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期货基础知识试题及答案

期货基础知识试题及答案

考试总分：100分

考试类型：模拟试题

作答时间：100分钟

已答人数：193

试卷答案：有

试卷介绍： 期货基础知识试题及答案已经为大家整理好了，想要早日通过期货基础知识考试的小伙伴就赶紧来刷题复习吧。

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试卷预览

单选题 判断题 多选题

1. 目前国际大宗商品大多以美元计价，美元贬值将直接导致大宗商品价格普遍（）。

A下降

B上涨

C不变

D以上均不正确

2. 下列不属于货币互换中的双方交换利息的形式的是（）。

A固定利率换浮动利率

B浮动利率换浮动利率

C固定利率换固定利率

D浮动利率换固定利率

3. 关于我国三家商品期货交易所结算制度的说法，正确的是（）。

A交易所会员既是交易会员也是结算会员

B区分结算会员与非结算会员

C设立独立的结算机构

D期货交易所直接对所有客户进行结算

4. 套期保值本质上是一种()的方式。

A躲避风险

B预防风险

C分散风险

D转移风险

5. 我国5年期国债期货的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为（）年的记账式附息国债

A5

B不低于5

C4~5.25

D4~6.25

6. 套期保值比率通常是（）

A1

B2

C3

D4

7. 下列属于基本面分析方法特点的是（）

A研究的是价格变动的根本原因

B主要分析价格变动的短期趋势

C依靠图形或图表进行分析

D认为历史会重演

8. 期货公司从事（）业务的，应当依法登记备案。

A金融期货经纪

B境外期货经纪

C期货投资咨询

D资产管理业务

9. 若WMS%R的值为90，说明()。

A市场处于超买状态

B市场处于超卖状态

C行情即将见顶

D应当考虑卖出

10. 2010年1月1日，甲公司支付600万元取得乙公司100%股权，投资时乙公司可确认净资产的公允价值为500万元，2010年1月1日至2011年12月31日，乙公司的净资产增加了75万元，其中按购买日公允价值计算实现的净利润50万元，持有可供出售金融资产的公允价值增加25万元。2012年1月5日，甲公司以480万元的价格转让A公司60%股权，转让后，甲公司持有A公司40%的股权，当日公允价值为320万元，甲公司能对A公司实施重大影响。假定甲、乙公司提取盈余公积的比例均为10%。假定乙公司未进行过利润分配，不考虑其他因素的情况下，下列说法正确的有()。Ⅰ甲公司个别报表中，由于上述交易应确认股权处置收益180万元Ⅱ甲公司合并报表中，由于上述交易应确认投资收益150万元Ⅲ转让日甲公司个别报表中持有的A公司长期股权投资账面价值为270万元Ⅳ转让日甲公司合并报表中持有的A公司股权的账面价值为320万元

AⅠ、Ⅱ、Ⅲ

BⅠ、Ⅱ、Ⅳ

CⅡ、Ⅲ、Ⅳ

DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

11. 以下关于上市公司员工持股计划的说法正确的是()。Ⅰ上市公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的5%Ⅱ单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%Ⅲ员工持股计划持有的股票总数包括首发上市前获得的股份Ⅳ员工持股计划持有的股票总数包括其通过二级市场自行购买的股份Ⅴ公司股东大会对员工持股计划作出决议的，应当经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过

AⅠ、Ⅱ、Ⅴ

BⅡ、Ⅲ、Ⅴ

CⅣ、Ⅴ

DⅡ、Ⅴ

EⅥ

12. 甲公司2008年度财务报告批准报出日为2009年3月30日，实际对外公布日期为2009年4月3日。该公司2009年发生的下列事项中，应作为资产负债表日后调整事项的有()。Ⅰ3月1日发现2008年10月一项固定资产尚未入账Ⅱ4月2日甲公司从银行借入8000万元长期借款签订重大资产抵押合同Ⅲ2月1日，与丁公司签订的债务重组协议执行完毕，该协议系甲公司与丁公司于2009年1月5日签订Ⅳ3月10日甲公司被法院判决败诉，并要求支付赔款1000万元，此项诉讼系甲公司2008年的未决诉讼，甲公司已于2008年末确认预计负债600万元

AⅠ、Ⅱ

BⅡ、Ⅲ

CⅠ、Ⅳ

DⅠ、Ⅲ、Ⅳ

EⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

13. 某期货交易者根据铜期货价格特征分析，欲利用Cu1409, Cu1411和Cu1412三个合约进行蝶式套利，在Cu1409合约上持仓20手，在Cu1411合约上持仓35手，则应持有Cu1412合约（）手。

