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期货从业资格证考题(三)

期货从业资格证考题(三)

考试总分：100分

考试类型：模拟试题

作答时间：100分钟

已答人数：18

试卷答案：有

试卷介绍： 期货从业资格考试涉及的方面很多，相关试题也很多，大家可以来本站的做一下期货从业资格证考题。

开始答题

试卷预览

单选题 判断题 多选题

1. 一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币即期汇率为6．2340／6．2343，（1M）近端掉期点为40．01／45．23（bp），（2M）远端掉期点为55．15／60．15（bp）作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出，则近端掉期全价为（）。

A6.238823

B6.239815

C6.238001

D6.240015

2. 在反向市场中，多头投机者的操作策略应该是（）。

A买入交割月份较远的合约

B卖出交割月份较近的合约

C买入交割月份较近的合约

D卖出交割月份较远的合约

3. 负责基金的市场营销活动的期货投资基金行业的参与者为（）。

ACTA

BTM

CCustodian

DCPO

4. 期货合约是由（　　）统一制定的。

A期货交易所

B期货公司

C期货业协会

D证监会

5. 某玉米经销商在大连商品交易所做买入套期保值，在某月份玉米期货合约上建仓10手，当时的基差为-20元／吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损3000元，则其平仓时的基差应为（）元／吨（交易单位为10吨/手，不计手续费等费用）

A30

B-50

C10

D20

6. 某套利者在6月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约，价格分别为4870元／吨和4950元／吨，到8月15日，9月份和11月份白糖期货价格分别变为4920元／吨和5030元／吨，价差变化为（）

A扩大30元

B缩小30元

C扩大50元

D缩小50元

7. （）是指交易将按照市场当前可能获得的最好的价差成交的一种指令

A套利市价指令

B套利限价指令

C跨期套利组合指令

D跨品种套利指令

8. 某套利者利用豆油期货进行交易，假设豆油期货合约两个月的合理价差40元/吨，豆油期货价格如下表所示，以下最适合进行买入套利的情形是（）。（不考虑交易费用）

A④

B③

C②

D①

9. 2015年4月初，某玻璃加工企业与贸易商签订了一批两年后交收的销售合同，为规避玻璃价格风险，该企业卖出FG1604合约。至2016年2月，该企业将进行展期，合理的操作是（）。

