题库分类下载APP 帮助中心

当前位置：首页 > 考试 > 职业资格 > 期货从业资格 > 期货基础知识 >

期货基础知识试卷及答案

期货基础知识试卷及答案

考试总分：100分

考试类型：模拟试题

作答时间：100分钟

已答人数：479

试卷答案：有

试卷介绍： 聚题库为大家带来了期货基础知识试卷及答案，欢迎各位备考生前来进行复习备考。

开始答题

试卷预览

单选题 判断题 多选题

1. 期货交易所按照其章程的规定实行（）。

A集中管理

B委托管理

C分级管理

D自律管理

2. 某投资者买入一份欧式期权，则他可以在（）行使自己的权利。

A到期日

B到期日前任何一个交易日

C到期日前一个月

D到期日后某一交易日

3. 若某期货交易客户的交易编码为001201005688，则其客户号为（）。

A0012

B01005688

C5688

D005688

4. 我国期货交易所涨跌停板一般是以合约上一交易日的（）为基准确定的。

A开盘价

B结算价

C平均价

D收盘价

5. 某交易者以9520元／吨买入5月菜籽油期货合约1手，同时以9590元／吨卖出7月菜籽油期货合约1手。当两合约价格为（），将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大

A5月9550元／吨，7月9600元／吨

B5月9530元／吨，7月9620元／吨

C5月9580元／吨，7月9560元／吨

D5月9540元／吨，7月9550元／吨

6. 卖出看涨期权的风险和收益关系是（）

A损失有限，收益无限

B损失有限，收益有限

C损失无限，收益无限

D损失无限，收益有限

7. 期货开盘价集合竞价在每一交易日开始前（）分钟内进行。

A5

B15

C20

D30

8. 下列各项内部控制活动能实现所要求的内部控制目标的有()。Ⅰ每月向顾客寄送对账单，对客户提出的意见做专门的追查，以实现登记入账的销售交易确系已经发货给真实的客户Ⅱ对购货发票、验收单、订购单和申购单作内部核查，以保证所记录的采购确已收到商品Ⅲ成本的核算是以经过审核的生产通知单、领发料凭证、产量和工时记录、工薪费用分配表、材料费用分配表、制造费用分配表为依据，确保记录的成本为实际发生的而不是虚构的Ⅳ编制银行存款余额调节表，确保公司收到的现金收入均已全部入账Ⅴ每月末由独立人员对销售部门的销售记录、发运部门的发货记录和财务部的销售人账情况进行内部核查，确保销售交易的及时入账

AⅠ、Ⅱ

BⅡ、Ⅲ

CⅠ、Ⅱ、Ⅲ

DⅠ、Ⅳ、Ⅴ

EⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

9. 下列有关审计证据充分性的说法中.错误的是()。

A初步评估的控制风险越低，需要通过控制测试获取的审计证据可能越少

B计划从实质性程序中获取的保证程度越高，需要的审计证据可能越多

C审计证据质量越高，需要的审计证据可能越少

D评估的重大错报风险越高，需要的审计证据可能越多

10. 以下应纳入合并报表范围的公司有()。Ⅰ已宣告破产清理整顿的子公司Ⅱ境外子公司，但分红和其他资金调度均受到外汇管制，该公司财务和经营政策仍由母公司决定ⅢA公司借款给自然人甲，甲出资设立公司，但A公司与自然人甲协议约定，设立的公司经营决策和财务政策由A公司决定ⅣA公司和B公司是C公司股东，A公司占60%股份，B公司占40%股份，但是根据股东之间的协议，A公司不参与C公司经营管理，每年拿固定收益200万元