A15

B20

C35

D55

14. 上海证券交易所个股期权合约的行权方式是（）。

A欧式

B美式

C日式

D中式

15. 上证50ETF期权合约的开盘竞价时间为（）。

A上午09：15～09：30

B上午09：15～09：25

C下午13：30～15：00

D下午13：00～15：00

16. 面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是（）。

A国债期货合约数量=债券组合面值+国债期货合约面值

B国债期货合约数量=债券组合面值-国债期货合约面值

C国债期货合约数量=债券组合面值×国债期货合约面值

D国债期货合约数量=债券组合面值／国债期货合约面值

17. 我国5年期国债期货合约的交割方式为（）。

A现金交割

B实物交割

C汇率交割

D隔夜交割

18. 我国5年期国债期货合约的每日价格最大波动限制为（）。

A±1．2％

B±1．3％

C±2％

D±3％．

19. 在价格上涨趋势中，如果形成上升三角形，则价格()的可能性较大。

A向上突破

B小幅波动

C向下突破

D巨幅震荡

20. 在其他条件不变时，某交易者预计玉米将大幅增产，他最有可能()。

A进行玉米期现套利

B进行玉米期转现交易

C买入玉米期货合约

D卖出玉米期货合约

21. 加工商和农场主通常所采用的套期保值方式分别是（）。

A卖出套期保值；买入套期保值

B买入套期保值；卖出套期保值

C空头套期保值；多头套期保值

D多头套期保值；空头套期保值

22. 7月11日，某铝厂与某铝贸易商签订合约，约定以9月份铝期货合约为基准，以高于铝期货价格100元／吨的价格交收。同时铝厂进行套期保值。以16600元／吨的价格卖出9月份铝期货合约。此时铝现货价格为16350元／吨。8月中旬，该铝厂实施点价，以16800元／吨的期货价格作为基准价，进行实物交收，同时按该价格将期货合约对冲平仓，此时铝现货价格为16600元／吨。通过套期保值交易，该铝厂铝的售价相当于（）元／吨。

A16700

B16600

C16400

D16500

23. 对卖出套期保值者而言，能够实现期货与现货两个市场盈亏相抵后还有净盈利的情形是（）。

A基差从-10元/吨变为20元/吨

B基差从30元/吨变为10元/吨

C基差从10元/吨变为-20元/吨

D基差从-10元/吨变为-30元/吨

24. 某大豆经销商在大连商品交易所做卖出套期保值，在大豆期货合约上建仓10手，当时的基差为-30元／吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损2000元，则其平仓时的基差应变为（）元／吨。(合约规模10吨／手，不计手续费等费用)

A20

B-50

C-30

D-20

25. 10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合为S&P500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点，则该投资者应该（）12月份到期的S&P500股指期货合约。（S&P500期货合约乘数为250美元）

A卖出10手

B买入10手

C卖出11手

D买入11手

26. 下列不属于期货合约的主要条款的是（）。

A合约名称

B报价单位

C交易价格

D最后交易日

27. 会员制期货交易所总经理行使的职权不包括（）。

A主持期货交易所的日常工作

B拟订期货交易所合并、分立、解散和清算的方案

C拟订期货交易所章程、交易规则修改方案

D拟订并实施经批准的期货交易所发展规划、年度工作计划

28. 期货交易的交割仓库由（）指定。

A期货交易所

B期货公司

C上海证券交易所

D中国证监会

29. 会员大会由会员制期货交易所的（）会员组成。

A1/2

B1/3

C3/4

D全体

30. 场内期权挂牌交易时，期权价格通过（）方式决定

A协商

B由交易所确定标准化价格

C竞价

D议价

31. 在期货期权合约中，除（）之外，其他要素均己标准化了

A执行价格

B合约月份

C权利金

D合约到期日

32. 某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为（）时，该投资者不赔不赚。

AX+C

BX-C

CC-X

DC

33. 外汇期货是以（）为标的物的期货合约。

A商品

B股票

C期权

D货币

34. 下列属于外汇期货卖出套期保值的情形的有（）。

A持有外汇资产者，担心未来货币贬值

B外汇短期负债者担心未来货币升值

C国际贸易中的进口商担心付外汇时外汇汇率上升造成损失

D不能消除汇率上下波动的影响

35. 现汇期权是以（）为期权合约的基础资产。

A外汇期货

B外汇现货

C远端汇率

D近端汇率

36. 我国某榨油厂预计两个月后需要1000吨大豆作为原料，决定进行大豆套期保值交易。该厂在期货合约上的建仓价格为4080元/H屯。此时大豆现货价格为4050元/吨。两个月后，大豆现货价格为4350元/吨，该厂以此价格购入大豆，同时以4420元/吨的价格将期货合约对冲平仓，则该厂的套期保值效果是（）。(不计手续费等费用)