A平仓FG1604，开仓卖出FG1602

B平仓FG1604，开仓卖出FG1603

C平仓FG1604，开仓卖出FG1608

D平仓买入FG1602，开仓卖出FG1603

10. 属于持续整理形态的价格曲线的形态是（）。

A圆弧形态

B双重顶形态

C旗形

DV形

11. 下列不能利用套期保值交易进行规避风险的是（）。

A农作物减产造成的粮食价格上涨

B利率上升，使得银行存款利率提高

C粮食价格下跌，使得买方拒绝付款

D原油供给的减少引起制成品价格上涨

12. 如果进行卖出套期保值，结束保值交易的有利时机是（　　）。

A当期货价格最高时

B基差走强

C当现货价格最高时

D基差走弱

13. 期货投资者不可以采用下面（）方式下单。

A书面下单

B电话下单

C互联网下单

D全权委托期货公司下单

14. 判断某种市场趋势下行情的涨跌幅度与持续时间的分析工具是（）。

A周期分析法

B基本分析法

C心理分析法

D技术分析法

15. 随着（）减小，无论看涨还是看跌，美式期权的价格都将上涨。

A到期期限

B标的资产价格

C无风险利率

D波动率

16. 关于注册会计师验资的说法，正确的是()。

A注册会计师应向被审验单位获取与验资业务有关的重大事项的书面声明，确有必要的，可要求出资者出具书面说明

B注册会计师发现前期出资不实的情况及明显抽逃出资的迹象，应立即拒绝出具验资报告并解除业务

C设立验资的审验范围一般限于与被审验单位注册资本及实收资本增减变动情况有关的事项

D以净资产折合实收资本的，或以资本公积、盈余公积、未分配利润转增注册资本及实收资本的，应当在资产评估的基础上按照国家有关规定审验其价值

E对于变更验资，注册会计师应当关注被审验单位以前的注册资本实收情况，并关注出资者是否按照规定的期限缴纳注册资本

17. 某公司总资产1个亿，资产负债率为70%，为降低资产负债率，拟股本融资4000万元。则融资后的权益乘数是()。

A2

B2.2

C3.33

D3

18. 甲公司2010年利息支出为32万元，其中计入在建工程的利息支出为16万元，2010年度净利润为24万元，所得税费用为8万元，则利息保障倍数为()。

A2

B1.5

C1

D1.2

19. 上海期货市场某一合约的卖出价格为18250元，买入价格为18255元，前一成交价为19480元，那么该合约的撮合成交价应为（）元。

A19480

B18255

C18250

D19510

20. （）是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

A现货交易

B期货合约

C远期合约

D金融工具

21. 大连大豆期货市场某一合约的卖出价为3100元，买入价为3103元，前一成交价为3101元，那么该合约的撮合成交价应为（）元。

A3100

B3101

C3102

D2103

22. 当标的物的市场价格下跌至（　　）时，将导致看跌期权卖方亏损。（不考虑交易费用）

A执行价格以下

B执行价格与损益平衡点之间

C损益平衡点以下

D执行价格以上

23. 跨期套利是在（）的套利。

A同一交易所同一期货品种同一交割月份期货合约间

B同一交易所同一期货品种不同交割月份期货合约间

C同一交易所不同期货品种不同交割月份期货合约间

D同一交易所不同期货品种同一交割月份期货合约间

24. 道琼斯欧洲STOXX50指数于1998年2月28日引入市场，基准值为()点。

A100

B1000

C10

D10000

25. （）K线图的4个价格中，（）最为重要。

A收盘价

B开盘价

C最高价

D最低价

26. 分时图是指在某一交易日内，按照时间顺序将对应的期货（）价格进行连线所构成的行情图。

A结算

B最高

C最低

D成交

27. 交叉套期保值的方法是指做套期保值时，若无相对应的该种商品的期货合约可用，就可以选择（）来做套期保值。

A与被套期保值商品或资产不相同但负相关性强的期货合约

B与被套期保值商品或资产不相同但正相关性强的期货合约

C与被套期保值商品或资产不相同但相关不强的期货合约

D与被套期保值商品或资产相关的远期合约

28. 在期货交易中，当现货商利用期货市场来抵消现货市场中价格的反向运动时，这个过程称为()。

A杠杆作用

B套期保值

C风险分散

D投资“免疫”策略

29. 保证金制度是指在期货交易中，任何交易者必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例缴纳资金用于结算和保证履约，此比例通常为（）。

A1％～5％

B5％～10％

C5％～15％

D20％～50％

30. 目前，我国上海期货交易所采用的实物交割方式为（）。

A集中交割方式

B现金交割方式

C滚动交割方式

D滚动交割和集中交割相结合

31. 目前我国各期货交易所均采用的指令是（）。

A市价指令

B长效指令

C止损指令

D限价指令

32. 下列关于我国期货交易与股票交易的描述，正确的是（）。

A期货交易和股票交易都只能以买入建仓，不能以卖出建仓

B股票交易和期货交易均以获得公司所有权为目的

C期货交易和股票交易都实行当日无负债结算制度

D期货投机和股票投机都是以获得价差为主要目的

33. 下列属于期货公司风险的是（）。

A交易所的风险管理制度不健全或执行风险管理制度不严

B期货公司从业人员操作失误给客户带来损失的风险

C客户投资决策失误或违规交易等行为所产生的风险

D对期货市场监管不力、法制不健全

34. 目前，我国的介绍经纪商由（）担任。

A证券公司

B期货居间人

C自然人

D期货交易顾问

35. 1月28日，某交易者进行套利交易，同时卖出5手3月某期货合约，买入10手5月该期货合约，卖出5手7月该期货合约；成交价格分别为5740元/吨、5760元/吨和5790元/吨。2月1日对冲平仓时的成交价格分别为5730元/吨、5770元/吨和5800元/吨。该交易者（　　）元。(每手10吨，不计手续费等费用)

A亏损1000

B盈利1000

C盈利2000

D亏损2000

36. 某投机者在5月份以500点的价格卖出一份执行价格为20100点、7月份到期的恒生指数看涨期权，同时以300点的价格卖出一份执行价格为20100点、7月份到期的恒生指数看跌期权。则该投机者的潜在最大盈利为（）点。

