的有（）

A利率互换能够降低交易双方的资金成本

B利率互换对交易双方都有利

C交易双方只交换利率，不交换本金

D交易双方根据名义本金交换现金流

29. 下列关于期货及其衍生品的说法中，正确的是（）。

A期货交易对象是标准化合约，互换交易对象是非标准化合约

B期权交易不能通过放弃了结

C期货交易和远期交易的履约方式相同

D期货交易采用双向交易方式

30. 下列情况中，市场处于技术性强市的有（）。

A交易量和持仓量增加而价格下跌

B交易量和持仓量下降而价格上升

C交易量和持仓量随价格下降而减少

D交易量和持仓量随价格上升而增加

31. 我国推出的化工类期货品种有（）等

A乙醇

B精对苯二甲酸

C聚氯乙烯

D甲醇

32. 关于期货公司及其分支机构的经营管理，表述正确的有（　　）。

A期货公司可根据需求设置不同规模的营业部

B期货公司可以与他人合资、合作经营管理分支机构

C实行统一结算、统一风险管理、统一资金调拨、统一财务管理及会计核算

D期货公司对分支机构实行集中统一管理

33. 个人投资者参与期权交易，具体条件包括（）

A申请开户时托管在其委托的期货公司的上一交易日日终的证券市值与资金可用余额，合计不低于人民币50万元

B具备期权基础知识，通过交易所认可的相关测试

C具有累计10个交易日.20笔以上（含）的金融期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10笔以上（含）的期货交易成交记录

D不存在严重不良诚信记录

34. 期货公司及其从业人员从资产管理业务，（）

A不得以欺诈手段或者其他不当方式误导.诱导客户

B不得占用.挪用客户委托资产

C不得利用管理的客户资产为第三方谋取不正当利益，进行利益输送

D以个人名义收取服务报酬

35. 期货交易所职能包括（）

A监管指定交割仓库

B发布市场信息

C制定期货交易价格

D制定并实施业务规则

36. 在我国，证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时，不能提供的服务有（）

A代期货公司、客户收付期货保证金

B代理客户进行结算与交割

C提供期货行情信息、交易设施

D代理客户进行期货交易

37. 在现代市场经济条件下，期货交易所已成为具有（）的交易服务组织

A高度系统性

B高度集中化

C高度组织化

D高度规范化

38. 根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同，期货价差套利可分为（）。

A高位套利

B买入套利

C低位套利

D卖出套利

39. 企业在期货套期保值操作上面临的风险包括（）

A期货交易对手的违约风险

B现金流风险

C流动性风险

D基差风险

40. 下列对点价交易的说法，正确的有（）

A将点价交易和套期保值交易结合在一起进行操作，形成基差交易

B买卖期货合约的价格通过现货价格加上或减去双方协商同意的升贴水来确定

C点价交易以某月份的期货价格为计价基础

D点价交易在期货交易所进行

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