A不完全套期保值，且有净盈利40元/吨

B完全套期保值，期货市场与现货市场盈亏刚好相抵

C不完全套期保值，且有净盈利340元/吨

D不完全套期保值，且有净亏损40元/吨

37. 某组股票现值100万元，预计隔2个月可收到红利1万元，当时市场利率为12%，如买卖双方就该组股票3个月后转让签订远期合约，则净持有成本和合理价格分别为（）。

A19900元；1019900元

B20000元；1020000元

C25000元；1025000元

D30000元；1030000元

38. 某投资者在2月份以500点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破（）点或恒指上涨（）点时该投资者可以盈利。

A12800；13200

B12700；13500

C12200；13800

D12500；13300

39. 某投资者以4．5美分的权利金卖出一份执行价格为750美分的标的资产的看跌期权，该期权的盈亏平衡点为（）。

A744．5美分

B754．5美分

C745．5美分

D749美分

40. 5月份，一个投资者以0．6904美元／法郎的价格买入100手6月瑞士法郎期货合约。一周后，美元贬值，6月瑞士法郎期货合约的价格变为0．6960美元／法郎，该投资者将合约卖出乎仓，其获利为（）。

A15000美元

B20000美元

C55000美元

D70000美元

1. 在正向市场牛市套利中，如果近期和远期合约价格均下降，则交易者绝对不可能获利。（）

A对

B错

2. 私募期货基金的有限合伙人只需投入很少比例的资金，但要参加基金的具体交易和日常管理活动。

A对

B错

3. 在国债期货交易中，成交价格由应付利息和交易价格两部分组成。

A对

B错

4. 套利交易赚取的是价差变动的收益，通常进行相关市场或相关合约的套利交易至少同时波及两个合约的买卖。

A对

B错

5. 期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来。

A对

B错

6. 2015年1月9日，中国证监会宣布批准上海证券交易所开展股票期权交易试点。

A对

B错

7. 国债期货的转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值。

A对

B错

8. 套期保值操作在规避风险的同时，也放弃了获取投机性收益的机会。

A对

B错

9. 当－国出口大于进口而产生贸易顺差时，该国国际收支就会出现逆差。

A对

B错

10. 利率互换的交易双方在到期日只交换利息。

A对

B错

11. 加工制造企业担心库存原料价格下跌，应以卖出套期保值方式来保护自身的利益。

A对

B错

12. 期货居间人主要职责是介绍客户，可以代表客户与期货公司订立期货经纪合同。（）

A对

B错

13. 外汇期货和远期外汇是同一种交易工具。

A对

B错

14. 远期交易的功能是规避风险和价格发现。

A对

B错

15. 当某期货合约以涨跌停板价格成交时，一律采用成交撮合实行平仓优先和时间优先的原则

A对

B错

16. 投机者、套利者是期货市场的风险承担者。

A对

B错

17. 期货交易所应根据期货交易量对实物交割总量进行限制。

A对

B错

18. 如果建仓后，市场价格变动有利，投机者增加仓位不按金字塔式行事，而是每次买入或卖出的合约份数总是大于前一次的合约份数，即采用倒金字塔式建仓。（）

A对

B错

19. 按照买方行使权利的方向不同，期权可以分为看涨期权和看跌期权。

A对

B错

20. 最新价是指某交易日某一期货合约交易期间的即时成交价格。

A对

B错

1. 灵活运用止损指令可以起到（）的作用。

A避免损失

B限制损失

C减少利润

D滚动利润

2. 形成效率市场的前提包括（）。

A投资者数目不宜过多

B投资者都以利润最大化为目标

C任何与期货投资相关的信息都以随机方式进入市场

D投资者对新的信息的反应和调整可迅速完成

3. 转移外汇风险的手段主要有（）。

A分散筹资

B外汇期货交易

C远期外汇交易

D外汇期权交易

4. 交易者在期货市场上的（）即为盈利或亏损。

A合约建仓价格与合约平仓价格之间的差额

B合约建仓价格与建仓当日的收盘价格之间的差额

C合约建仓价格与实物交割时交割结算价之间的差额