AⅠ、Ⅲ

BⅠ、Ⅳ

CⅡ、Ⅲ

DⅡ、Ⅳ

EⅡ、Ⅲ、Ⅳ

11. 以下人员将其持有的所在公司股票在6个月内买人股票又卖出，无其他情形，并不违反相关规定的是()。

A上市公司的董事

B持有上市公司5%股份的自然人

C上市公司控股股东

D持有上市公司3%股份的自然人

12. 某套利者买入6月份铜期货合约，同时他卖出7月份的铜期货合约，上面两份期货合约的价格分别为19160元／吨和19260元／吨，则两者的价差为（）。

A100元/吨

B200元/吨

C300元/吨

D400元/吨

13. 某投资者在4月1日买人大豆期货合约40手建仓，每手10吨，成交价为4200元/吨，当日结算价为4230元/吨，则该投资者当日的持仓盈亏为()。

A1200元

B12000元

C6000元

D600元

14. 某基金公司持有一个股票组合，担心股市整体下跌影响其收益，这种情况下，可采取（）。

A股指期货的卖出套期保值

B股指期货的买入套期保值

C股票期货套利

D股指期货的跨期套利

15. 看跌期权的买方有权按执行价格在规定时间内向期权卖方（）一定数量的标的物。

A卖出

B先买入后卖出

C买入

D先卖出后买入

16. 当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，或者较近月份的合约价格下跌幅度小于较远期的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为（）。

A买进套利

B卖出套利

C牛市套利

D熊市套利

17. 某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1．2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值。

A买入120手B．卖出100手C．卖出120手D．买入100手

18. 股票指数期货是为适应人们管理股市风险，尤其是()的需要而产生的。

A经营风险

B非系统性风险

C信用风险

D系统性风险

19. 沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。3个月后交割，交易成本总计为35点，则该沪深300股指期货价格（）。

A在3065点以上存在反向套利机会

B在3065点以下存在正向套利机会

C在3035点以上存在反向套利机会

D在2995点以下存在反向套利机会

20. 截至2012年10月，()的成分股就是由香港交易所上市的较有代表性的50家公司的股票构成。

A恒生指数

B国企指数

C红筹股指数

DH股金融指数

21. 久期的概念是（）年由F．RMacau1ay提出的，是指投资的加权平均回收时间，也称麦考利久期。

A1936

B1937

C1938

D1939

22. 美国中长期国债期货报价由三部分组成，第一部分价格变动的“1点”代表（）美元。

A10

B100

C1000

D10000

23. 在本质上属于现货交易，是现货交易在时间上的延伸的交易方式是（）。

A分期付款交易

B即期交易

C期货交易

D远期交易

24. （）是指以某月份的期货价格为计价基础，以期货价格加上或减去双方协商同意的升贴水来确定双方买卖现货商品的价格的定价方式

A基差交易

B点价交易

C投机交易

D套利交易

25. 期货合约的标准化带来的优点不包括（）。

A简化交易过程

B降低交易成本

C减少价格变动

D提高交易效率

26. 下列关于结算机构作用的说法，不正确的是（）。

A结算机构对于期货交易的盈亏结算是指开仓盈亏结算

B期货交易一旦成交，结算机构就承担起保证每笔交易按期履约的全部责任

C由于结算机构替代了原始对手，结算会员及其客户可以随时冲销合约而不必征得原始对手的同意

D结算机构作为结算保证金收取、管理的机构，承担起了控制市场风险的职责

27. 在我国．大豆和豆油、豆粕之间一般存在着“100％大豆=18％豆油+（）豆粕+损耗”的关系。

A30％

B50％

C78．5％

D80％

28. 有关期货与期货期权比较，下列说法错误的是（）。

A期货交易是期货期权交易的基础

B期货期权的标的是期货合约

C买卖双方的权利与义务均对等

D期货交易与期货期权交易都可以进行双方交易

29. 虚值期权是指内涵价值计算结果（）零的期权。

A大于

B大于等于

C等于

D小于

30. 假设交易者预期未来的一段时间内，较近月份的合约价格下降幅度大于较远期合约价格的幅度，那么交易者应该进行（）。

A正向套利

B反向套利

C牛市套利

D熊市套利

31. 某交易者卖出4张欧元期货合约，成交价为EUR／USD=1．3210(即1欧元兑1．3210美元)，后又在EUR／USD=1．3250价位上全部平仓(每张合约的金额为12．50万欧元)。在不考虑手续费的情况下，该笔交易（）美元。