A200

B300

C500

D800

37. 关于期权保证金的说法正确的是（）。

A执行价格越高，需交纳的保证金额越多

B对于虚值期权，虚值数额越大，需交纳的保证金数额越多

C对于有保护期权，卖方不需要交纳保证金

D卖出裸露期权和有保护期权，保证金收取标准不同

38. 期权合约执行价格起始值和执行价格间距的给出方式会在（）交易规则和期权合约中做出相关规定。

A中国证监会

B期货公司

C期货交易所

D财政部

39. 下列选项中，关于期权说法正确的是（）。

A期权买方可以选择行权.也可以放弃行权

B期权买方行权时，期权卖方可以选择履约，也可以放弃履约

C与期货交易相似，期权买卖双方必须缴纳保证金

D任何情况下，买进或卖出期权都可以达到为标的资产保险的目的

40. 原油期货看涨期权，标的期货价格为每桶59．2美元／桶，执行价格为57美元／桶，则内涵价值为（）美元。

A0

B1．5

C2．2

D3

1. 套期保值之所以有助于规避价格风险，是因为现货价格和期货价格之间的差额会在期货合约到期之前一直保持不变。

A对

B错

2. 目前我国的期货结算部门完全独立于期货交易所。

A对

B错

3. 整理形态代表当前市场暂时休整，下一步市场运动将与此前趋势的原方向反转。

A对

B错

4. 如果期权到期日之后买方没有行权，则期权作废，买卖双方权利义务随之解除。如果是交易所期权，在期权最后交易日收盘之前，买卖双方也可以将期权对冲平仓。（）

A对

B错

5. 股指期货采用现金交割。

A对

B错

6. 沪深300股指期货的交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令。

A对

B错

7. 进行套期保值交易和套利交易的客户号的持仓按照交易所有关规定执行，不受该持仓限额限制。

A对

B错

8. 上证50ETF期权合约的最小报价单位为0．0001元。

A对

B错

9. 美国中长期国债期货采用价格报价法。

A对

B错

10. 人们对经济形势的预期、消费者的收入水平也会在一定程度上影响市场利率的变化。

A对

B错

11. 期货交易的资产配置功能是通过套期保值实现的。

A对

B错

12. 期货市场只能为个体生产商提供价格指导，对政府没有用处。（）

A对

B错

13. K线图，也称蜡烛图、烛线图、阴阳线图等。（）

A对

B错

14. 基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特点期货合约价格间的价差。

A对

B错

15. 一节一价制，曾经在日本较为普遍。

A对

B错

16. 双向交易是指期货交易者既可以买人期货合约作为期货交易的开端（称为买入建仓），也可以卖出期货合约作为交易的开端（称为卖出建仓，即使投资者不拥有商品也可以卖出建仓），也就是通常所说的“买空卖空”。

A对

B错

17. 期货市场建立了中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）、中国证监会地方派出机构、期货交易所、中国期货市场监控中心和中国期货业协会“五位一体”的期货监管协调工作机制。