D合约建仓价格与实物交割时的收盘价之间的差额

5. 期货交易所的风险主要包括（）。

A管理风险

B技术风险

C代理风险

D交割风险

6. 下列关于期货交易结算所的论述，正确的有（）。

A结算所是期货交易的专门清算机构，通常附属于交易所，但又以独立的公司形式组建

B所有的期货交易都必须通过结算会员由结算机构进行，而不是由交易双方直接交割清算

C结算所通常采取公司制

D结算所实行无负债的每周结算制度

7. 期转现交易的基本流程包括（）

A寻找交易对手

B交易双方商定价格

C向交易所提出申请

D纳税

8. 商品期货合约交割月份的确定一般受该合约标的物的（）等方面的特点影响

A储存

B消费

C流通

D生产

9. 下列金融期货合约中，由CBOT推出的有（）。

A政府国民抵押协会抵押凭证期货合约

B美国长期国债期货合约

C3个月欧洲美元定期存款合约

D主要市场指数（MMI）期货合约

10. 在下列哪些情况下，厂商的供给量会增加?（）

A商品的价格上升

B生产技术水平提高

C劳动力价格提高

D替代品的价格水平下降

11. 下列关于威廉指标的说法中正确的有（）。

A在上半区，威廉指标大于50，表示行情处于弱势

B在下半区，威廉指标小于50，表示行情处于强势

C当威廉指标高于80，即处于超买状态，行情即将见顶，应当考虑卖出

D当威廉指标低于20，即处于超买状态，行情即将见顶，应当考虑卖出

12. 期货合约最小变动价位的确定，一般取决于该合约标的商品的（）。

A种类

B交割量

C性质

D市场价格波动情况

13. 世界上的金融中心主要有()。

A奥克兰

B悉尼

C东京

D苏黎世

14. 期货合约价格的竞价方式主要有（）。

A公开喊价

B集合竞价制

C两节一价制

D计算机撮合成交

15. 期货合约标的选择，一般需要考虑的条件包括（）。

A价格波动幅度小

B规格或质量易于量化和评级

C价格波动幅度大且频繁

D供应量大，不易为少数人控制和垄断

16. 常见的利率衍生品主要有（）

A利率期权

B利率期货

C利率远期

D利率互换

17. 在我国，（）只对会员进行结算，期货公司会员对客户进行结算。

A郑州商品交易所

B大连商品交易所

C上海期货交易所

D中国金融期货交易所

18. Eurex挂牌交易的德国国债期货包括（）。

A德国短期国债期货

B德国中期国债期货

C德国长期国债期货

D德国超长期国债期货

19. 《上海期货交易所风险控制管理办法》规定，在某一期货合约的交易过程中，当出现下列（）情况时，交易所可以根据市场风险调整其交易保证金水平。

A持仓量达到一定的水平时

B临近交割期时

C连续出现涨跌停板时

D连续数个交易日的累计涨跌幅达到一定水平时

20. 下列关于中国金融期货交易所结算制度的说法，正确的有（）。

A金融期货交易所采取分级结算制度

B交易所对结算会员进行结算，结算会员对非结算会员进行结算

C结算会员按照业务范围分为交易结算会员、全面结算会员和特别结算会员

D全面结算会员既可以为其受托客户也可以为与其签订结算协议的交易会员办理结算、交割业务

21. 下列关于“基差”概念的说法正确的有（）。

A基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与同种的某一特定期货合约价格间的价差

B基差所指的现货商品的等级应该与期货合约规定的等级相同

C基差所指的期货价格通常是最近的交割月的期货价格

D特定的交易者可以拥有自己特定的基差

22. 目前，纽约商业交易所是世界上最具影响力的能源产品交易所，其上市的品种有（）等。

A原油

B汽油

C取暖油

D电力

23. 卖出套期保值一般可运用于如下一些情形：（）。

A直接生产商品的生产厂家、农场、工厂等手头有库存产品尚未销售或即将生产、收获某种商品实物，担心日后出售时价格下跌

B储运商手头有库存现货尚未出售或储运商已签订将来以特定价格买进某一商品但尚未转售出去，担心日后出售时价格下跌

C贸易商手头有库存现货尚未出售或贸易商已签订将来以特定价格买进某一商品但尚未转售出去，担心日后出售时价格下跌

D加工制造企业担心库存原料价格下跌

24. 卖出套期保值与买入套期保值的区别是（）。

A卖出套期保值是持有现货多头，买人套期保值是持有现货空头

B卖出套期保值是持有期货空头，买入套期保值是持有期货多头

