题库分类下载APP 帮助中心

当前位置：首页 > 考试 > 职业资格 > 期货从业资格 > 期货基础知识 >

期货从业资格证考题(一)

期货从业资格证考题(一)

考试总分：100分

考试类型：模拟试题

作答时间：100分钟

已答人数：47

试卷答案：有

试卷介绍： 期货从业资格考试涉及的方面很多，相关试题也很多，大家可以来本站的做一下期货从业资格证考题。

开始答题

试卷预览

单选题 判断题 多选题

1. 某会员在4月1日开仓买人大豆期货合约40手(每手10吨)，成交价为4000元／吨，同一天该会员平仓卖出20手大豆合约，成交价为4030元／吨，当日结算价为4040元/吨，交易保证金比例为10％。该会员上一交易日结算准备金余额为1100000元，且未持有任何期货合约，则该会员的当日结算准备金余额(不含手续费、税金等费用)为（）元。

A14000

B1100000

C1114000

D1033200

2. 如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（）进行套期保值。

A买入CME的3个月欧洲美元期货合约

B卖出CME的3个月欧洲美元期货合约

C买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约

D卖出伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约

3. 美式期权的期权费比欧式期权的期权费（　　）。

A低

B高

C费用相等

D不确定

4. 在进行交叉套期保值交易中，所选的期货品种是()。

A与该现货商品相对应的期货品种

B与该现货种类不同，但在价格走势上大致相同的期货合约

C与现货商品的相互替代性较弱的品种

D与现货商品没有任何关联的期货品种

5. 首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督检查的期货公司高级管理人员，向期货公司（　　）负责。

A总经理

B部门经理

C董事会

D监事会

6. 单选题l我国期货市场上，某上市期货合约以涨跌停板价成交时，其成交撮台的原则是（）

A平仓优先和时间优先

B价格优先和平仓优先

C价格优先和时间优先

D时间优先和价格优先

7. 艾略特波浪理论认为，一个完整的波浪包括____个小浪，前____浪为主升（跌）浪，后____浪为调整浪。（）?

A8；3；5

B8；5；3

C5；3；2

D5；2；3

8. 蝶式套利是由共享居中交割月份（）组合而成。由于较近月份和较远月份的期货合约分别处于居中月份的两侧，形同蝴蝶的两个翅膀，因此称之为蝶式套利

A一个牛市套利和一个熊市套利

B一个买入套利和一个卖出套利

C一个跨期套利和一个跨市套利

D一个价差套利和一个跨期套利

9. 期权的时间价值，又称（）

A内涵价值

B外涵价值

C内在价值

D实际价值

10. 期货合约代码JD1510中，JD和1510分别表示（）

A交易代码和上市月份

B交易品种和交割月份

C交易代码和交割月份

D交易品种和上市月份

11. 下列属于结算机构的作用的是（）。

A直接参与期货交易

B管理期货交易所财务

C担保交易履约

D管理经纪公司财务

12. 以下属于利率期权的是（）。

A国债期权

B股指期权

C股票期权

D货币期权

13. 甲公司拟提供2012年半年度财务报告，则2012年半年度比较财务报表包括以下哪些报表()。Ⅰ2012年6月30日的资产负债表和2011年12月3113的资产负债表Ⅱ2012年6月30日的资产负债表和2011年6月30日的资产负债表Ⅲ2012年1～6月的利润表和2011年1～6月份的利润表Ⅳ2012年4～6月的利润表和2011年4～6月份的利润表Ⅴ2012年1～6月的现金流量表和2011年1～6月份的现金流量表Ⅵ2012年4～6月的现金流量表和2011年4～6月份的现金流量表

AⅠ、Ⅲ、Ⅴ

BⅡ、Ⅳ、Ⅵ

CⅡ、Ⅲ、Ⅴ

DⅠ、Ⅳ、Ⅵ

14. 下列与会计估计审计相关的程序中，注册会计师应当在风险评估阶段实施的是（）

A确定管理层是否恰当运用与会计估计相关的财务报告编制基础

B复核上期财务报表中会计估计的结果

C评价会计估计的合理性

D确定管理层做出会计估计的方法是否恰当

15. 下列有关审计证据的说法中，正确的是（　）。

A外部证据与内部证据矛盾时，注册会计师应当采用外部证据

B审计证据不包括会计师事务所接受与保持客户或业务时实施质量控制程序获取的信息

C注册会计师可以考虑获取审计证据的成本与所获取信息的有用性之间的关系

D注册会计师无需鉴定作为审计证据的文件记录的真伪

16. 以下关于董、监、高持股锁定期的说法正确的有()。Ⅰ创业板上市公司首次公开发行上市后，董事在6个月内申报离职，其所持股份自申报离职之日起18个月内不得转让Ⅱ中小板上市公司董事在股票发行上市后第1年内转让的股份超过了其持股的25%，不符合规定Ⅲ上交所上市公司3月10日公告年报，2月28日董事的配偶减少持股数量，不符合规定Ⅳ深主板上市公司首发上市后，监事6个月以后申报离职，其所持股份18个月内不得转让