A盈利2000

B亏损1000

C亏损2000

D盈利1000

32. 某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动．可在CME（）做套期保值。

A卖出英镑期货合约

B买人英镑期货合约

C卖出英镑期货看涨期权合约

D买入英镑期货看跌期权合约

33. 1月5日，大连商品交易所黄大豆1号3月份期货合约的结算价是2800元／吨，该合约下一交易日跌停板价格正常是（）。

A2688元／吨

B2720元／吨

C2884元／吨

D2912元／吨

1月中旬，某食糖购销企业与一个食品厂签订购销合同，按照当时该地的现货价格3600元/吨在2个月后向该食品厂交付2000吨白糖。该食糖购销企业经过市场调研，认为白糖价格可能会上涨。为了避免2个月后为了履行购销合同采购白糖的成本上升，该企业买入5月份交割的白糖期货合约200手(每手10吨），成交价为4350元/吨。春节过后，白糖价格果然开始上涨，至3月中旬，白糖现货价格已达4150元/吨，期货价格也升至4780元/吨。该企业在现货市场采购白糖交货，与此同时将期货市场多头头寸平仓，结束套期保值。

34. 该食糖购销企业套期保值结束后每吨（）。

A净损失120元

B净赢利120元

C净损失110元

D既没有赢利，也没有损失

35. 10月20日，某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97．300的价格买入50手12月份到期的欧洲美元期货合约。一周之后，该期货合约的价格涨到97．800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则该投资者（）。

A获利50个点

B损失50个点

C获利0.5个点

D损失0.5个点

36. 某套利者在黄金期货市场上以961美元／盎司卖出一份7月份的黄金期货合约，同时他在该市场上以950美元／盎司买人一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间之后，7月份价格变为964美元／盎司，同时11月份价格变为957美元／盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，则7月份的黄金期货合约盈利为（）。

A-3美元／盎司

B3美元／盎司

C7美元／盎司

D-7美元／盎司

37. 某加工商为了避免大豆现货价格风险，在大连商品交易所做买人套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为一20元／吨，卖出平仓时的基差为一50元／吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（）。

A盈利3000元

B亏损3000元

C盈利1500元

D亏损1500元

38. 3月10日，某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元／蒲式耳，7月份小麦合约的价格为7.50美元／蒲式耳。某交易者如果此时人市，采用熊市套利策略(不考虑佣金成本)，那么下面选项中能使其亏损最大的是5月份小麦合约的价格（）。

A涨至7.70美元／蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7.45美元／蒲式耳

B跌至7.60美元／蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7.40美元／蒲式耳

C涨至7.70美元／蒲式耳，7月份小麦合约的价格涨至7.65美元／蒲式耳

D跌至7.60美元／蒲式耳，7月份小麦合约的价格涨至7.55美元／蒲式耳

39. 某证券投资基金利用S81PS00指数期货交易采规避股市投资的风险。9月21日其手中的股票组合现值为2．65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395张12月S81PSOO指数期货合约。9月21日时S&PS00指数为2400点，12月到期的S&P500指数期货合约为2420点。12月10日，现指下跌220点期指下跌240点，该基金的股票组合下跌了8%，该基金此时的损益状况为（）。(该基金股票组合与S&P500指数的β系数为0．9)

A盈亏相抵，不赔不赚

B盈利0．025亿美元

C亏损0．05亿美元

D盈利0.05亿美元

40. 2013年10月18日，CME交易的DEC12执行价格为85美元／桶的原油期货期权，看涨期权和看跌期权的权利金分别为8．33美元／桶和0．74美元／桶，当日该期权标的期货合约的市场价格为92．59美元／桶，看跌期权的内涵价值和时间价值分别应该为（）。