A对

B错

18. 在我国，期货公司的职能是对客户账户进行管理，控制客户交易风险，避免账户出现损失。

A对

B错

19. 在我国金融期权市场上，将机构投资者区分为特殊单位客户和一般单位客户

A对

B错

20. 套利市价指令是指交易将按照市场当前可能获得的最好的价差成交的一种指令。

A对

B错

1. 关于我国期货交易所对风险准备金制度的具体规定，以下表述正确的有（）。

A交易所应当按照手续费收入30%的比例提取风险准备金

B风险准备金必须单独核算，专户存储

C风险准备金的动用必须经交易所理事会批准，报中国证监会备案后按规定的用途和程序进行

D当风险准备金余额达到交易所注册资本10倍时，经中国证监会批准后可不再提取

2. 关于期权分类，下列说法正确的是（）。

A按标的物不同，可分为现货期权与期货期权

B按交易内容不同，可分为看涨期权与看跌期权

C按行使权利的期限不同，可分为美式期权和欧式期权

D按交易单位不同，可分为同一种期权和同一系列期权

3. 我国期货公司除了可以从事传统的境内期货经纪业务外，符合条件的公
司还可从事，（）。

A境外期货经纪业务

B期货投资咨询业务

C资产管理

D风险管理等创新业务

4. 关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的有（）

A采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险

B套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制

C市场总持仓量不同，适用的持仓限额及持仓报告标准也不同

D同一客户在不同期货公司开仓交易，其在某一合约的持仓合计不得超出该客户的持仓限额

5. 在国际期货市场上，保证金制度的实施特点包括（）

A对交易者的保证金要求与其面临的风险相对应

B交易所根据合约特点设定最低保证金标准，并可根据市场风险状况等调节保证金水平

C保证金的收取是分级进行的

D随着合约持仓量的增大，交易所将逐步提高该合约交易保证金比例

6. 关于技术分析的假设，正确的有（）

A市场行为反映一切信息

B价格呈趋势变动

C历史会重演

D期货市场是弱有效市场

7. 关于股指期货期现套利，正确的说法是（）

A期价高估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票组合

B期价高估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票组合

C期价低估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票组合

D期价低估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票组合

8. 上海期货交易所上市的期货品种包括（）等。

A铜

B镍

C锌

D铅

9. 4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5%，股息率为1%，期现套利交易成本总计为15点，则3个月后到期的该指数期货合约（）。

A理论价格为1515点

B价格在1530点以上存在正向套利机会

C价格在1530点以下存在正向套利机会

D价格在1500点以下存在反向套利机会

10. 关于我国股指期货持仓限额，说法正确的是（）

A进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为1200手

B某一合约结算后单边总持仓量超过10万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的25%；

C进行套期保值交易的客户号的持仓不受该持仓限额限制。

D进行套利交易的客户号的持仓不受该持仓限额限制

11. 下列对基差交易描述正确的有（）

A基差交易和点价交易是一回事

B基差交易是通过期货交易所公开竞价进行的

C基差交易能够降低套期保值操作中的基差风险

D基差交易是将点价交易与套期保值结合在一起的操作方式

12. （）是期货交易所的主要职能之一。

A设计合约、安排合约上市

B制定标准化合约

C及时安排合约上市

D制定期货合约交易价格

13. 下面对持仓费描述正确的包括（）。

A持仓费的高低与持有商品的时间长短有关

B当交割月到来时，持仓费将升至最高

C距离交割的期限越近，持有商品的成本就越低

D持仓费等于基差

14. 商品期货合约最小变动价位的确定，通常取决于该合约标的物的（）。

A种类

B性质

C市场价格波动情况

D商业规范

15. 下列（）情况时，该期权为实值期权。

A当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时

B当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时

C当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时

D当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时

16. 跨市套利在操作中应特别注意的事项有（）。

A运输成本

B交割品级的价差

C交易单位和报价体系

D汇率波动

17. 某投资者以300点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为11000点的恒指美式看涨期权；同时，他又以200点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为10500点的恒指美式看跌期权。则该投资者的盈亏平衡点是（）点。