AⅡ

BⅠ、Ⅱ、Ⅲ

CⅡ、Ⅲ、Ⅳ

DⅠ、Ⅲ、Ⅳ

EⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

17. 下列有关编制中期财务报告的表述中，符合会计准则规定的是()。

A中期财务报告会计计量以本报告期期末为基础

B在报告中期内新增子公司的，中期末不应将新增子公司纳入合并范围

C中期财务报告会计要素确认和计量原则应与年度财务报告相一致

D中期财务报告的重要性判断应以预计的年度财务报告数据为基础

18. 所谓（），是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。

A无套利区间

B交易成本

C套利区间

D摩擦成本

19. 中国金融期货交易所成立的时间和地点是（）。

A2006年5月18日；上海

B2006年5月18日；北京

C2006年9月8日；上海

D2006年9月8日；北京

20. 能够被期货交易发达的国家的人们视为权威价格，并成为现货交易重要参考依据和国际贸易者研究世界市场行情依据的是（）。

A现货价格

B期货价格

C期权价格

D股票价格

21. 以下关于买进看跌期权的说法，正确的是（）。

A计划购入现货者预期价格上涨，可买入看跌期权规避风险

B如果已持有期货空头头寸，可买进看跌期权加以保护

C买进看跌期权比卖出标的期货合约可获得更高的收益

D交易者预期标的物价格下跌，可买进看跌期权

22. 以下关于上市公司执行内部控制规范并接受审计的说法正确的有()。

A某会计师事务所为上市公司提供内部控制咨询服务，同时对该公司董事会编制的内部控制自我评价报告进行审计

B某会计师事务所接受上市公司委托提供年度财务报告和内部控制自我评价报告审计服务，可以分别进行，也可以整合进行

C内部控制规范从2012年1月1日起在沪深主板和中小板上市公司实施

23. 沪深300股指期货合约当日无成交的，当日结算价计算公式为（）。

A当日结算价：该合约上一交易日结算价+基准合约当日结算价-基准合约上一交易日结算价

B当日结算价：该合约上一交易日结算价-基准合约当日结算价-基准合约上一交易日结算价

C当日结算价=该合约上一交易日结算价-基准合约当日结算价+基准合约上一交易日结算价

D当日结算价=该合约上一交易日结算价+基准合约当日结算价+基准合约上一交易日结算价

24. 下列关于上市公司股份锁定期的说法正确的是()。Ⅰ控股股东持有的首次公开发行股票前已发行股份，应锁定36个月Ⅱ外国战略投资者取得的上市公司A股股份，应锁定36个月Ⅲ境内战略投资者认购上市公司非公开发行的股份，应锁定36个月Ⅳ战略投资者网下配售首次公开发行的股票，应锁定36个月Ⅴ上市公司董事认购本公司公开发行的股票，无锁定期限制

AⅠ、Ⅱ、Ⅲ

BⅡ、Ⅲ、Ⅳ

CⅢ、Ⅳ、Ⅴ

DⅡ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

EⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

25. 以下关于股份锁定的说法正确的有()。Ⅰ中小板上市公司董事、监事和高级管理人员在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%Ⅱ创业板上市公司董事、监事和高级管理人员在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%Ⅲ创业板上市公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不得转让其直接持有的本公司股份Ⅳ创业板上市公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不得转让其直接持有的本公司股份

AI

BⅡ、Ⅲ

CⅠ、Ⅲ、Ⅳ

DⅡ、Ⅲ、Ⅳ

26. 我国10年期国债期货合约，可交割国债为合约到期日首日剩余期限为（）年的记账式付息国债。

A2～3．25

B4～5．25

C6．5～10．25

D8～12．25

27. 下列不属于远期交易的特点的是（）。

A远期交易的对象是非标准化合约

B远期交易的主要履约方式是对冲了结

C远期交易的信用风险较大

D远期交易保证金的多少由交易双方商定

28. 下列不属于经济数据的是（）。

AGDP

BCPI

CPMI

DCPA

29. 超额准备金等于()。

A库存现金+商业银行在中央银行的存款

B法定存款准备率×库存现金

C法定存款准备率×存款总额

D存款准备金-法定存款准备金

30. 下列描述中，导致不完全套期保值的原因包括（）。

A期货交割地与对应现货存放地点间隔较远

B期货价格与现货价格同方向变动．但幅度较大

C期货合约标的物与对应现货储存时间存在差异

D期货合约标的物与对应现货商品质量存在差异

31. 某大豆加工商为避免大豆现货价格风险，做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，成交价10元/吨，当时的基差为-30元/吨，卖出平仓时的基差为-60元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（）元