A内涵价值=1，时间价值=0．74美元／桶

B内涵价值=0，时间价值=0．74美元／桶

C内涵价值=1，时间价值=8．33美元／桶

D内涵价值=2，时间价值=0．74美元／桶

1. 如果建仓后市场行情与预料的相反，可以采取平均买低或平均卖高的策略。

A对

B错

2. 郑州期货交易所采用的交易指令为限价指令和取消指令：上海期货交易的交易指令分限价指令、市价指令、套利指令。

A对

B错

3. 在期货期权交易中，期权买方必须缴纳保证金。

A对

B错

4. 客户甲进行小麦期权交易，如果他认为小麦价格将上涨，他就会发出以下指令：以市价买入10份3月份到期、执行价格为1200元／吨的小麦的看涨期权。

A对

B错

5. 适度的投机能够减缓价格波动。

A对

B错

6. 小麦和玉米均可用作食品加工及饲料，价格有相似变化趋势，因此可进行小麦与玉米间的跨商品套利。

A对

B错

7. 投机可减缓价格波动，因此市场上的投机越多越好。

A对

B错

8. 投资者如果在国外有定期外汇债务，则可以利用外汇远期交易以防债务到期时多付出本国货币。

A对

B错

9. 外汇期货交易的时间是24小时不间断进行的。

A对

B错

10. 股指期货交易的标的物是股票价值指数。

A对

B错

11. 期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入。

A对

B错

12. 债券久期通常以月为单位。

A对

B错

13. 转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间处在一直变动状态。

A对

B错

14. 最便宜可交割债券的价格决定了国债期货合约的价格。（）

A对

B错

15. 会员制期货交易所首先适用公司法的规定，只有在公司法未作规定的憾况下，才适用民法的一般规定。

A对

B错

16. 期货交易所的风险包括管理风险和技术风险。

A对

B错

17. 期权到期时，如果标的资产价格低于执行价格，看涨期权多头亏损，其亏损额等于权利金（不考虑交易成本）。

A对

B错

18. 我国期货合约的交割结算价是该合约最后交易日的结算价。

A对

B错

19. 做空国债基差，是指买入国债现货，卖出国债期货，待基差上涨后平仓获利

A对

B错

20. 如果价差不合理，交易者可利用这种不合理的价差对相关期货合约进行方向相同的交易，等价差趋于合理时再同时将两个合约平仓获取收益。（）

A对

B错

1. 下面对基差交易的描述正确的是（）。

A买卖期货合约的价格是通过现货价格加上或减去双方协商同意的基差来确定的

B基差交易大都是和套期保值交易结合在一起进行的

C基差交易是期货交易中较高层次的交易方式

D通过基差交易可以实现完全的套期保值

2. 关于大豆和豆粕，以下描述正确的有（）。

A我国既是国际市场大豆主产国之一，也是豆粕主产国之一

B芝加哥期货交易所和上海期货交易所都有大豆期货

C大连商品交易所的黄大豆1号合约标的物是非转基因大豆

D豆粕一般被用作饲料，也可用于食品加工或作为肥料使用

3. 以下有关期权价格的决定因素的说法，正确的有（）。

A买入期权的执行价格与期权费成正比，而卖出期权的执行价格与期权费成反比

B期权距到期日时间越长，期权费就越高

C预期波动率越大的货币期权，其期权费越高

D货币利率越高，期权费越低；利率越低，期权费越高

4. 与商品期货相比，金融期货的特点有（）。

A交割便利

B全部采用现金交割方式交割

C期现套利更容易进行

D容易发生逼仓行情

5. 下列属于反转突破形态的有（）。

A双重底

B三角形

C头肩顶

D圆弧顶

6. 在国际期货市场，关于持仓限额及大户报告制表述正确的有（）

A交易所可以根据不同期货品种及合约的具体情况和市场风险状况制定和调整持仓限额和持仓报告标准

B通常来说，一般月份合约的持仓限额及持仓报告标准高；临近交割时，持仓限额及持仓报告标准低

C市场总持仓量不同，适用的持仓限额及持仓报告标准也不同

D同一客户在不同期货公司开仓交易，其在某一合约的持仓合计不得超出该客户的持仓限额

7. 一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币即期汇率为6.2850/6.2853（1M）近端掉期点为42.01/47.23（bp）（2M）远端掉期点为53.15/58.15（bp）作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入，后卖出，则近端掉期全价为（），远端掉期全价为（）