A11000

B11500

C10000

D10500

18. 目前，国内期货行情的成交量和持仓量数据按双边计算的有（）

A郑州商品交易所

B大连商品交易所

C中国金融期货交易所

D上海期货交易所

19. 假设在10月13日，大连商品交易所豆粕12月份期货合约的结算价是3800元/吨，则该合约下一交易日涨跌停板价格分别为（）。

A3610元/吨

B3648元/吨

C3952元/吨

D3686元/吨

20. 我国期货交易所规定，当会员、客户出现（）情形之一时，交易所、期货公司有权对其持仓进行强行平仓。

A会员结算；准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的

B客户、从事自营业务的交易会员持仓量超出其限仓规定的

C因违规受到交易所强行平仓处罚的

D会员、客户双方向开仓的

21. 期货行情表中的主要期货价格包括（）。

A开盘价

B收盘价

C最低价

D结算价

22. 根据不同的标准，汇率可分为（）。

A官方汇率和市场汇率

B基本汇率和套算汇率

C即期汇率和远期汇率

D固定汇率和浮动汇率

23. 下列关于期权多头适用场景和目的的说法，正确的是（）。

A为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看跌期权

B如果希望追求比期货交易更高的杠杆效应，可考虑期权多头策略

C为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看涨期权

D标的资产价格波动率正在扩大对期权多头不利

24. 关于股指期货套期保值的正确描述有（）。

A既能增加收益，又能降低风险

B能够对冲系统性风险

C只对担心股市下跌的投资者适用

D对担心股市上涨或下跌的投资者都适用

25. 国际市场较有代表性的中长期利率期货品种包括（）。

A10年期的美国中期国债

B美国长期国债(T—Bonds)期货

C德国国债期货

D英国国债期货

26. 长期国债的偿还期限是（）年。

A6

B12

C24

D36

27. 下列关于利率互换的定义的描述中，正确的是（）。

A利率互换是指交易双方约定在未来一定期限内。根据同种货币的名义本金交换现金流

B利率互换是指交易双方约定在未来一定期限内，根据不同货币的名义本金交换现金流

C利率互换其中一方的现金流按事先确定的某一浮动利率计算，另一方的现金流则按固定利率计算

D利率互换双方都按照事先确定的某一浮动利率计算

28. 下列适合购买利率下限期权的有（）

A浮动利率投资人小张期望防范利率下降风险

B固定利率债务人小赵期望防范利率下降风险

C高固定利率债务率的企业

D固定利率债权人小王期望防范利率下降风险

29. 商品期货合约最小变动价位的确定，通常取决于该合约标的物的（）

A种类

B性质

C市场价格波动情况

D交割等级

30. 投资者对冲基金与共同基金的区别主要体现在（）。

A共同基金受监管条约的限制

B对冲基金可以投资衍生品市场

C对冲基金是将客户的资金进行投资

D共同基金是金融市场的重要参与者

31. 期货公司风险管理制度主要体现在（）。

A期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内控制度。建立以净资本为核心的动态风险监控和资本补足机制，确保净资本等风险监管指标持续符合标准

B期货公司应当严格执行保证金制度，客户保证金全额存放在期货保证金账户和期货交易所专用结算账户内，并按照保证金存管监控的规定，及时向保证金存管监控中心报送真实信息

C期货公司应当建立独立的风险管理系统，规范、完善的业务操作流程和风险管理制度

D期货公司需要设立首席风险官

32. 关于蝶式套利描述正确的是（）。

A它是一种跨期套利

B涉及同一品种三个不同交割月份的合同

C它是无风险套利

D利用不同品种之间价差的不合理变动而获利

33. 金字塔式建仓的特点包括（）。

A持仓的增加渐次递减，将不断买人的期货合约的平均价格保持在较低的水平

B持仓的增加渐次递减，将不断卖出的期货合约的平均价格保持在较高的水平

C持仓的增加渐次递减，将不断卖出的期货合约的平均价格保持在较低的水平

D持仓的增加渐次递减，将不断买入的期货合约的平均价格保持在较高的水平

34. （）为实值期权。

A执行价格低于当时标的物价格的看涨期权

B执行价格高于当时标的物价格的看跌期权

C执行价格高于当时标的物价格的看涨期权

D执行价格低于当时标的物价格的看跌期权

35. 以下关于期权交易的说法，正确的是（）。

A买方在未来买卖标的物的价格是事先确定的

B行权时，买方有权决定买卖标的物的晶质

C行权时，买方有权决定买卖标的物的价格

D买方在未来买卖的标的物足事先确定的

36. 看跌期权多头可以通过（）的方式了结期权头寸。

A买入同一看跌期权

B卖出同一看跌期权

C持有合约至到期

D行权了结期权合约

37. 买进看涨期权的运用包括（）

A获取价差收益

B规避标的资产价格上涨风险

C保护标的物多头

D锁定现货成本，规避市场风险

38. 下列属于反向市场的出现的主要原因是（）。

A近期对某种商品或资产需求很弱，远小于近期产量及库存量，使现货价格大幅度降低，低于期货价格

B近期对某种商品或资产需求非常迫切，远大于近期产量及库存量，使现货价格大幅度增加，高于期货价格

C预计将来该商品的供给会大幅度减少，导致期货价格大幅度上涨，高于现货价格

D预计将来该商品的供给会大幅度增加，导致期货价格大幅度下降，低于现货价格

39. 下列属于现货多头的情形有（）。

A甲贸易商有着千吨白糖库存

B乙榨油厂已签订大豆进口合同，确定了价格，但尚未实现交收

C丙钢材贸易商签订供货合同，约定在三个月后按某价格提供若干吨钢材但手头尚未有钢材现货

D丁轮胎厂在三个月后需购进一批天然橡胶原料

40. 下列属于外汇期货合约中的约定内容的是（）。

A币种

B金额

C汇率

D盈利金额

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