A盈利3000

B亏损3000

C盈利1500

D亏损1500

32. 计算机撮合成交方式，计算机系统一般将买卖申报单以（）的原则进行排序。

A时间优先、价格优先

B时间优先、权限优先

C申报量优先、价格优先

D价格优先、时间优先

33. 下列不属于期货交易的交易规则的是（）。

A保证金制度、涨跌停板制度

B持仓限额制度、大户持仓报告制度

C强行平仓制度、当日无负债结算制度

D风险准备金制度、隔夜交易制度

34. 受聘于商品基金经理(CPO)，主要负责帮助CP0挑选商品交易顾问(CTA)，监督CTA交易活动的是（　　）。

A介绍经纪商(IB)

B托管人(Custodian)

C期货佣金商(FCM)

D交易经理(TM)

35. 反向市场中，发生以下（）时应采取牛市套利决策。

A近期月份合约价格上升幅度大于远期月份合约

B近期月份合约价格上升幅度等于远期月份合约

C近期月份合约价格上升幅度小于远期月份合约

D近期月份合约价格下降幅度大于远期月份合约

36. 反向市场牛市套利，只要价差（）即盈利（不计交易费用）

A缩小

B扩大

C变化

D不变

37. 在交易中，投机者根据对未来价格波动方向的预测确定交易头寸的方向。若投机者预测价格上涨买进期货合约，持有多头头寸，被称为（）；若投机者预测价格下跌卖出期货合约，持有空头头寸，则被称为（）。

A个人投资者，机构投资者

B机构投资者，个人投资者

C空头投机者，多头投机者

D多头投机者，空头投机者

38. 如果套利者预期两个或两个以上的期货合约的价差将缩小，则套利者将买入其中价格较低的合约，同时卖出价格较高的合约，我们称这种套利为（）。

A卖出套利

B买人套利

C高位套利

D低位套利

39. 平值期权和虚值期权的时间价值（）零。

A大于

B大于等于

C等于

D小于

40. 交易双方以一定的合约面值和商定的汇率交换两种货币，然后以相同的合约面值在未来确定的时间反向交换同样的两种货币，这种交易是（）交易。

A货币互换

B外汇掉期

C外汇远期

D货币期货

1. 经中国期货业协会同意，结算所可以运用其他会员或客户除了风险基金之外的保证存款，去填补某一会员无力偿付的债项。

A对

B错

2. 期权交易同期货交易一样，买卖双方都需要交纳保证金。()