A6.290023

B6.290615

C6.238823

D6.239815

8. 无套利区间的上下界幅宽主要是由（）所决定的

A交易费用

B市场冲击成本

C持仓费

D利息

9. 下列关于投机者操作的说法，正确的有（）。

A止损单上的止损价格应和当时市场价格越接近越好

B当投机者的损失已经达到事先确定的数额时，应及时对冲

C合理运用止损指令，可以限制损失、滚动利润

D如果行情变动有利，应立即平仓

10. 期权交易的简单策略有（）。

A买进看涨期权

B卖出看涨期权

C买进看跌期权

D卖出看跌期权

11. 下列哪些情况将有利于促使本国货币升值？（）

A本国顺差扩大

B降低本币利率

C本国逆差扩大

D提高本币利率

12. 指定交割仓库的日常业务分为()阶段。

A商品入库

B商品保管

C商品出库

D商品生产

13. 下列关于美国国债的说法中，正确的是（）。

A美国短期国债和中长期国债的付息方式基本一致

B美国国债市场将国债分为短期国债、中期国债和长期国债三类

C美国短期国债是指偿还期限不超过1年的国债

D美国中期国债是指偿还期限在1～10年之间的国债

14. 下列选项中，属于能源化工期货的标的资产的有（）

A原油

B汽油

C天然气

D玉米

15. 下列属于期货投机的准备工作的是（）。

A了解期货合约

B制订交易计划

C设定盈利目标和亏损限度

D确定投入的风险资本

16. 下列关于成交量、持仓量与价格走势的关系的说法，正确的是（）。

A价格上升，成交量和持仓量增加，价格继续上涨

B价格下跌，成交量和持仓量减少，价格继续下跌

C价格下跌，成交量和持仓量增加，价格转为上涨

D价格下跌，成交量和持仓量减少，价格转为上涨

17. 建仓时必须要决定的是（）。

A买卖何种期货合约

B何时买卖期货合约

C确定获利的比例

D确定合约的交割月份

18. 一国的利率水平对外汇汇率有着非常重要的影响，下列说法正确的是（）。

A利率的高低影响着一国资金的流动

B资本一般是从利率高的国家流向利率低的国家

C在一个国家里，信贷紧缩时，利率上升

D如果一国的利率水平低于其他国家，则会造成资本大量流出，外国资本流入减少，恶化资本账户收支，同时在国际市场上会抛售这种货币，引起汇率下跌

19. 投资者在投资组合中加入期权产品的原因可能有（）。

A利用期权高杠杆功能

B利用期权具有有限损失的特征

C实现风险转移

D降低交易成本

20. 下列关于基本分析和技术分析区别的说法，正确的有（）。

A基本分析和技术分析各有各的预测依据和准绳

B基本分析的优势在于预测期货价格的变动趋势，技术分析的优势在于预测期货价格的短期变化和入市时机的选择

C基本分析是基于市场供求变动而作出的判断，技术分析是基于市场交易行为本身作出预测

D基本分析更多地被用于对期货价格趋势的分析和预测，技术分析更多地被用于对买人和卖出时机的判断

21. 下列关于技术分析法和基本分析法区别的说法，正确的有（）。

A技术分析法和基本分析法是从不同角度来分析期货市场价格的走势

B基本分析法侧重于对宏观因素的分析，判断的是期货价格的中长期走势

C技术分析法侧重于对历史交易状况的分析，判断的是期货价格的短期或中期走势

D两种分析方法各有所长，在预测期货市场价格走势时，应将它们结合起来运用

22. 下列属于期货投机的原则的有（）。

A充分了解期货合约

B制订交易计划

C确定赢利目标和亏损程度

D确定投入的风险资本

23. 卖出套期保值一般可运用于（）的情形。

A直接生产商品的生产厂家、农场、工厂等手头有库存产品尚未销售或即将生产、收获某种商品实物，担心日后出售时价格下跌

B储运商手头有库存现货尚未出售或储运商已签订将来以特定价格买进某一商品但尚未转售出去，担心日后出售时价格下跌

C贸易商手头有库存现货尚未出售或贸易商已签订将来以特定价格买进某一商品但尚未转售出去，担心日后出售时价格下跌

D加工制造企业担心库存原料价格下跌

24. 期货公司会员为客户开设账户的基本程序有（）。

A阅读“期货交易风险说明书”并签字确认

B签署“期货经纪合同书”