C卖出套期保值目的是防范现货市场价格下跌风险

D买入套期保值目的是防范现货市场价格上涨风险

25. 衍生品交易是从（）等基础资产的交易衍生而来的一种新的交易方式。

A商品

B股票和股票指数

C债券

D外汇

26. 在分析影响市场利率和利率期货价格时，要特别关注宏观经济数据及其变化，主要包括（）。

A国内生产总值

B工业生产指数

C生产者物价指数

D失业率

27. 商品期货主要包括（）。

A农产品期货

B金属期货

C能源期货

D利率期货

28. 我国的券商IB能提供的服务有（）。

A协助办理开户手续

B提供期货行情信息和交易设施

C中国证监会规定的其他服务

D代理期货公司收付保证金

29. 期货投机行为的存在有一定的合理性，这是因为（）

A生产经营者有规避价格风险的需求

B如果只有套期保值者参加期货交易，则套期保值者难以达到转移风险的目的

C期货投机者把套期保值者不能消除的风险消除了

D投机者可以抵消多头期货保值者和空头期货保值者之间的木平衡性

30. 期货行业协会属于非营利的自律组织，其成立条件包括（）。

A围绕保护客户权益这个宗旨采取相关的管理措施和管理手段

B协会资金实行自行资助形式，由期货行业自身解决

C协会的财务管理应该保密

D会员要交纳会费，遵守协会规则，确保协会正常运行

31. 按照期权买方未来是具有买入标的物的权利还是卖出标的物的权利，期权分为（　　）。

A看跌期权

B看涨期权

C美式期权

D欧式期权

32. 下列说法正确的是（）。

A当β系数大于1时，说明股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场

B当β系数小于1时，说明股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场

C当资金占用成本低于持有期内可能得到的股票分红红利时，净持有成本大于零

D当资金占用成本高于持有期内可能得到的股票分红红利时，净持有成本小于零

33. 下列属于卖出看跌期权的目的的有（）。

A获取价差收益

B对冲标的物空头

C保护标的物多头

D保护标的物空头

34. 对于期转现交易描述正确的是（）。

A期转现可以保证期货与现货市场风险同时锁定。

B持有方向相反合约的会员申请由交易所代为平仓，并按协议价格交换与期货合约标的物数量相当、品种相同的标准仓单。

C商定平仓价和交货价的差额如果小于交割费用、仓储费和利息以及货物的品级差价之和，那对期转现双方都有利。

D期转现等同于“平仓后购销现货”。

35. 关于香港恒生指数，以下说法正确的是（）。

A采用加权平均法计算

B目前由300家在香港上市的有代表性的公司组成

C目前由33家在香港上市的有代表性的公司组成

D由香港恒生银行于1969年开始编制的用以反映香港股市行情的一种股票指数

36. 若买入价为bp、卖出价为sp、前－成交价为Cp，那么按照计算机撮合成交的原则下列成立的是（）。

A当bp≥sp≥Cp，则最新成交价＝Cp

B当bp≥sp≥Cp，则最新成交价＝sp

C当bp≥Cp≥sp，则最新成交价＝Cp

D当Cp≥bp≥sp，则最新成交价＝bp

37. 关于结算机构是独立的结算公司的说法，正确的是（）。

A便于交易所全面掌握市场参与者的资金情况

B有针对性地防止交易所在利益驱动下的违规行为

C保持交易和结算的相对独立性

D风险承受能力有限

38. 某交易者以51800元／吨卖出2手铜期货合约，成交后市价下跌到51350元／吨。因预测价格仍将下跌，交易者决定继续持有该头寸，并借助止损指令控制风险确保盈利。该止损指令设定的价格可能为（）元／吨。（不计手续费等费用）

A51850

B51680

C51520

D51310

39. 某交易者根据供求分析判断，将来一段时间铜期货近月份合约价格上涨幅度大于较远月份合约的上涨幅度，该投资者最有可能获利的操作有（）

A熊市套利

B牛市套利

C卖出近月合约同时买入远月台约

D买入近月合约同时卖出远月合约

40. 石油交易商在（　　）时，可以通过原油卖出套期保值对冲原油价格下跌风险。

A计划将来卖出原油现货

B持有原油现货

C计划将来买进原油现货

D卖出原油现货

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