A对

B错

3. 在期货交易中，大多数交易者并不是通过合约到期时进行交割来履行合约的，而是通过与建仓时的交易方向相反的交易来解除履约责任。

A对

B错

4. 不同股票指数所代表的市场板块可能不同。

A对

B错

5. 道琼斯工业平均指数采用加权平均法编制。（）

A对

B错

6. 持有成本的远期合约价格，称为远期合约的理论价格。

A对

B错

7. 只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才会出现。

A对

B错

8. 股指看跌期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格买入确定数量股指的权利。

A对

B错

9. 如果可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1。

A对

B错

10. 2011年9月6日，中国金融期货交易所（中金所）推出国债期货交易。（）

A对

B错

11. 3个月欧洲美元期货属于基于短期存单的代表性利率期货品种。

A对

B错

12. 美国中长期国债期货报价由三部分组成，第二部分的数值为“00到31”。

A对

B错

13. 在期货市场中，交易者通过套期保值一定可以实现盈利。

A对

B错

14. 货币互换已成为所有互换交易乃至所有金融衍生品中最为活跃、交易量最大、影响最深远的品种之一。

A对

B错

15. 艾略特波浪理论中，上升周期由4个上升过程（上升浪）和4个下降调整过程（调整浪）组成。（）

A对

B错

16. 当收盘价低于开盘价，K线为阴线。中部的实体一般用绿色或黑色表示。（）

A对

B错

17. 对于看涨期权而言，如果执行价格高于目前的市场价格，则该期权的内涵价值为负数。

A对

B错

18. 期货交易所自身并不参与期货交易。（　　）

A对

B错

19. 指定交割仓库的日常业务分为三个阶段：商品入库、商品保管和商品出库

A对

B错

20. 套期保值是指企业通过持有与其现货市场头寸相同的期货合约对冲价格风险。（）

A对

B错

1. 2001年“9·11”恐怖袭击事件在美国发生，期货市场发生的情况是（）。

A黄金期货价格暴涨

B美元指数期货价格暴涨

C石油期货价格暴涨

D铜金属期货价格暴涨

2. 通常来说，金融期货可分为（）。

A能源期货

B外汇期货

C利率期货

D股票指数期货

3. 下列（）期货是在2004年我国期货市场上市交易的新合约。

APTA

B玉米

C燃料油

D锌

4. 投资者在投资组合中加入期权产品的原因可能有（）

A利用期权高杠杆功能

B利用期权具有有限损失的特征

C实现降低风险的目的

D降低风险费用

5. 在指令种类上，套利者可以选择（）

A市价指令

B限价指令

C取消指令

D任意指令

6. 中国金融期货交易所的全面结算会员（）

A可以为其受托客户办理结算

B不能为其受托客户办理结算

C可以为与其签订结算协议的交易会员办理结算

D可以为所有交易会员办理结算

7. 价差套利限价指令的特点是（）

A成交速度快

B市场行情发生较大变化时，成交的价差可能与交易者最初的意图有较大差距

C可以保证交易者以理想的价差进行套利

D不能保证立刻成交

8. 下列（）促成了真正意义上的期货交易的诞生

A标准化合约

B保证金制度

C对冲机制

D统一结算的实施

9. 短期利率期货合约代表性的期货品种包括（）

A3个月欧洲美元期货

B3个月银行间欧元拆借利率期货

C3个月英镑利率期货

D英国国债期货

10. 在使用套利市价指令时，套利者不需注明价差的大小，只需注明（）即可

A买入期货合约的种类

B买入期货合约的月份

C卖出期货合约的种类

D卖出期货合约的月份

11. 下列关于期货和现货的描述，正确的有（）。

A期货交易大多以对冲了结

B期货交易的对象是标准化合约

C现货交易大多以对冲了结

D现货交易的对象是实物商品

12. 目前国内期货交易所有（）。

A深圳商品交易所

B大连商品交易所

C郑州商品交易所

D上海期货交易所

13. 套利者可选用的指令有（）。

A市价指令

B限价指令

C取消指令

D止损指令

14. 下列关于商品市场需求量的说法，正确的有（）。

A政府收入与就业政策会引起国内消费量的变化

B商品出口量的变化不会改变国内市场的商品供求状况

C若当年年底商品存货量增加，则表示当年商品供不应求

D若当年年底商品存货量增加，则下年商品期货价格有可能下跌

15. 大连商品交易所采用的指令有（）。

A限价指令

B市价指令

C止损指令

D停止限价指令

16. 近年来，除美国外，英国、德国、巴西等国的交易所也纷纷进行重组，甚至出现了跨洲兼并的案例，究其原因，主要是由于（）。

A交易所之间的竞争非常激烈

B期货交易所存在生存危机

C其他国家的交易所怕被美国的交易所兼并

D受经济全球化的影响

17. 机构投资者之所以使用期货工具实现各类资产配置策略，主要是利用期货的（）特性。

A双向交易机制

B杠杆效应

C交易方式灵活

D价格的权威性

18. （）是全球最主要的原油期货交易所。

A伦敦国际石油交易所

B纽约商业交易所

C芝加哥商业交易所

D上海期货交易所

19. 适合使用外汇期权作为风险管理手段的情形有（）

A国内某软件公司在欧洲竞标，考虑2个月后支付欧元

B国内某公司现有3年期的欧元负债