C申请交易编码并确认资金账号

D申请开户

25. 期权的执行价格（）。

A又称为履约价格

B又称为敲定价格

C又称为约定价格

D是指期权合约的价格

26. 美国国债市场将国债分为（）。

A短期国债（T—Bi11s）

B中期国债（T—Notes）

C长期国债（T—Bonds）

D短期国债（T—Bonds）

27. 外汇汇率的标价方法有（）。

A商接标价法

B间接标价法

C美元标价法

D澳元标价法

28. 商品基金经理．CPO的主要职责有（）。

A组建并管理期货投资基金

B聘用托管人管理基金的储备现金

C保管基金资产，计算财产本息

D监管保证金的变动，控制基金的风险头寸

29. 下列更可能在期货市场上采取买入套期保值的企业有（）。

A铝型材厂

B铜需求企业

C农场

D榨油厂

30. 投机交易能够减缓价格波动，其前提条件包括（）。

A投机者需要理性化操作

B投机要适度

C操纵市场

D与套期保值数量相适应

31. 上海期货交易所的期货品种有（）。

A线材

B玉米

C锌

D豆油

32. 成交量和持仓量的变动关系是（）。

A只有当新的买入者和卖出者同时人市时，持仓量才会增加，同时交易量增

B当买卖双方有一方做平仓交易时，持仓量下降，交易量增加

C当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，交易量减少

D当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，交易量增加

33. 以下属于正向市场的有（）。

A期货价格低于现货价格

B期货价格高于现货价格

C近期月份合约价格低于远期月份合约价格

D近期月份合约价格高于远期月份合约价格

34. 关于价格趋势的表述，正确的是（　　）。

A由一系列相继上升的波峰和下降的波谷形成的趋势为下降趋势

B由一系列相继上升的波峰和下降的波谷形成的趋势为上升趋势

C由一系列相继下降的波峰和波谷形成的价格走势为下降趋势

D由一系列相继上升的波峰和波谷形成的价格走势为上升趋势

35. 我国10年期国债期货合约的每日价格最大波动限制包括（）。

A-1.2％

B+1.2％

C-2％

D+2％

36. 国际期货市场上，食糖是成熟的也是较活跃的交易品种。世界最主要的食糖期货市场是（），分别交易原糖和白砂糖，其形成的期货价格已被世界糖业界称为“国际糖价”，成为国际贸易定价和结算的依据。

A纽约商业交易所

B纽约期货交易所

C伦敦国际金融期货期权交易所

D郑州商品交易所

37. 期货投机与套期保值的区别主要有（）。

A从交易目的来看，期货投机交易是以赚取价差收益为目的；而套期保值交易是利用期货市场规避现货价格波动的风险

B从交易方式来看，期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益；期货及衍生品基础套期保值交易则是在期货市场上建立现货市场的对冲头寸，以期达到对冲现货市场的价格波动风险

C从交易风险来看，期货投机者在交易中通常是为博取价差收益而主动承担相应的价格风险；套期保值者则是通过期货交易规避现货价格风险。因此，从交易者的风险态度看，期货投机者大多是价格风险偏好者，套期保值者大多是价格风险厌恶者

D从交易结果来看，期货投机者在交易中通常是为博取高额利润而主动承担相应的价格风险；套期保值者则是通过期货交易规避现货道德风险。因此，从交易者的风险态度看，期货投机者大多是价格风险厌恶者，套期保值者大多是价格风险偏好者

38. 套期保值有助于规避价格风险，是因为（）。

A现货市场和期货市场的价格变动趋势相同

B现货市场和期货市场的价格变动趋势相反

C期货市场和现货市场走势的“趋同性”

D当期货合约临近交割时，现货价格和期货价格趋于一致，二者的基差接近于零

39. 外汇期货和外汇远期的主要差异有（）。

A保证金制度不同

B信用风险不同

C交易场所不同

D结算方式不同

40. 下列关于外汇掉期的说法，正确的有（）

A一般为1年以内的交易，也有一年以上的交易

B前后交换货币通常使用相同汇率

C前期交换和后期收回的本金金额通常不一致

D不进行利息交换

相关试卷

相关题库

手机浏览器扫码下载

关注
公众号

微信扫码关注

微信
小程序

微信扫码关注

微信扫码添加老师微信