C国内某出口公司与海外制造企业签订贸易协议，预期2个月后收到美元贷款

D国内某金融机构持有欧元债券

20. 下列选项中，属于期货市场作用的有（）。

A锁定生产成本，实现预期利润

B利用期货价格信号安排生产经营活动

C提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济

D为政府制定宏观政策提供参考依据

21. 下列关于期权合约有效期的说法中，正确的有（）。

A期权合约的有效期是指距离期权合约到期日剩余时间的长短

B在其他因素不变的情况下，期权有效期越长，其时间价值也就越大

C对于期权买方来说，有效期越长，标的物价格向买方所期望的方向变动的可能性就越大，买方行使期权的机会也就越多，获利的可能性就越大

D对于卖方来说，期权有效期越长，风险就越大，买方也就愿意支付更多的权利金来占有更多的获利机会，卖方得到的权利金也就越多

22. 在指令种类上，套利者可以选择（）。

A市价指令

B限价指令

C止损指令

D新价值令

23. 沪深300指数期权仿真交易合约的交易时间包括（）。

A上午09：15～11：30

B上午09：30～11：30

C下午13：30～15：00

D下午13：00～15：15

24. “国债期货交割结算价×转换因子+应计利息”，计算出来数值是表示（）

A转换后该国债的价格（净价）

B国债期货交割时卖方出让可交割国债时应得到的实际现金价格（全价）

C可交割国债的出让价格

D发票价格

25. 下列关于利率期货价格的影响因素的说法，正确的是（）。

A从报价方式可以看出，短期利率期货价格通常和市场利率呈反方向变动

B国债现货价格主要受市场利率影响，并和市场利率呈反向变动

C一国的财政政策、货币政策、汇率政策对市场利率变动的影响最为直接

D影响市场利率的因素有政策因素、经济因素、全球主要经济体利率水平

26. 期货交易中期货公司的客户进行网上下单的正确程序包括（）。

A客户通过因特网或局域网，使用期货公司配置的网上下单系统进行网上下单

B客户需输入自己的客户号和密码，经确认后即可输入下单指令

C下单指令通过因特网或局域网传到期货公司后，通过专线传到交易所主机进行撮合成交

D客户可以在期货公司的下单系统获得成交回报

27. 下列例子中，体现期货市场在宏观经济中的作用的是（）。

A黑龙江农垦、江西铜业、铜陵有色金属公司等大型国有企业多年利用期货市场开展套期保值业务取得了良好的经济效益

B黑龙江等大豆主产区自1997年就开始参考大连商品交易所大豆期货价格安排生产

C农产品期货市场促进了我国农业生产结构的调整

D某年国储局根据期货价格畸高现象，数次抛售库存天然橡胶，年末又宣布取消下一年度进口配额管理，同时将国内两大垦区的天然橡胶农林特产税改为农业税

28. 期货合约与远期合约的不同点主要表现在（）方面。

A标的资产

B结算方式

C流动性

D信用风险

29. 期货合约代码由（）组成。

A期货品种交易代码

B交易时间

C合约到期月份

D交割方式

30. 交易风险的主要表现有（）。

A以即期或延期付款为支付条件的商品或服务的进出口，在装运货物或提供服务后而尚未收支货款或服务费用期间，外汇汇率变化所造成的风险

B以外币计价的国际信贷活动，在债权债务未清偿前所存在的风险

C待交割的远期外汇合同的一方，在该合同到期时，由于外汇汇率变化，交易的一方可能要拿出更多或较少货币去换取另一种货币的风险

D国外筹资中的汇率风险。借入一种外币而需要换成另一种外币使用，筹资人在借入货币与使用货币之间由于汇率变动而面临的风险

31. 郑州商品交易所的上市品种包括（）等。

A菜籽油

B甲醇

C菜籽粕

D玻璃

32. 期货公司首席风险官发现违法违规行为时，需要向（）机构汇报。

A股东大会

B董事会

C住所地中国证监会派出机构

D员工大会

33. 期货投资咨询业务是指基于客户委托，期货公司及其从业人员向客户提供（）等服务并获得合理报酬。

A风险管理顾问

B研究分析

C交易咨询

D代理进行期货交易

34. 一般情况下，我国期货交易所会对（）的持仓限额进行规定

A客户

B期货结算银行

C非期货交易所会员

D期货交易所会员

35. 在我国，证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务应当提供（）服务

A代理客户进行期货交易

B协助办理开户手续

C期货行情信息、交易设施

D代理客户收付期货保证金

36. 在指令种类上，套利者可以选择（），如果要撤销前一笔套利交易的指令，则可以使用取消指令。

A市价指令

B交易指令

C限价指令

D停止指令

37. 场外期权交易与交易所场内期权交易相比，具有（）特点。

A流动性风险和信用风险大

B交易品种多样

C合约非标准化

D规模不大

38. 芝加哥期权交易所是场内期权交易的发源地．先后发明了（）和以星期为周期的期权，创造了著名的衡量投资者对市场情绪反应的波动率指数，以及获奖的、广为机构投资者使用的标准普尔买一卖指数等。

A股票期权

B指数期权

C变通期权

D长期期权

39. 套期保值，主要转移（）

A价格风险

B操作风险

C信用风险

D法律风险

40. 外汇期货合约是指期货交易所制定的一种标准化合约，合约对（）内容都有统一的规定。

A交易币种

B交割月份

C交割地点

D合约金额

相关试卷

相关题库

手机浏览器扫码下载

关注
公众号

微信扫码关注

微信
小程序

微信扫码关注

微信扫码添加老师微信